Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V.

Berlin

Die perfekte Tradingmaschine

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Michael Karpinski
Hinweis: 
Zusätzlicher Termin, vor der Hauptveranstaltung 17:00-18:45
Datum: 
Die 16. Okt 2012 - 17:00
Terminbeschreibung: 
Inhaltsverzeichnis:
 
  • Warum und wie altert Hardware?
  • PC oder Mac, und wo kaufen?
  • Woran erkennen Sie einen guten Rechner?
  • Die richtige Hardware zum Tradingstil
  • Latenzzeiten und ihre Bedeutung für den Börsenhandel
  • Warum ist Profihardware so viel teurer als Consumerhardware?
  • Carrier, Provider, Modem, Router und die Unterschiede zwischen Kabel und WLAN
  • Welche Relevanz haben aktive und passive Netzwerkkarten für den Handel?
  • Woran erkennen Sie ein gutes Mainboard?
  • Was sind die Besonderheiten bei Arbeitsspeicher?
  • Welche CPU für welche Handelsplattform?
  • Grafikkarten und Multimonitorbetrieb aus der  Handelspraxis
  • Auswahl und Dimensionierung des Netzteils anhand der gehandelten Märkte
  • Datensicherung auch bei SSDs notwendig?
  • Die Gefahren beim Einsatz von RAID
  • USV und ihre Bedeutung
  • Die optimalen Eingabegeräte
  • Alles über das richtige Display
  • Windows – welche Version?
  • Die Perfektionierung des Tradingsystems
 
Michael Karpinski ist Vorstand der DKSYSTEMS AG,  ein Systemhaus mit über 20 jähriger IT Erfahrung, das auf individuelle IT-Lösungen für den deutschen Mittelstand spezialisiert ist. Seit mehr als fünf Jahren entwickelt er professionelle Tradingmaschinen für den Handel von Derivaten und Futures, besonders für den FDAX-Handel. Nähere Info. finden Sie auf seiner Homepage unter:
http://dksystems.ag

Vorstellung der Analyse- und Handelssoftware NinjaTrader

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Christoph Radecker
Hinweis: 
Zusätzlicher Termin, vor der Hauptveranstaltung 17:30-18:45
Datum: 
Die 11. Dez 2012 - 17:30
Terminbeschreibung: 
Vorstellung der weltweit führenden Handelsplattform NinjaTrader.
Der NinjaTrader ist eine sehr vielseitige Handelsplattform mit über 40000 Nutzern weltweit.
Ziel dieser Präsentation ist es Ihnen die wichtigsen Funktionen und Möglichkeiten sowie die Vor - und Nachteile dieser Software vorzustellen.

COT-Auswertung, Seasonals und Optionsdaten zur Handelsunterstützung an der CME

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Thomas Bopp
Hinweis: 
Chemnitz
Datum: 
Die 17. Jul 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Durch die Verwendung ergänzender Daten zu Open, High, Low, Close und Volume lässt sich die Treffgenauigkeit technischer Handelssignale deutlich erhöhen. Gerade die Handelsprodukte der Chicago Mercantile Exchange (CME) haben gegenüber anderen Finanzinstrumenten diesen Vorteil, da hier das Open-Interest am höchsten ist und damit eine Auswertung nicht vom Zufall abhängt. Wo man diese Daten findet und wie man sie auswertet, zeigt Ihnen der Referent in seinem Vortrag.
 
 Thomas Bopp war jahrelang Herausgeber des Börsenbriefs "Der Zyklusanalyst" und betreibt seit Jahren Research im Bereich des Optionshandels.
 
 In diesem Zusammenhang verfasst er ein tägliches "TRADERS-Briefing" und schreibt Optionen größtenteils an der CME, wobei er durch jahrelange Sammlung der Optiondaten auf Informationen zurückgreifen kann, die nicht selbstverständlich und überall verfügbar sind und ein aussagekräftiges Backtesting überhaupt erst ermöglichen.

1. Fundamental- kontra Chartanalyse?

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Dr. Peter Walther
Datum: 
Mit 19. Sep 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Sowohl in der Fachliteratur als auch in Vorträgen zur Analyse des Börsengeschehens
findet man häufig eine kont räre Posi t ion zwischen den Anhängern der
Fundamentalanalyse, welche das Börsengeschehen auf Basis von ökonomischen
Parametern beurteilen, und den Vertretern der technischen Analyse, die eine
charttechnische Beurteilung der Börsenkurse bevorzugen. Meist wird dabei ein sich
gegenseitig ausschließender Standpunkt vertreten und die Vorzüge der jeweils anderen
Vorgehensweise negiert. In dem Vortrag wird eine Synthese zwischen den beiden
„Glaubensrichtungen“ aufgezeigt und eine Strategie für mittelfristige Anlagehorizonte
(Wochen bis Monate) erläutert; dabei wird sich auf die Analyse von Aktienmärkten
konzentriert.

Folgende Schwerpunkte werden behandelt:
1. Kurstreiber: „Was bewegt die Aktienmärkte ?“
2. Marktteilnehmer: „Wer bewegt die Aktienmärkte ?“
3. Unternehmenskennzahlen: „Was soll man kaufen ?“
4. Moneymanagement: „Wieviel soll man kaufen ?“
5. Konjunktur- und Aktienmarktzyklus: „Wann soll man kaufen ?“
6. Verkaufskriterien: „Wann soll man verkaufen ?“
7. Chartanalysen: „Welches ist der beste Ein- und Ausstiegszeitpunkt ?“
8. Literaturhinweise: „Was ist lesenswert ?“
Die Vortragsdauer beträgt ca. 90 min; eine lebhafte Diskussion ist ausdrücklich erwünscht.

Person:
Dr. Peter Walther hat von 1976 - 1981 Chemie studiert und anschließend auf dem Gebiet
der Quantenchemie promoviert. Dabei beschäftigte er sich mit der Berechnung der
Eigenschaften von Peptiden und Festkörperoberflächen. Sein erstes Engagement an der
Börse erfolgte mit dem Kauf der Telekom-Aktie im Jahr 1998. Seither hat er sein
methodisches Spektrum kontinuierlich erweitert und professionalisiert.
Anlageschwerpunkte sind Aktien, Rohstoffe und Anleihen. Seine Hobbys sind
Langstreckenlauf und Bergsteigen sowie Musik, Literatur und Philosophie.

AIKIDO - Die halb-diskretionäre Handelsmethode der Top-Trader

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Roxanne-Alice Frey-Marian
Hinweis: 
Achtung Überlänge: Beginn schon um 18:30 bis 21:00 Uhr
Datum: 
Don 15. Nov 2012 - 18:30
Terminbeschreibung: 
Kann ein diskretionärer Trader dauerhaft profitabler sein, als das beste System, das jemals programmiert wurde?
 
Roxanne-Alice Frey-Marian, Geschäftsinhaberin der Firma FREY TRADING CONSULTING und geschäftsführende Partnerin der Firma AIKIDO TRADING UG stellt das revolutionäre AIKIDO-Tradingsystem vor und zeigt, wie ein professioneller Trader potentielle Fehlsignale herausfiltern und somit die Trefferquote und die Overall-Performance des Systems dramatisch steigern kann.
 
In diesem Vortrag werden unterschiedliche Setups und professionelle Stoppstrategien der AIKIDO-Tradingmethodik, sowie einige der wichtigsten diskretionären Selektionskriterien vorgestellt. Darüber hinaus wird erklärt, welche (persönlichen und fachlichen) Voraussetzungen ein top-performing Trader erfüllen muss, um mit dem Aikido-System erfolgreich interagieren zu können.
Die diskretionäre Selektion der automatisch generierten AIKIDO-Tradingsignale erlaubt dem erfahrenen, technisch versierten Trader, in allen liquiden Märkte und allen Marktphasen überdurchschnittliche Profite kontinuierlich zu akkumulieren.
 
Mehr Info unter: www.aikido-trading.net und www.aikido-traders.net

Daytrading der E-Mini Futures S&P, Dow und Nasdaq

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Peter Soodt
Datum: 
Die 16. Okt 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
 Inhalt des Seminars:
  • Wichtige Punkte im Umgang mit den Futures
  • Unterschiede bezüglich des Marktverhaltens
  • Orderbuch und Tapereading
  • Nützliche Indikatoren
  • Traden mit Market Internals
  • Support & Resistance
  • Traden von Gaps
 
Peter Soodt ist seit 2001 Vollzeit-Daytrader und handelte bis Mitte 2010 auf eigene Rechnung. Die Grundlagen des Tradings hat er von seinem Vater übernommen und später diverse Seminare bei namhaften Adressen in den USA besucht. 2005 gründete er die Online Trading Schule „PS-Trading-Seminars“. Dort bildet er angehende Trader in diversen Märkten aus. Seit Mitte 2010 handelt Peter Soodt als Senior Proptrader bei einem amerikanischen Hedgefonds.
 
Peter Soodt ist Autor zahlreicher Fachartikel für das „TRADERS“-Magazin.
 
Kontakt: info@ps-trading-seminars.com oder www. ps-trading-seminars.com

1. Krise und Zukunft der Euro-Zone 2. Trends und Prognosen für das 2. Halbjahr 2012

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Daniel Haase
Datum: 
Don 16. Aug 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
1) Krise & Zukunft der Euro-Zone
- Vorstellbare Euro-Crash- & Euro-Überlebens-Szenarien
- Auswirkungen dieser Szenarien auf Aktien, Immobilien, Edelmetalle, Cash
- Investmentstrategien
 
(2) Interessante Trends & Prognosen fürs 2. Halbjahr 2012
- Trends Aktienmärkte Länder- & Sektoren
- Trends Edelmetalle & Rohstoffe
 
Daniel Haase (Jg. 1976) & Gerd Ewert (Jg. 1968) (www.HaaseundEwert.de)
- Anlagestrategen eines Trendfolge-Investmentfonds
- Freie Finanzredakteure (u. a. Smart Investor, Goldseiten, boerse.de)
- Regionalmanager Hamburg der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands
- Preisträger VTAD Award 2009 (3. Preis)

Der Momentum Effekt bei Aktien - Eine quantitative Analyse

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Marko Gränitz
Hinweis: 
Chemnitz
Datum: 
Don 28. Jun 2012 - 17:30 bis 20:00
Terminbeschreibung: 

Der Momentum-Effekt - auch Relative Stärke genannt - gilt als bedeutendste bekannte Kapitalmarktanomalie. 

Im diesem Vortrag wird gezeigt, welche Renditen für eine Vielzahl an Einstellungen im Durchschnitt jeweils erzielt werden können.
Untersucht wurden insgesamt 2417 europäische Aktien im Zeitraum von 1991-2010. Die Ergebnisse werden in Grafiken wie der speziell entwickelten Momentum-Landkarte leicht nachvollziehbar dargestellt. 

Außerdem werden in einem Literaturüberblick die wichtigsten Rückrechnungen aus anderen Studien vorgestellt.


Der Referent:

Marko Gränitz ist Doktorand zum Thema Momentum. Er arbeitet freiberuflich als stellvertretender Chefredakteur des TRADERS´-Magazins und schreibt regelmäßig Artikel unter anderem für den Smart Investor.


im Anschluß - Live zum Länderspiel

Es ist geplant den Vortragsteil ca. 20:00 Uhr enden zu lassen und anschließend gemeinsam das Länderspiel Deutschland - Italien anzuschauen. So können wir unsere übliche lockere Gesprächsrunde um diesen schönen Live Event ergänzen.

Entspanntes Swingtrading mit EOD-Daten (EOD = End of Day)

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Manfred Schwendemann
Hinweis: 
Chemnitz
Datum: 
Mon 16. Apr 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Beim Swing-Trading handelt es sich um eine eher kurzfirstige Tradingstrategie die Positionen hauptsächlich im Bereich weniger Tage bis zu 2-3 Wochen hält. Man versucht den „Swings“ einer Kursbewebung mitzunehmen: Bei einem vorherrschenden Aufwärtstrend einer Aktie oder eines Indizes wird in den Trend einzusteigen, sobald der Kurs kurz korrigiert hat. Das Ziel ist es, den nächsten, längeren „Aufwärts-Swing“ mitzunehmen. Das „Instrument“ wird dann bei ersten Anzeichen von Korrektur, Konsolidierung oder Erreichen des Ziels glattgestellt.

Die Haltedauer wird durch den Markt bestimmt, so nimmt ein Swing Trader vielleicht Teilgewinne mit, bleibt aber meistens im Trade solange der "Swing" dauert. Der Swing Trader verwendet die Technische Analyse, um mögliche Investments zu identifizieren, die im Wesentlichen auf der Idee der Trendfolge aufbauen; fundamentale Faktoren spielen dabei keine Rolle

Bei diesem Vortrag wird auf folgende Themen eingegangen:

 Swingtrading mit EOD-Daten– für wen geeignet?
 „The Trend is your Friend“
 Einstiegsideen: Trendanalyse, Kerzencharts, Indikatoren, Oszilatoren
 Risiko- und Moneymanagement
 Stopp-Techniken
 Aussteigen im Gewinn
 Aussteigen im Verlust
 Umsetzung im CFD-Handel
 Auswahlkriterien für den Broker

Manfred Schwendemann beschäftigt sich bereits seit 1996 mit dem Börsenhandel. Seit 2003 handelt er mit CFDs und spezialisierte sich dabei auf die Anwendung der japanischen Kerzenchartanalyse. In Seminaren und Workshops hat Manfred Schwendemann bisher über 7000 Privatanleger geschult. Er ist CFTe II (Certified Financial Technician) und leitet die Regionalgruppe für den VTAD in Freiburg.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.trade-academy.com

Entwicklung quantitativer Handelssysteme

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Luible, Christian
Hinweis: 
Chemnitz
Datum: 
Don 8. Mär 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 

Der Vortrag beinhaltet eine Einführung über die grundsätzliche Vorgehensweise professioneller Händler bei der Entwicklung von mechanischen Handelssystemen. Beispielhaft wird hierfür ein einfaches Handelssystem erstellt und die einzelnen Entwicklungsstufen - von der Idee bis zur erfolgreichen Eingliederung in das Portfolio erläutert.

 

Vita:
Christian Luible ist seit über 12 Jahren als systematischer Händler an der Börse aktiv. Er entwickelt und programmiert quantitative Handelssysteme sowie komplexe Optionssysteme.
Sein Weg führte ihn über ein betriebswirtschaftliches Studium zu einer deutschen Privatbank wo er seit einigen Jahren als Eigenhändler ein erfolgreiches Systemportfolio betreut.
Zusammen mit Herrn Reinhold Fend ist er Preisträger des VTAD-Award 2009!

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