Gleitende Durchschnitte 3.0 (Moving Averages 3.0)

Autor: 
Dr. Manfred Dürschner

1. Preis VTAD Award 2011

Die bekanntesten gleitenden Durchschnitte (GD), nämlich der einfache gleitende Durchschnitt (MAS), der exponentielle gleitende Durchschnitt (MAE) und der gewichtete gleitende Durchschnitt (MAW), werden mit Hilfe des Abtasttheorems aus dem Gebiet der Signalübertragung modifiziert.
Diese mit dem Abtasttheorem modifizierten GD („Gleitende Durchschnitte 3.0“) weisen je nach Periodeneinstellung eine sehr gute Glättung auf, bilden Trends sehr gut ab und erkennen Trendwenden im Kursverlauf zumindest rechnerisch ohne Zeitverzögerung.
Hinsichtlich Glättung, Trenddarstellung und Zeitverzögerung stellen sie eine wesentliche Verbesserung gegenüber den herkömmlichen Standard-GD MAS, MAE und MAW („Gleitende ‚Durchschnitte 1.0“) dar.
An Hand mehrerer Tests und eines einfachen, profitablen Handelssystems auf der Basis eines solchen modifizierten GD wird die Effektivität dieser GD ergänzend gezeigt.
 

Einführung

Gleitende Durchschnitte (GD), auch Moving Averages (MA) genannt, sind die in der Technischen Analyse am häufigsten verwendeten Indikatoren. Bei ihrer Anwendung auf eine Kurszeitreihe wird die durch den flukturierenden Kursverlauf dargestellte Marksituation geglättet.
Viele der chaotischen Kursausschläge werden dabei eliminiert, der geglättete Kursverlauf legt gewissermaßen einen begehbaren, vorteilhaften Pfad durch das Zick-Zack-Dickicht des originalen Kursverlaufs.

Die Bezeichnung „Gleitender Durchschnitt“ weißt auf seine Berechnung hin: Der Durchschnitt wird über eine bestimmte Anzahl von Kursen berechnet (z. B. Minutenkurse über 15 Minuten, Tageskurse über 20 Tage, Wochenkurse über 10 Wochen). In den genannten Beispielen sind die Werte 15, 20, und 10 die Berechnungsperiode und die Minutenkurse, Tages- und Wochenkurse die Periodeneinstellung. Die Durchschnittsberechnung erfolgt dann sukzessive durch Verschiebung des „Periodenfensters“, 15 Minuten, 20 Tage und 10 Wochen in unserem Beispiel, um jeweils eine Basiszeiteinheit. Das Periodenfenster gleitet mit der Schrittweite einer Basiszeiteinheit über den Kursverlauf ...

 

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