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Düsseldorf

Indikatoren nicht Alles – oder alles Nichts?

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Referent(en): 
Christoph Geyer
Datum: 
Die 15. Mai 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Thema sind heute Abend klassische Indikatoren, die von ungeübten Anwendern häufig falsch eingesetzt werden, weil es eben nicht damit getan ist, Schnittpunkte Gleitender Durchschnitte zur Kauf- oder Verkaufsentscheidung heranzuziehen. Auf Basis von typischem Verhalten der Candlesticks hat der Referent mit einigen Mitstreitern einen Indikator entwickelt, der ebenso einfach wie wirkungsvoll eine Trendanalyse vornimmt. Außerdem stellt er bemerkenswerte Thesen zum Put/Call-Ratio vor und erklärt, warum diese Kennzahl seiner Meinung nach in Reinform so heute nicht mehr angewendet werden kann.
 
Christoph Geyer ist seit über 30 Jahren im Bankgeschäft tätig und analysiert Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Mitautor des Fachbuches „Praxishandbuch Börsentermingeschäfte“ und in der Commerzbank für die Technische Analyse im Privatkundengeschäft verantwortlich. In den letzten beiden Jahren konnte er jeweils den 3. Rang beim Technischen Analysten Award der Börsenzeitung (erstmals vergeben in 2010) erringen. Er hält Vorträge und bildet aus im Rahmen der CTFe-Prüfung des VTAD. Aktuelle Termine finden Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de.

N.N.

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Referent(en): 
Dr. Michael Lorenz
Datum: 
Mit 18. Apr 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Näheres wird in Kürze bekannt gegeben.

N.N.

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Referent(en): 
Prof. Stanislaus Maier-Paape
Hinweis: 
Datum: 
Die 13. Mär 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Näheres wird in Kürze bekannt gegeben.

Wohin steuert die Euro-Zone?

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Referent(en): 
Daniel Haase
Hinweis: 
!Vorgeschaltet ist um 18:30 h ein Bericht von ... (s.u.).
Datum: 
Mit 8. Feb 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Hat der Euro noch eine Zukunft und wenn ja, welche? Was sind die wahren Ursachen und Folgen der so genannten "Euro-Krise", was müsste ein echtes "Rettungspaket" leisten, damit es diesen Namen auch verdient? Diskutiert werden Szenarien für den Untergang bzw. die Fortführung des Euros incl. einer Betrachtung von Aktien, Renten und Edelmetalle aus Trendfolger-Sicht.
 
Der Referent ist Anlagestratege eines Trendfolge-Investmentfonds www.HaaseundEwert.de und freier Finanzredakteur (u. a. Smart Investor, Goldseiten.de) sowie gemeinsam mit seinem Kollegen Gert Ewert Preisträger des VTAD Award 2009.

!Bereits um 18:30 h starten wir mit einem Bericht von der 27. Internationalen Kapitalanleger-Tagung in Zürich (17. - 18. Januar 2012). Dieser Teil kann unabhängig von dem um 19 h beginnenden Hauptteil besucht werden und ist für dessen Verständnis entbehrlich.

Aktueller Ausblick auf die Märkte 2012

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Referent(en): 
Michael Scholz, WestLB
Datum: 
Mit 18. Jan 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 

Zu Beginn des neuen Jahres geht es heute um eine Einschätzung der wichtigen Märkte wie Zinsen, Aktienindizes, Rohstoffe etc., wo bei einzelne Assets je nach Ausgangslage mehr oder weniger stark im Mittelpunkt stehen werden.

Der Referent ist Mitglied der Regionalgruppe und bei der WestLB verantwortlich für Technische Analyse. Er ist der erste Gewinner des Awards der Börsenzeitung (Platz 1, 2010) und richtet seine Aufmerksamkeit neben anderem u.a. auch auf die Veränderung von Volatilitäten im Zeitablauf.

Livecharting mit Schwerpunkt Shortselling

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Datum: 
Mit 7. Dez 2011 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Die diesjährige Nikolausveranstaltung ist eine Mitmachveranstaltung, bei der wir uns speziell dem Shortselling von Aktien und Indizes widmen. Nach einem Kurzreferat zum Thema von einem Mitglied der Regionalgruppe basierend auf aktueller amerikanischer Literatur geht es um die Analyse einzelner Aktien und Indizes auf Zuruf. Wie zeichne ich Trendlinien sinnvoll ein, welche Rolle spielen Unterstützungen und Widerstände, was kann ich daraus ableiten? Quasi jede Aktie von NYSE, NASDAQ, Euronext, Londoner und deutscher Börse steht mit Aktualisierungsstand vergangener Freitag auf dem Notebook zur Verfügung.

Hintergrund ist heute immer die Fragestellung, inwieweit sich ein Short-Engagement das Setup betreffend von a) einer Longpositionierung und b) von einem Long-Exit, also dem Schließen einer Longposition unterscheidet.

Was Sie schon immer über Bollinger Bänder wissen wollten, aber bisher nie zu fragen wagten.

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Referent(en): 
Dr. Manfred Dürschner
Datum: 
Mon 21. Nov 2011 - 19:00 to 22:00
Terminbeschreibung: 

Bollinger Bänder gehören zu den Basics der Technischen Analyse, die inzwischen so selbstverständlich geworden sind, dass der ursprünglich indentierte Anwendungshintergund nebst richtiger Verwendung etwas in den Hintergrund geraten sein könnte. So weist der Erfinder John Bollinger im Interview in Traders 5/ 2011 darauf hin, dass es zu einfach sei zu denken, die Verletzung des oberen Bands generiere automatisch ein Verkaufs- und die Verletzung des unteren Bands automatisch ein Kaufsignal und betont, die Interpretation müsse im Zusammenhang mit dem gesamten Chartbild (u.a. auch Berücksichtigung des übergeordneten Trends) geschehen.

Wie verwenden Sie Bollinger Bänder bei Ihren Analysen? Der heutige Referent ist Gewinner des diesjährigen VTAD-Awards und erläutert das Grundkonzept sowie verschiedene mögliche Varianten nebst weiterer sinnvoll ergänzender Indikatoren.

Lineare Regression in der Technischen Analyse

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Referent(en): 
Joachim Lenz
Datum: 
Mit 5. Okt 2011 - 19:00
Terminbeschreibung: 
In den vergangenen 10 Jahren gab es mit Buy & Hold am Aktienmarkt keinen Blumentopf zu gewinnen. In solchen Phasen suchen Anleger nach Strategien, mit denen man dennoch Geld an der Börse verdienen kann. Präsentiert wird ein auf linearer Regression basierendes, trendfolgendes Handelssystem, das mit den Nasdaq 100 Aktien ungehebelt und nur auf der Longseite zweistellige prozentuale Jahresrenditen erzielt – bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos.
 
Joachim Lenz ist Physiker und entwickelt und vertreibt Handelssysteme. Mit seiner Arbeit „Lineare Regressionsgeraden in der Technischen Analyse“ hat er den zweiten Preis beim diesjährigen VTAD Award errungen. Der Vater zweier Kindern ist seit vielen Jahren hauptberuflich mit der Börse beschäftigt.

Praktische Entwicklung eines Handelssystems live

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Referent(en): 
Philipp Kahler
Datum: 
Die 13. Sep 2011 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Im Laufe des Abends wird ausgehend von einem einfachen Indikator ein komplettes Handelssystem entwickelt, das mit Tages- und Wochendaten einen DAX Aktienbasket handelt. Neben der Entwicklung des Systems steht der Test im Vordergrund. Anhand welcher Statistiken wird ein Handelssystem beurteilt, wie wird die Stabilität der Ergebnisse geschätzt, wie wird curve fitting vermieden?
 
Der Referent - bekannt aus seinen Veröffentlichungen in Traders und Kennern der Materie ebenso von den IFTA Konferenzen 2010 und 2011 in Berlin und Sarajevo - ist Tradingcoach für Institutionelle, wobei neben ausgewählten Aspekten der Technischen Analyse vor allem die Systementwicklung im Vordergrund steht.

Das heute entwickelte System kann von jedem Teilnehmer in der Praxis angewendet werden - gleichzeitig wird die Fähigkeit zur Beurteilung vorhandener System sowie der Sinn für die Knackpunkte der Systementwicklung geschärft. 

Der Momentum-Effekt und Momentum-Handelsstrategien/ Vorstellung der Düsseldorfer Liste 3.0

Regionalgruppen: 
Düsseldorf
Referent(en): 
Marko Gränitz
Datum: 
Die 19. Jul 2011 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Der Momentum-Effekt - in der Praxis auch Relative Stärke genannt - gilt als bedeutendste bekannte Kapitalmarktanomalie. Langfristig übertreffen Gewinner-Aktien die Verlierer um mehr als 10 Prozent jährlich (vor Transaktionskosten). Neben der Diskussion umfassender Rückrechnungen aus verschiedenen Literaturquellen zeigt der Vortrag auf, welche Erklärungen für diese Anomalie existieren und warum der Effekt trotz seiner Bekanntheit bisher nicht verschwunden ist. Abschließend werden praxisorientierte Ideen vorgestellt, wie sich mithilfe der Ergebnisse der Momentum-Forschung das Chance/Risiko-Profil im Aktienhandel verbessern lässt.
 
Der Referent ist Doktorant zum Thema Relative Stärke und stellvertretender Chefredakteur des Traders-Magazin.
 
Im zweiten Teil des Abends wird die Düsseldorfer Literaturliste zu ausgewählten Themengebieten der technischen Analyse in ihrer jüngsten Version (dritte Auflage) vorgestellt und es gibt ein Kurzreferat zu einer empfehlenswerten Neuerscheinung.

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