Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V.

Berlin

1. Krise und Zukunft der Euro-Zone 2. Trends und Prognosen für das 2. Halbjahr 2012

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Daniel Haase
Datum: 
Don 16. Aug 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
1) Krise & Zukunft der Euro-Zone
- Vorstellbare Euro-Crash- & Euro-Überlebens-Szenarien
- Auswirkungen dieser Szenarien auf Aktien, Immobilien, Edelmetalle, Cash
- Investmentstrategien
 
(2) Interessante Trends & Prognosen fürs 2. Halbjahr 2012
- Trends Aktienmärkte Länder- & Sektoren
- Trends Edelmetalle & Rohstoffe
 
Daniel Haase (Jg. 1976) & Gerd Ewert (Jg. 1968) (www.HaaseundEwert.de)
- Anlagestrategen eines Trendfolge-Investmentfonds
- Freie Finanzredakteure (u. a. Smart Investor, Goldseiten, boerse.de)
- Regionalmanager Hamburg der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands
- Preisträger VTAD Award 2009 (3. Preis)

Der Momentum Effekt bei Aktien - Eine quantitative Analyse

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Marko Gränitz
Hinweis: 
Chemnitz
Datum: 
Don 28. Jun 2012 - 17:30 bis 20:00
Terminbeschreibung: 

Der Momentum-Effekt - auch Relative Stärke genannt - gilt als bedeutendste bekannte Kapitalmarktanomalie. 

Im diesem Vortrag wird gezeigt, welche Renditen für eine Vielzahl an Einstellungen im Durchschnitt jeweils erzielt werden können.
Untersucht wurden insgesamt 2417 europäische Aktien im Zeitraum von 1991-2010. Die Ergebnisse werden in Grafiken wie der speziell entwickelten Momentum-Landkarte leicht nachvollziehbar dargestellt. 

Außerdem werden in einem Literaturüberblick die wichtigsten Rückrechnungen aus anderen Studien vorgestellt.


Der Referent:

Marko Gränitz ist Doktorand zum Thema Momentum. Er arbeitet freiberuflich als stellvertretender Chefredakteur des TRADERS´-Magazins und schreibt regelmäßig Artikel unter anderem für den Smart Investor.


im Anschluß - Live zum Länderspiel

Es ist geplant den Vortragsteil ca. 20:00 Uhr enden zu lassen und anschließend gemeinsam das Länderspiel Deutschland - Italien anzuschauen. So können wir unsere übliche lockere Gesprächsrunde um diesen schönen Live Event ergänzen.

Entspanntes Swingtrading mit EOD-Daten (EOD = End of Day)

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Manfred Schwendemann
Hinweis: 
Chemnitz
Datum: 
Mon 16. Apr 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Beim Swing-Trading handelt es sich um eine eher kurzfirstige Tradingstrategie die Positionen hauptsächlich im Bereich weniger Tage bis zu 2-3 Wochen hält. Man versucht den „Swings“ einer Kursbewebung mitzunehmen: Bei einem vorherrschenden Aufwärtstrend einer Aktie oder eines Indizes wird in den Trend einzusteigen, sobald der Kurs kurz korrigiert hat. Das Ziel ist es, den nächsten, längeren „Aufwärts-Swing“ mitzunehmen. Das „Instrument“ wird dann bei ersten Anzeichen von Korrektur, Konsolidierung oder Erreichen des Ziels glattgestellt.

Die Haltedauer wird durch den Markt bestimmt, so nimmt ein Swing Trader vielleicht Teilgewinne mit, bleibt aber meistens im Trade solange der "Swing" dauert. Der Swing Trader verwendet die Technische Analyse, um mögliche Investments zu identifizieren, die im Wesentlichen auf der Idee der Trendfolge aufbauen; fundamentale Faktoren spielen dabei keine Rolle

Bei diesem Vortrag wird auf folgende Themen eingegangen:

 Swingtrading mit EOD-Daten– für wen geeignet?
 „The Trend is your Friend“
 Einstiegsideen: Trendanalyse, Kerzencharts, Indikatoren, Oszilatoren
 Risiko- und Moneymanagement
 Stopp-Techniken
 Aussteigen im Gewinn
 Aussteigen im Verlust
 Umsetzung im CFD-Handel
 Auswahlkriterien für den Broker

Manfred Schwendemann beschäftigt sich bereits seit 1996 mit dem Börsenhandel. Seit 2003 handelt er mit CFDs und spezialisierte sich dabei auf die Anwendung der japanischen Kerzenchartanalyse. In Seminaren und Workshops hat Manfred Schwendemann bisher über 7000 Privatanleger geschult. Er ist CFTe II (Certified Financial Technician) und leitet die Regionalgruppe für den VTAD in Freiburg.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.trade-academy.com

Entwicklung quantitativer Handelssysteme

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Luible, Christian
Hinweis: 
Chemnitz
Datum: 
Don 8. Mär 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 

Der Vortrag beinhaltet eine Einführung über die grundsätzliche Vorgehensweise professioneller Händler bei der Entwicklung von mechanischen Handelssystemen. Beispielhaft wird hierfür ein einfaches Handelssystem erstellt und die einzelnen Entwicklungsstufen - von der Idee bis zur erfolgreichen Eingliederung in das Portfolio erläutert.

 

Vita:
Christian Luible ist seit über 12 Jahren als systematischer Händler an der Börse aktiv. Er entwickelt und programmiert quantitative Handelssysteme sowie komplexe Optionssysteme.
Sein Weg führte ihn über ein betriebswirtschaftliches Studium zu einer deutschen Privatbank wo er seit einigen Jahren als Eigenhändler ein erfolgreiches Systemportfolio betreut.
Zusammen mit Herrn Reinhold Fend ist er Preisträger des VTAD-Award 2009!

Vollautomatische Handelssysteme: Erstellung, Erfahrungen und Lösungen

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Herr Dr. Kunold
Datum: 
Mit 23. Mai 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
„Vollautomatische Handelssysteme: Erstellung, Erfahrungen und Lösungen“
 
In dem Vortrag werden alle Einzelkomponenten, die den Erfolg eines automatischen Handelssystems bedingen, besprochen. Es wird beispielhaft eine eigene Systementwicklung und deren Umsetzung unter Vermeidung typischer Fehler erklärt. Die Signalgenerierung basierend sowohl auf Charttechnik mit unüblicher Parametrisierung von Indikatoren als auch auf eigenen, selbst entwickelten und programmierten Indikatoren, die aufgezeigt werden.
Außerdem werden Erfahrungen mit kommerziell erhältlichen Systemen analysiert und erläutert.
 

Seit 25 Jahren handelt Herr Dr. Kunold erfolgreich an der Börse. Nach 5500% Gewinn von 1995-1999 entwickelt und programmiert er gewinnträchtige teil- und vollautomatisierte Handelssysteme für Positionstrading und Daytrading. 

Seit 2004 widmet er sich zudem dem Trader-Coaching mit Vorträgen, Seminaren und von 2009-2010 veröffentlichte er seine Marktanalysen und Handelssignale in einem Tradingraum. Er ist Strategie- und Plattform-Entwickler für TradeStation.

Zentrale Instrumente für den erfolgreichen Forexhandel

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Roger-Rene Müller
Datum: 
Mon 11. Jun 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Der Referent des heutigen Abends geht auf folgende Themen ein:

Ø Trade and Risk Management in Pip‘s und Zeit
Timing und Volatilitäten für diverse Paare im Forex
Primäre Handelszeiten im Forex
Überlappung der Handelszeiten und deren Volatilitäten
Wahl der Paare im Verbindung mit Zeit und Risiko Toleranz
 
Ø Trade Management in Trendfolgemärkten
Identifikation von Trendmärkten
Wie kann man einen Swing Trade setzen
Verständnis für den Punkt der Validität eines Swing Entry
Verwendung der 34 EMA Welle und psychologische Level für StopLoss Order
Handeln mit Markt Zyklen Transitionen innerhalb eines Trends, Divergenzen
 
Ø Trade Management für Swing Trades
Identifikation von nicht trendigen Märkten
Akkumulation versus Distribution von Markt Zyklen
Verständnis für den Punkt der Validität einer Dreieck- oder Rechteckformation
Horizontale Level für Setup verwenden und Aussagen über Stop Loss Level
 
Ø Verwendung von visuellen und digitalen Indikatoren für Ein-/Ausstiege
MACD Traditionell und trendlose Märkte
34 EMA Welle für Trend Märkte
CCI für Trend Reversals
Stochastik für Range Bound Märkte
Die Wichtigkeit von gleitenden Durchschnitten (200 SMA, 100 SMA etc.)
 
 
Ihr Referent Roger-René Müller, CEO Gemaro AG, CH-6055 Alpnach-Dorf (Schweiz), Trader seit 26
Jahren, verschiedene Stationen als CFO für verschiedene internationale börsenkotierte Unternehmen,
Ländererfahrung in Europa, Amerika und Asien. Diverse Beteiligungen und Kooperationen mit anderen
Unternehmen.
Spezialgebiete: Forex, Indizes, Gold und Öl
Broker: MIG BANK Schweiz AG, Dukascopy Bank AG
Fokus: Jedermann kann Trader werden, sofern er die nötige Disziplin hat und mentale
Blockaden ablegt.

Entspanntes Swingtrading mit EOD-Daten (EOD = End of Day)

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Manfred Schwendemann
Datum: 
Die 17. Apr 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Beim Swing-Trading handelt es sich um eine eher kurzfirstige Tradingstrategie die Positionen hauptsächlich im Bereich weniger Tage bis zu 2-3 Wochen hält. Man versucht den „Swings“ einer Kursbewebung mitzunehmen: Bei einem vorherrschenden Aufwärtstrend einer Aktie oder eines Indizes wird in den Trend einzusteigen, sobald der Kurs kurz korrigiert hat.  Das Ziel ist es, den nächsten, längeren „Aufwärts-Swing“ mitzunehmen. Das „Instrument“ wird dann bei ersten Anzeichen von Korrektur, Konsolidierung oder Erreichen des Ziels glattgestellt.

Die Haltedauer wird durch den Markt bestimmt, so nimmt ein Swing Trader vielleicht Teilgewinne mit, bleibt aber meistens im Trade solange der "Swing" dauert. Der Swing Trader verwendet die Technische Analyse, um mögliche Investments zu identifizieren, die im Wesentlichen auf der Idee der Trendfolge aufbauen; fundamentale Faktoren spielen dabei keine Rolle

Bei diesem Vortrag wird auf folgende Themen eingegangen:

       Swingtrading mit EOD-Daten– für wen geeignet?
       „The Trend is your Friend“
       Einstiegsideen: Trendanalyse, Kerzencharts, Indikatoren, Oszilatoren
       Risiko- und Moneymanagement
       Stopp-Techniken
       Aussteigen im Gewinn
       Aussteigen im Verlust
       Umsetzung im CFD-Handel
       Auswahlkriterien für den Broker

Manfred Schwendemann beschäftigt sich bereits seit 1996 mit dem Börsenhandel. Seit 2003 handelt er mit CFDs und spezialisierte sich dabei auf die Anwendung der japanischen Kerzenchartanalyse. In Seminaren und Workshops hat Manfred Schwendemann bisher über 7000 Privatanleger geschult. Er ist CFTe II (Certified Financial Technician) und leitet die Regionalgruppe für den VTAD in Freiburg.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.trade-academy.com

Die X-Sequentials Chartanalyse: So finden wir die optimalen Einstiege und Ausstiege!

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Devin Sage
Datum: 
Don 22. Mär 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
An den Finanzmärkten werden täglich Milliarden von Transaktionen auf der Grundlage von fundamentalen Daten und Nachrichten getätigt. Getrieben von primären Emotionen wie Angst und Gier werden diese Informationen in die Börsenkurse eingepreist. Diese eingepreisten Informationen formieren sich in Mustern, mit denen Aussagen über den zukünftigen Kursverlauf formuliert werden können.
Die Finanzmärkte bieten Ihnen die Chance grosse Gewinne zu realisieren. Sie benötigen die richtige Prognose zum richtigen Zeitpunkt. Zum richtigen Zeitpunkt können Sie Ihr Kapital vermehren. Dieses ist mit der X-Sequentials Chartanalyse möglich. Mit X-Sequentials wird ein Chart analysiert und eine Prognose erstellt. Sie verdienen durch diese Prognosen Geld bei fallenden und steigenden Kursen!

Zitat: Aktionär Print Ausgabe 5/11 "Devin Sage hat den Anspruch, mit dem von ihm entwickelten System der X-Sequentials genau das leisten zu können: die Vorhersage präziser Kurs- und Zeitziele. Und seine eigenen Trading-Erfolge geben ihm recht. Seit 15 Jahren ist Sage an den Märkten aktiv. Dabei gelingt es ihm mit seinem innovativen Ansatz erstaunlich gut, präzise Vorhersagen über den weiteren Kursverlauf zu machen."

Devin Sage blickt auf 15 Jahre Tradingerfahrung zurück und hat die X-Sequentials Chartanalyseentwickelt, die extrem prognose-stark ist. Der diplomierte Informatiker, ist Trader, Buchautor und Tradingcoach. Auf www.Technische-X-Analyse.de bietet er den einzigen Börsenbrief an, der auf Grundlage seiner einzigartigen Analysemethode in allen Märkten erfolgreich ist ! Er agiert außerordentlich erfolgreich an den Märkten und kann eine beeindruckende Performance vorweisen. Devin Sage gehört zum Team der Tradingcoaches (www.tradingcoach.de).

Technischer Ausblick auf zahlreiche Assetklassen für 2012

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Robert Rethfeld
Hinweis: 
Neuer Tagungsort! Savoy-Hotel, Fasanenstr. 9
Datum: 
Mit 22. Feb 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Robert Rethfeld ist Wirtschaftsjournalist und betreibt die Website Wellenreiter-Invest, eine Onlinepublikation für wirtschaftliche, finanzielle und gesellschaftliche Entwicklungen.

Rethfeld ist TV-Interviewpartner (regelmäßige Auftritte in n-tv; weitere Interviews im ARD-Mittagsmagazin, in der ARD-Sendung "Börse im Ersten", "CNBC-Europe"). Außerdem ist er Recherchepartner und Gastautor für das Börsenmagazin "Smart Investor" und liefert Beiträge und Interviews für die Online-Seiten von ARD und ZDF. Er veröffentlicht wöchentliche Kolumnen bei n-tv.de und anderen Börsendiensten. Rethfeld ist Mitglied der Vereinigung technischer Analysten (VTAD) und leitet dort den Vorsitz der Jury zur Vergabe des VTAD-Awards.

Im Vortrag gilt die Aufmerksamkeit den Langfristentwicklungen, Zyklen und saisonalen Mustern sowie der Positionierung des smarten Geldes. Zusätzlich werden die Positionierungen der kommerziellen Händler und Großspekulanten analysiert („CoT-Daten“).

Seit Ende der 80er Jahre lebt er im Vordertaunus, zunächst in Bad Homburg und seit dem Jahr 1999 in Oberursel, wo er sich als Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft kommunalpolitisch engagiert. Er ist verheiratet, hat zwei kleine Kinder und hält sich durch Laufen und Mountain-Biken im Taunus fit. Seit November 2006 wohnen die Rethfelds in einem Passivhaus.

Mit systematischer Aktienauswahl zur Outperformance

Regionalgruppe: 
Referent(en): 
Oliver Peasler
Hinweis: 
Neuer Tagungsort! Savoy-Hotel, Fasanenstr. 9
Datum: 
Don 19. Jan 2012 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Wer nicht nur in einer Aktie investiert sein möchte, die steigt, sondern in genau der Aktie, die am stärksten steigt, sollte sich neben dem Timing auch mit Strategien zur Aktienauswahl beschäftigen. In seinem Vortrag vermittelt Oliver Paesler die Grundlagen für eine systematische Aktienauswahl. Mit den Rang-Indikatoren stellt er ein neues Konzept zur Implementierung von Auswahlstrategien vor und veranschaulicht die besonderen Fallstricke beim Backtesting von Auswahlstrategien.

Den Ausgangspunkt bildet die statische Momentum-Strategie nach Levy, die Schritt für Schritt erweitert und zu einer anwendbaren Auswahlstrategie auf die Aktien des DAX entwickelt wird. Dabei zeigt Oliver Paesler, wie durch den Einbau einer Timing-Komponente auf der Basis von Indikatoren und Saisonalitäten der Anlageerfolg von Auswahlstrategien deutlich verbessert werden kann.

Neben der gebräuchlichen, statischen Herangehensweise, die immer zu wiederkehrenden Zeitpunkten investiert, werden auch neuartige dynamische Auswahlstrategien vorgestellt. Diese nutzen die Möglichkeiten, die durch Rang-Indikatoren eröffnet werden, wesentlich besser aus. Im letzten Schritt werden ausgewählte Strategien vom DAX auf die anderen Mitglieder der DAX-Familie - MDAX, TecDAX und SDAX - übertragen und der Frage nachgegangen, ob bestimmte Marktsegmente für den Einsatz von Auswahlstrategien besser geeignet sind.

Diplom Ökonom Oliver Paesler ist seit über 25 Jahren an der Börse aktiv. Er ist Gesellschafter der logical line GmbH und dort für die Entwicklung der Software „Captimizer“ (www.Captimizer.de) verantwortlich. Neben dem Captimizer, der sich in erster Linie an Privatanleger richtet, entwickelt und betreut Paesler quantitative Handelsmodelle für institutionelle Anleger. In seinem Buch „Technische Indikatoren – simplified“ sowie in zahlreichen Seminaren gibt er sein Wissen über seine Spezialgebiete Technische Indikatoren, Trendfolge und Handelssysteme weiter. Aktuell arbeitet er an seinem zweiten Buch in der simplified-Reihe des FinanzBuch Verlags zum Thema „Risiko- und Money-Management

Seiten

Subscribe to Berlin