Berlin

AG Börsenhandel

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Arbeitsgruppe
Hinweis: 
Teilnahme nur für angemeldete Mitglieder
Datum: 
Mit 11. Jun 2014 - 17:00
Terminbeschreibung: 
Thema:
1. Vorstellung des Handelsansatzes: Woody´s CCI. Dieser Handelsansatz ist in seiner Gesamtheit sehr komplex und besteht aus acht einzelnen Strategien, die mittels CCI(Commodity Channel Index) in verschiedenen Variationen und Anwendungsmöglichkeiten Handelssignale generieren
1.1. freie Diskussion zum Pro und Contra dieser Strategien

2. Detlev Matthes
2.1. Vorstellung eines CCI-Indikators
2.2. gemeinsame Überlegungen zu einem Handelssystem

3. Peter Kemper
3.1. Wikifolio, was ist das? Eine grobe Vorstellung und freie Diskussion.


Alle Mitglieder der AG sind dazu eingeladen, sich einzubringen, ob mit Rat, ob mit Tat oder mit Kritik. Wer einen oder seinen eigenen Handelsansatz vorstellen möchte ist immer herzlich willkommen. Sollte der Bedarf bestehen, das bereits behandelte Themen erneut angesprochen werden sollen bzw. nur Teile davon, dann bitte ich um eine kurze Email und werde versuchen des Thema zeitgerecht einzubauen.
An den Meetings der AG Börsenhandel können alle aktiven Mitglieder der VTAD teilnehmen.

Rainbow-Trading 1.0 und 2.0

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Christian Kämmerer
Hinweis: 
Achtung !! wegen Weihnachtsfeier Tagungsort in der Filmbühne
Datum: 
Don 11. Dez 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Lernen Sie bei diesem Seminar weitere Gebiete der Anwendung rund um den Rainbow kennen. Anders als im VTAD-Webinar vom Sommer, als es um das Rainbow-Trading mit den Heikin-Ashi-Kerzen ging, soll es bei diesem Event vielmehr um das darauf aufbauende Rainbow-Trading 1.0 und 2.0 gehen.
Nach einer kurzen Wiederholung in Sachen Sinn und Zweck des Rainbows soll es konkret um:
Rainbow-Trading 1.0 in Form der Anwendung mitsamt den klassischen Candlesticks
sowie um das
Rainbow-Trading 2.0 unter der Hinzunahme von Indikatoren gehen.
Einsetzbar in jedem Zeitfenster und mit jedem Handelsvehikel von der Aktie bis zum Rohstoff könnte sich Ihnen hier eine neue Welt des Trendfolgehandels eröffnen. Ganz gleich ob Minuten, Stunden, Tage oder auch Wochen – der Trend steht hierbei immer im Fokus.

Christian Kämmerer ist als Betriebswirt in Finanzwirtschaft und Certified Financial Technician II (CFTe) seit vielen Jahren im Bereich der Technischen Analyse tätig. 2008 gründete er den Webdienst www.TA4YOU.com und widmet sich seither neben der charttechnischen Auswertung diverser Handelsvehikel dem aktiven Devisenhandel. Als selbstständiger Analyst & Trader publiziert, analysiert und bewertet er überdies täglich den Markt. Seit Juni 2013 ist er in dieser Funktion als "Head of Research & Analysis Germany" bei JFD Brokers tätig.

Vom Rückzug zum Angriff - So handeln Sie mit wenig Risiko aus der Korrektur heraus

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Oliver Wißmann
Datum: 
Don 9. Okt 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Oliver Wißmann stellt eine seiner täglich angewandten Handelsstrategien anhand eines Theorie- und Praxisteils vor.
Die von ihm entwickelte „Rückzugsstrategie“ nutzt in ihrer Grundüberlegung ein starkes Momentum und sucht dabei Basiswerte, die aus der Korrektur heraus dem übergeordneten Haupttrend folgend gehandelt werden.
 
Teil 1 – theoretische Grundlagen der Handelsstrategie
 
Vorfilter, Basiswertescan, Einstiegsbedingungen, Setup, Risiko- und Moneymanagement, Trade-Verwaltung, Archivierung, Back-Testing und Simulationsverfahren, diskretionärer versus automatischer Handel
 
Teil 2 – praktische Anwendung der Handelsstrategie
 
Gemeinsames scannen der Märkte und Live-Trading sowie Fragen, Fragen, Fragen…
 
Nach dem Vortrag erhalten die VTAD-Mitglieder die Vortragsunterlagen und den Artikel über das geschützte Vortragsarchiv auf der VTAD-Website. Nur registrierte User der VTAD-Website kommen in diesen Bereich.

Oliver Wißmann handelt insbesondere Aktien und Forex im kurz- bis mittelfristigen Bereich.
Als Anhänger der klassischen, technischen Analyse bevorzugt er u.a. trendfolgende Handelsstrategien, bei denen um eines möglichst ergiebigen Chance-Risiko-Verhältnisses wegen, aus der Korrektur in die Haupttrendrichtung gehandelt wird. Der Schwerpunkt seines Handelsstils ergibt sich aus der Dow Theorie bzw. aus markttechnischen Überlegungen in Verbindung mit einem stringenten Risiko- und Moneymanagement.
 
Der Jurist und Unternehmer Oliver Wißmann ist Regionalmanger München der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V. und betreibt unter www.bullentrader.de einen Blog, in welchem er die Finanzmärkte charttechnisch analysiert und Einblicke in sein tägliches Trading gibt.
 
Kontakt:
oliver.wissmann@bullentrader.de

AG Börsenhandel

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Mitglieder der AG
Hinweis: 
Offen für angemeldete, aktive Mitglieder
Datum: 
Mon 7. Apr 2014 - 17:00
Terminbeschreibung: 
17:00-17:45 Uhr:

1.    Vorstellung des Handelsansatzes: Woody´s CCI

1.1. Dieser Handelsansatz ist in seiner Gesamtheit sehr komplex und besteht aus acht einzelnen Strategien, die mittels CCI(Commodity Channel Index) in verschiedenen Variationen und Anwendungsmöglichkeiten Handelssignale generieren. Deshalb wird uns dieser überaus interessante Handelsansatz wahrscheinlich über mehrere Monate beschäftigen.

1.2. freie Diskussion zum Pro und Contra dieser Strategien


17:45-18:45 Uhr:

2.       Unter-AG Aktienhandel von und mit Peter Kemper und Detlev Matthes
2.1.     Gap-Trading / Gap-Strategien
2.2.     Überlegungen zu einem Handelssystem

Alle Mitglieder der AG sind dazu eingeladen, sich einzubringen, ob mit Rat, ob mit Tat oder mit Kritik. Wer einen oder seinen eigenen Handelsansatz vorstellen möchte ist immer herzlich willkommen. Sollte der Bedarf bestehen, das bereits behandelte Themen erneut angesprochen werden sollen bzw. nur Teile davon, dann bitte ich um eine kurze Email und werde versuchen des Thema zeitgerecht einzubauen.
An den Meetings der AG Börsenhandel können alle aktiven Mitglieder der VTAD teilnehmen.

Markttechnik im Backtest

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Prof. Dr. Stanislaus Maier-Paape
Datum: 
Don 18. Sep 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Das Handeln nach Markttechnik, also spezieller Trends, die durch z.B. wachsende Hochs und Tiefs im Chart identifiziert werden, ist nicht zuletzt durch das "Große Buch der Markttechnik" von Michael Voigt gerade auch bei Privatanlegern sehr beliebt.

Will man diesen Ansatz statistischen Untersuchungen zuführen, stellt man schnell fest, dass bei der Suche nach markttechnischen Trends die obige Definition noch reichlich Spielraum für Interpretationen zulässt. Ich habe in den letzten Jahren einige Verfahren entwickelt, welche eine  automatische Erkennung der markttechnischen
Trends möglich macht.

In diesem Vortrag sollen diese Verfahren zusammen mit Backtests dieser Handelsansätze in unterschiedlichen Märkten vorgestellt werden.

Der Referent ist Professor für Mathematik an der RWTH Aachen und Geschäftsführer von SMP Financial Engineering GmbH, www.smp-fe.de

Rohstoffe - eine alternative Anlageklasse?

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Dr. Peter Walther
Hinweis: 
Datum: 
Don 3. Jul 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Privatanleger  konzentrieren  sich  im  Börsenhandel  häufig  auf  Aktien  und  Aktienindizes  sowie  im  Rahmen  des  sogenannten  Daytradings  auf  den  Handel  mit  Währungen.  Im Gegensatz zu institutionellen Händlern handeln sie nur gelegentlich mit Rohstoffen und in einem deutlich  geringerem Ausmaß.  Weiterhin  beschränken  sie sich  nicht selten  auf den Goldhandel  oder  den  Handel  mit  ausgewählten  Edelmetallen.  Die  Chancen  der Spekulation  mit  Rohstoffen  in  einem  umfassenden  Sinn  werden  von  ihnen  meist unterschätzt.
In  dem Vortrag wird aufgezeigt  wie Privathändler  durch  den  Einsatz von  Rohstoffen  den Handelserfolg steigern und das Risiko mittels Portfoliodiversifizierung minimieren können. Es werden die Möglichkeiten des Rohstoffhandels in  unterschiedlichen Zeiträumen und in den  diversen  Rohstoffklassen  aufgezeigt.  Dabei  wird  sowohl  auf  fundamentale  als auch auf  charttechnische  Fragen  eingegangen  sowie  die  wichtigsten  Handelsinstrumente vorgestellt.

Folgende Fragen werden beantwortet:
  1. Welche Vorteile bietet der Rohstoffhandel?
  2. Wie bewegen sich die Rohstoffpreise im Rahmen des Konjunkturzyklus?
  3. Gibt es eine Beziehung zwischen Rohstoffpreisen und US-Dollar?
  4. Welche fundamentalen Größen bewegen die Rohstoffmärkte?
  5. Welches sind die wichtigsten Rohstoffklassen?
  6. Welche Instrumente kann der Privathändler nutzen?
  7. Gibt es charttechnische Besonderheiten bei der Analyse der Rohstoffmärkte?
  8. Was ist lesenswert?

Dr. Peter  Walther ist seit 1998 im Börsenhandel aktiv. Seit ca. 3 Jahren generiert er  sein Einkommen ausschließlich  aus dem Handel  mit Indizes, Aktien, Rohstoffen  und Anleihen, wobei er direkte als auch derivative Anlagen wählt. Bevorzugt handelt er auf der Basis von Tagesschlusskursen mit Anlagehorizonten von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen und Monaten. Dabei nutzt er sowohl steigende als auch fallende Kurse. Er ist Mitglied in der  Regionalgruppe Berlin des VTAD seit etwas mehr als drei Jahren. Im vergangenen  Jahr  hielt  er  in  den  meisten  VTAD-Regionalgruppen  einen  Vortrag  zum Thema  „Fundamental-  kontra  Chartanalyse  ?“;  zu  diesem  Thema  sprach  er  auch  im Rahmen eines VTAD-Webinars.
Neben  seiner  Tätigkeit  als  selbständiger  Eigenhändler  ist  Dr.Walther  aktiver Langstreckenläufer  und  Kletterer.  Außerdem  interessiert  er  sich  für  belletristische  und philosophische Literatur.

10 Thesen für die zweite Jahreshälfte 2014

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Robert Rethfeld
Hinweis: 
Datum: 
Mit 11. Jun 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Mit dem Blick auf die Chancen und Risiken für die verschiedenen Assetklassen stellt Robert Rethfeld seine wichtigsten Thesen für die zweite Jahreshälfte 2014 vor. Ausgehend von der Konjunkturentwicklung im Allgemeinen leitet er - stets auf Grundlage der aktuellen Chartbilder - seine Annahmen für die Aktienmärkte, Anleihen, Währungen und auch Rohstoffe ab.

Robert Rethfeld betreibt gemeinsam mit Alexander Hirsekorn die Website Wellenreiter-Invest, eine Onlinepublikation für wirtschaftliche, finanzielle und gesellschaftliche Entwicklungen. Hauptprodukt ist ein handelstäglich vor Börsenbeginn für Abonnenten erscheinender Börsenbrief („Wellenreiter-Frühausgabe“). Robert Rethfeld liefert regelmäßig Beiträge und Interviews für diverse TV-Sender und Online-Seiten und stellt die Wellenreiter-Analysen und Schlussfolgerungen regelmäßig in Vorträgen vor. Rethfeld ist langjähriges Mitglied der VTAD und dort zum Teil in verantwortungsvollen Gremien tätig.

Professionelles Quartalszahlen-Trading - So profitieren Sie vom Volatilitäts-Crash

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Christian Schwarzkopf
Datum: 
Mon 25. Aug 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Die amerikanischen Aktiengesellschaften verkünden viermal im Jahr ihre Ergebnisse (die sog. „Earnings“) des zurückliegenden Quartals. Wenn das tatsächliche Ergebnis erheblich von den Analystenschätzungen abweicht, reagiert der Aktienkurs empfindlich. Diese Unsicherheit drückt sich im Vorfeld durch eine steigende Volatilität bei Aktienoptionen aus. Der darauf folgende Volatilitäts-Crash lässt sich oftmals gut handeln.
 
Folgende Inhalte erwarten Sie:
  • Earning Cycle – was ist das?
  • Das Verhalten der Impliziten Volatilität während des Earning Cycles
  • Tradingchancen
  • Beispiel: möglicher Post-Earning-Trade
  • 4-stufiger Prozess zur Tradeauswahl
  • Regeln für den Post-Earning-Iron Condor
 
Christian Schwarzkopf, Jahrgang 1968, arbeitete nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre insgesamt 17 Jahre für die Weberbank in Berlin, zuletzt als Leiter Treasury. Seit 2011 ist er selbständiger Trader mit dem Schwerpunkt Optionshandel.
 
c.schwarzkopf@gmx.net   www.optionsstrategien.com
 

Entspanntes und fasettenreiches Trading mit vertikalen Options-Spreads

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Dr. Thomas L. Hoffmann
Datum: 
Mon 7. Apr 2014 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Thomas L. Hoffmann, Ph.D. (tom@InOutSignal.com, http://www.InOutSignal.com)

Heerscharen von schlauen Tradern und Programmierern sind ständig damit beschäftigt sich immer neue, noch ausgeklügeltere Handelsansätze zu überlegen, meist mit nur einem Ziel vor Augen, die Trefferquoten ihrer Handelssysteme zu erhöhen. Merkwürdigerweise breitet sich aber eine gewisse Phantasielosigkeit aus, sobald es um das Thema Risiko-Management geht. Hier fallen dann die meisten Trader und Entwickler auf den guten alten Stopp-Loss zurück, mit allen seinen bekannten Nachteilen und seiner schlechten statistischen Berechenbarkeit. In diesem Vortrag wollen wir uns einmal mit einem alternativen Ansatz zum Thema Risiko-Kontrolle auseinandersetzen, basierend auf risiko-balancierten, vertikalen Options-Spreads.

In Bezugnahme auf zwei aktuelle Artikel des Autors in Traders‘ 10/2013 und 3/2014 wird gezeigt, wie einfach es ist, sich im Eigenbau aus vertikalen Options-Spreads sogenannte 100binOpts  zu konstruieren, also quasi-binäre Optionen mit einem ausbalanciertem Chancen-Risiko-Verhältnis (100% Chance stehen hier 100% Risiko gegenüber und zwar nach Einrechnung der Handelsgebühren). Die vielfältigen Vorteile dieses Handelswerkzeugs werden im Detail dargestellt und es wird gezeigt, wie man mit 100binOpts die Trefferquoten verschiedenartiger Handelsansätze  1:1  umzusetzen kann, und zwar bei exakter statistischer Berechenbarkeit.

Im Fortgang des Vortrags wird dann die Risikokontrolle mittels 100binOpts mit der des klassischen Stopp-Loss kontrastiert. 100binOpts werden in verschiedenen Handelsansätzen exemplarischen verwendet und es wird herausgearbeitet, wie das Stopp-Loss-freie Traden mittels 100binOpts zu einem mental entspannten und zeitsparenden Handelsablauf  führen kann. Es wird sich zeigen, dass Sie mit 100binOpts nicht nur relaxt, sondern auch äußerst gewinnbringend handeln können – und das obwohl Sie auf Autopilot geschaltet haben!

Da es in der Präsentation um die Anwendung von Optionen und Options-Spreads geht, muss erst einmal sichergestellt werden, dass alle Zuhörer ein Grundverständnis über diese Handelsinstrumente haben. Daher wird es am Anfang des Vortrags eine kurze Einführung in die Grundlagen des Handels mit Call- und Put-Optionen geben. Es wird gezeigt, wie durch das gleichzeitige Kaufen und Verkaufen zweier Optionen mit unterschiedlichen Basiswerten (oder „Strikes“) ein vertikaler Options-Spread entsteht, der dann ein klar definiertes Chance/Risiko-Verhältnis aufweist. Der besondere Augenmerk wird dann auf die am-Geld-liegenden (ATM – at-the-money) Options-Spreads gelenkt, die sich durch ihr 100% Chance/100 Risiko-Verhältnis auszeichnen.

Thomas L. Hoffmann,  Ph.D.
Tom Hoffmann, Jahrgang 1961, handelt seit mehr als 15 Jahren aktiv in den Märkten, wobei  Options-Strategien und mentale Aspekte des Handels für ihn eine besondere Rolle spielen. Als promovierter Wissenschaftler basiert er seine Handelsansätze stark auf den statistischen Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Gerne verwendet er vertikaler Options-Spreads als alternatives Werkzeug zur Risikokontrolle, wie bereits in mehreren Artikeln im Traders‘ Magazin beschrieben. Auf seiner Internetseite www.InOutSignal.com gibt er Hilfestellung bei der Entwicklung und Umsetzung von stressarmen, zeitsparenden Handelsstrategien mittels Optionen und bietet Personal Coaching an für diese Themenbereiche.
 
tom@inoutsignal.com                                  www.inoutsignal.com

AG Börsenhandel

Regionalgruppe: 
Berlin
Referent(en): 
Mitglieder der AG
Hinweis: 
Offen für angemeldete, aktive VTAD Mitglieder
Datum: 
Don 15. Mai 2014 - 17:00
Terminbeschreibung: 
Wegen des zusätzlichen Vortrags von Frau Jankewitz findet die AG nur von 17:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr statt.