Sie sind hier
Die Benchmark-Methode - Systemhandel neu interpretiert
Teil 1
Ziel des ersten Teils soll es sein, neue Möglichkeiten aufzuzeigen, ein Handelssystem zu verbessern ohne es zu optimieren.
Teil 2
Im zweiten Teil werden wir speziell die Varianz im Systemhandel unter die Lupe nehmen.
Ziel des ersten Teils soll es sein, neue Möglichkeiten aufzuzeigen, ein Handelssystem zu verbessern ohne es zu optimieren.
- Bewertung eines Intraday-Handelssystems unter besondere Betrachtung des Spreads und der Höhe des durchschnittlichen Trades
- Beziehungen zwischen Kosten und Performance
- eine ungewöhnliche Methode ein Handelssystem zu verbessern.: systematisch, aber flexibel
- Beziehungen zwischen Kosten und Performance
- eine ungewöhnliche Methode ein Handelssystem zu verbessern.: systematisch, aber flexibel
Teil 2
Im zweiten Teil werden wir speziell die Varianz im Systemhandel unter die Lupe nehmen.
- Gesamtgewinn ist nicht alles: Die Auswirkungen verschiedener Systemkennzahlen auf das Handelskonto
- Wahrscheinlichkeiten von Serien
- Womit ist im Handel zu rechnen ?
- Varianz in der Spieltheorie-Analogien zu Poker und Black Jack
- Möglichkeiten und Grenzen der Monte Carlo-Simulation
- Wahrscheinlichkeiten von Serien
- Womit ist im Handel zu rechnen ?
- Varianz in der Spieltheorie-Analogien zu Poker und Black Jack
- Möglichkeiten und Grenzen der Monte Carlo-Simulation
Vortragsdatei:
Referentennamen:
Geyer, Uwe und Strähn, Hans-Jörg
Referentendaten:
Uwe Geyer und Hans-Jörg Strähn
VTAD Kontakt:
rm.chemnitz@vtad.de