Berlin

Professionelles Quartalszahlen-Trading - So profitieren Sie vom Volatilitäts-Crash

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Christian Schwarzkopf
Datum: 
Mon 25. Aug 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Die amerikanischen Aktiengesellschaften verkünden viermal im Jahr ihre Ergebnisse (die sog. „Earnings“) des zurückliegenden Quartals. Wenn das tatsächliche Ergebnis erheblich von den Analystenschätzungen abweicht, reagiert der Aktienkurs empfindlich. Diese Unsicherheit drückt sich im Vorfeld durch eine steigende Volatilität bei Aktienoptionen aus. Der darauf folgende Volatilitäts-Crash lässt sich oftmals gut handeln.
 
Folgende Inhalte erwarten Sie:
  • Earning Cycle – was ist das?
  • Das Verhalten der Impliziten Volatilität während des Earning Cycles
  • Tradingchancen
  • Beispiel: möglicher Post-Earning-Trade
  • 4-stufiger Prozess zur Tradeauswahl
  • Regeln für den Post-Earning-Iron Condor
 
Christian Schwarzkopf, Jahrgang 1968, arbeitete nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre insgesamt 17 Jahre für die Weberbank in Berlin, zuletzt als Leiter Treasury. Seit 2011 ist er selbständiger Trader mit dem Schwerpunkt Optionshandel.
 
c.schwarzkopf@gmx.net   www.optionsstrategien.com
 

Entspanntes und fasettenreiches Trading mit vertikalen Options-Spreads

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Dr. Thomas L. Hoffmann
Datum: 
Mon 7. Apr 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Thomas L. Hoffmann, Ph.D. (tom@InOutSignal.com, http://www.InOutSignal.com)

Heerscharen von schlauen Tradern und Programmierern sind ständig damit beschäftigt sich immer neue, noch ausgeklügeltere Handelsansätze zu überlegen, meist mit nur einem Ziel vor Augen, die Trefferquoten ihrer Handelssysteme zu erhöhen. Merkwürdigerweise breitet sich aber eine gewisse Phantasielosigkeit aus, sobald es um das Thema Risiko-Management geht. Hier fallen dann die meisten Trader und Entwickler auf den guten alten Stopp-Loss zurück, mit allen seinen bekannten Nachteilen und seiner schlechten statistischen Berechenbarkeit. In diesem Vortrag wollen wir uns einmal mit einem alternativen Ansatz zum Thema Risiko-Kontrolle auseinandersetzen, basierend auf risiko-balancierten, vertikalen Options-Spreads.

In Bezugnahme auf zwei aktuelle Artikel des Autors in Traders‘ 10/2013 und 3/2014 wird gezeigt, wie einfach es ist, sich im Eigenbau aus vertikalen Options-Spreads sogenannte 100binOpts  zu konstruieren, also quasi-binäre Optionen mit einem ausbalanciertem Chancen-Risiko-Verhältnis (100% Chance stehen hier 100% Risiko gegenüber und zwar nach Einrechnung der Handelsgebühren). Die vielfältigen Vorteile dieses Handelswerkzeugs werden im Detail dargestellt und es wird gezeigt, wie man mit 100binOpts die Trefferquoten verschiedenartiger Handelsansätze  1:1  umzusetzen kann, und zwar bei exakter statistischer Berechenbarkeit.

Im Fortgang des Vortrags wird dann die Risikokontrolle mittels 100binOpts mit der des klassischen Stopp-Loss kontrastiert. 100binOpts werden in verschiedenen Handelsansätzen exemplarischen verwendet und es wird herausgearbeitet, wie das Stopp-Loss-freie Traden mittels 100binOpts zu einem mental entspannten und zeitsparenden Handelsablauf  führen kann. Es wird sich zeigen, dass Sie mit 100binOpts nicht nur relaxt, sondern auch äußerst gewinnbringend handeln können – und das obwohl Sie auf Autopilot geschaltet haben!

Da es in der Präsentation um die Anwendung von Optionen und Options-Spreads geht, muss erst einmal sichergestellt werden, dass alle Zuhörer ein Grundverständnis über diese Handelsinstrumente haben. Daher wird es am Anfang des Vortrags eine kurze Einführung in die Grundlagen des Handels mit Call- und Put-Optionen geben. Es wird gezeigt, wie durch das gleichzeitige Kaufen und Verkaufen zweier Optionen mit unterschiedlichen Basiswerten (oder „Strikes“) ein vertikaler Options-Spread entsteht, der dann ein klar definiertes Chance/Risiko-Verhältnis aufweist. Der besondere Augenmerk wird dann auf die am-Geld-liegenden (ATM – at-the-money) Options-Spreads gelenkt, die sich durch ihr 100% Chance/100 Risiko-Verhältnis auszeichnen.

Thomas L. Hoffmann,  Ph.D.
Tom Hoffmann, Jahrgang 1961, handelt seit mehr als 15 Jahren aktiv in den Märkten, wobei  Options-Strategien und mentale Aspekte des Handels für ihn eine besondere Rolle spielen. Als promovierter Wissenschaftler basiert er seine Handelsansätze stark auf den statistischen Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Gerne verwendet er vertikaler Options-Spreads als alternatives Werkzeug zur Risikokontrolle, wie bereits in mehreren Artikeln im Traders‘ Magazin beschrieben. Auf seiner Internetseite www.InOutSignal.com gibt er Hilfestellung bei der Entwicklung und Umsetzung von stressarmen, zeitsparenden Handelsstrategien mittels Optionen und bietet Personal Coaching an für diese Themenbereiche.
 
tom@inoutsignal.com                                  www.inoutsignal.com

AG Börsenhandel

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Mitglieder der AG
Hinweis: 
Offen für angemeldete, aktive VTAD Mitglieder
Datum: 
Don 15. Mai 2014 - 17:00
Terminbeschreibung: 
Wegen des zusätzlichen Vortrags von Frau Jankewitz findet die AG nur von 17:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr statt.

Die Point & Figure Methode

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Claudia Jankewitz
Hinweis: 
Datum: 
Don 15. Mai 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
- Grundlagen von P&F
- Aktuelle Marktlage P&F in USA/Dtl/Asien sowie
- aktuelle Chancen in den asiatischen Emerging Markets
 
Die Point & Figure Methode ist einer der ältesten Charttechniken der westlichen Welt. Vor allem in USA wird diese verwendet. Durch ihre klar definierten Regeln ergeben sich Trends, Kauf- und Verkaufssignale sowie Kursziele ohne großen Interpretationsspielraum. Die P&F-Technik kann auf alle Märkte angewendet werden. In diesem Vortrag wird Claudia Jankewitz die Grundlagen von P&F erläutern sowie die aktuelle Marktlage in USA/Dtl/Asien und aktuelle Chancen in den Emerging Markets aufzeigen.
 
Nach diesem Vortrag werden Ihnen die Begriffe wie Bullish Percent Index, Bull confirmed, Bullish Katapult sowie  die Kurszielberechnung nach P&F keine böhmischen Dörfer mehr sein!
 
Vita:
Claudia Jankewitz ist selbständige Finanzanalystin (CFTe II) und ist Mitglied des VTAD Stuttgart. Neben der klassischen Chartanalyse verwendet sie vor allem die Point & Figure Methode. Tradingsschwerpunkte sind US-Optionen am amerikanischen Markt.
Claudia Jankewitz lebte über 10 Jahre in Asien und hat daher eine besondere Affinität zu den asiatischen Märkten.

AG Börsenhandel

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Mitglieder der AG
Hinweis: 
Offen für angemeldete, aktive Mitglieder
Datum: 
Don 13. Mär 2014 - 17:00
Terminbeschreibung: 
17:00-17:45 Uhr:

1.    Vorstellung des Handelsansatzes: Woody´s CCI

1.1. Dieser Handelsansatz ist in seiner Gesamtheit sehr komplex und besteht aus acht einzelnen Strategien, die mittels CCI(Commodity Channel Index) in verschiedenen Variationen und Anwendungsmöglichkeiten Handelssignale generieren. Deshalb wird uns dieser überaus interessante Handelsansatz wahrscheinlich über mehrere Monate beschäftigen.

1.2. freie Diskussion zum Pro und Contra dieser Strategien

17:45-18:45 Uhr:

Weiter mit den Themen der "Unter-AG" Aktienhandel

Alle Mitglieder der AG sind dazu eingeladen, sich einzubringen, ob mit Rat, ob mit Tat oder mit Kritik. Wer einen oder seinen eigenen Handelsansatz vorstellen möchte ist immer herzlich willkommen. Sollte der Bedarf bestehen, das bereits behandelte Themen erneut angesprochen werden sollen bzw. nur Teile davon, dann bitte ich um eine kurze Email und werde versuchen des Thema zeitgerecht einzubauen.
An den Meetings der AG Börsenhandel können alle aktiven Mitglieder der VTAD teilnehmen.

Vor Handelseröffnung wissen, wohin die Reise gehen könnte

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Thomas Bopp
Datum: 
Don 13. Mär 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Wer im Tagesgeschäft Geld verdienen will, sollte gut vorbereitet sein. Das bedeutet, man muss wissen, worauf man achten muss, um zu einer treffsicheren Prognose zu kommen. In seinem Vortrag zeigt Thomas Bopp eine Vorgehensweise, die die Vorgaben vom Nachthandel und den Abstand zum fairen Wert mit einbezieht. Dazu gehen wir der Frage nach, wie relevant der Eröffnungskurs im DAX ist, und zeigen Quellen, die Ihnen teilweise die Arbeit abnehmen.

Folgende Inhalte erwarten Sie:
- Was gehört zur Vorbereitung für den Handelstag?
- Der Nachthandel – ohne diesen keinen Hinweis darauf, was im DAX passieren wird
- Future-Preise und Fair Value, was ist das?
- Wie relevant ist die Lage des Eröffnungskurses?
- Newsletter – lassen Sie andere für sich arbeiten

Zum Abschluss seines Vortrags stellt Thomas Bopp einen Buy- und Sellsetup-Filter vor, mit dem sich Kandidaten für Kursfristausbrüche automatisch finden und handeln lassen. Der Ansatz ist kein vollständiges Handelssystem, sondern ein Filter, mit dem Aktien weltweit nach einem Setup durchsucht und angezeigt werden, um Trendfortsetzungen zu handeln. Es ist eine Systematik, die vor über zehn Jahren entdeckt wurde und seitdem immer wieder Aktien ausgeworfen hat, die innerhalb kürzester Zeit 5-10 Prozent nach oben oder unten gingen.

Zur Person:

Thomas Bopp, Jahrgang 1960 ist Handelssystementwickler, Charttechniker mit Diplom der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V. (VTAD) und ist Experte für die Anwendung von Zyklen. Er war Herausgeber des Börsenbriefs „Der Zyklusanalyst“ und betreibt seit Jahren Research im Bereich des Optionshandels. Derzeit ist er zuständig für die tägliche Ausgabe des „TRADERS-Briefing“. Darüber hinaus hat er unzählige Artikel im TRADERS-Magazin veröffentlicht und auch seine Video-Analysen im Forum der TRADERS-Website (www.traders-mag.com) erfreuen sich großer Beliebtheit.
Thomas Bopp schreibt Optionen größtenteils an der CME und hat durch jahrelange Datensammlung der Optionsdaten den Vorteil der Wahrscheinlichkeiten auf seiner Seite. Aktuell plant er einen Börsenbrief, der nur Strategien mit amerikanischen Optionen beinhaltet. Zusätzlich ist er für eine Vermögensverwaltung für den Aufbau von reinen Stillhalter-Positionen verantwortlich, für die er quantitative Handelssysteme nutzt.

AG Börsenhandel

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
AG-Mitglieder: M. Klingner, D. Matthes, P. Kemper
Hinweis: 
Offen für angemeldete, aktive VTAD Mitglieder
Datum: 
Don 16. Jan 2014 - 17:00
Terminbeschreibung: 
17:00-17:45 Uhr:

1. Marko Klingner: Vorstellung des Handelsansatzes: Woody´s CCI

1.1. Dieser Handelsansatz ist in seiner Gesamtheit sehr komplex und besteht aus acht einzelnen Strategien, die mittels CCI(Commodity Channel Index) in verschiedenen Variationen und Anwendungsmöglichkeiten Handelssignale generieren. Deshalb wird uns dieser überaus interessante Handelsansatz wahrscheinlich über mehrere Monate beschäftigen.

1.2. freie Diskussion zum Pro und Contra dieser Strategien

17:45-18:45 Uhr:

Weiter mit den Themen der "Unter-AG" Aktienhandel

2. Detlev Matthes: Kurzeinführung in die Analysesoftware TradesignalOnline unter besonderer Berücksichtigung der Funktionen für automatisierte Handelssysteme und Backtests
2.1 Vorschläge für weiter zu entwickelnde Handeslsysteme

3. Peter Kemper: Fundamentale und technische Indikatoren der Software FinViz im Überblick

4. Absprachen über neue Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Sitzungen

Alle Mitglieder der AG sind dazu eingeladen, sich einzubringen, ob mit Rat, ob mit Tat oder mit Kritik. Wer einen oder seinen eigenen Handelsansatz vorstellen möchte ist immer herzlich willkommen. Sollte der Bedarf bestehen, das bereits behandelte Themen erneut angesprochen werden sollen bzw. nur Teile davon, dann bitte ich um eine kurze Email und werde versuchen des Thema zeitgerecht einzubauen.
An den Meetings der AG Börsenhandel können alle aktiven Mitglieder der VTAD nach vorhergehender Anmeldung teilnehmen.

Arbeitsgruppe

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Mitglieder der AG
Hinweis: 
Offen für angemeldete und aktiv mitwirkende Mitglieder
Datum: 
Mit 16. Jan 2013 - 17:00
Terminbeschreibung: 
17:00 -17:45 Input Marko Klingner, genaus Thema folgt in Kürze
17:45 - 18:45 weiter mit dem Thema der "Unter AG" Aktienhandel

Q4 Trading, die neue Aktienstrategie

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Manfred Schwendemann
Datum: 
Don 16. Jan 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
In diesem Vortrag geht Manfred Schwendemann auf die Q4-Aktienstrategie ein, welche auf die volatilen Bewegungen nach der Berichterstattung für die Quartalszahlen von US-Aktien abzielt. Regelmäßig gibt es durch die Bekanntgabe der Unternehmenszahlen Sprünge nach oben oder unten, je nachdem, ob die Erwartungen der Anleger und Analysten erfüllt wurden oder nicht. Diese Sprünge führen u. a.  zu den sogenannten Rising- und Falling-Windows.

Während der rein technisch orientierte Trader der nach Kerzencharts handelt den Einstieg oft erst nach diesem Window vornimmt, ist man mit der Q4-Strategie bereits im Markt und nimmt diese kräftige Bewegung mit. Es wird gezeigt, welche Aktien sich generell für diese Strategie eignen und wie über ein Rankingsystem das Risiko und Moneymanagement gemacht wird. Die Strategie zeichnet sich durch eine einfache Handhabung und hohe Trefferquote aus.


Manfred Schwendemann (RM Freiburg, CFTe II) beschäftigt sich bereits seit 1996 mit dem Börsenhandel. Seit 2003 handelt er mit CFDs und spezialisierte sich dabei auf die Anwendung der japanischen Kerzenchartanalyse. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.trade-academy.com