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Chemnitz

Automatisierter Bewegungshandel

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Prof. Stanislaus Maier-Paape
Datum: 
Mon 11. Jul 2011 - 19:00
Terminbeschreibung: 

In diesem Vortrag wird gezeigt, wie sich der markttechnische Bewegungshandel automatisiert realisieren lässt.
Hierbei lässt man sich an einem Punkt 2 eines Trends einstoppen und zieht einen engen Trailing Stopp hinterher.
Die Schwierigkeit dabei ist die automatisierte Trenderkennung, welche ebenfalls in diesem Vortrag erklärt wird.


Referent:
Prof. Stanislaus Maier-Paape 
RWTH Aachen
SMP Financial Engineering GmbH

Wann & Wo:
Ort des Treffens: TU Chemnitz Strasse der Nationen 64 Raum B006
Zeit:       11.07.2011
Beginn:  19Uhr

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Lorenz
VTAD-Regionalgruppenleiter

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Hintergründe zu Einflüssen auf Börsen und Märkte

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Ralf Fadschild
Datum: 
Mon 6. Jun 2011 - 19:00 to 21:00
Terminbeschreibung: 

Hintergründe zu Einflüssen auf Börsen und Märkte
Nicht immer funktioniert die Charttechnik nach Vorhersage und Plan,
sie produziert auch Fehlsignale und veranlaßt den Charttechniker zu einer neuen Analyse.
Der Vortrag soll kritische Einblicke in Hintergründe, Einflüsse und Ursachen 
für Fehlverläufe von Charts geben. 

Referent:
Finanzkaufmann Ralf Fadschild
Dachfondsberater
Präsident vom "Gewerbe-Wirtschafts-Forum Jena e.V."

Wann & Wo:
Ort des Treffens: TU Chemnitz Strasse der Nationen 64 Raum B006
Zeit: 06.06.2011
Beginn: 19Uhr

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Lorenz
VTAD-Regionalgruppenleiter

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Der Momentum-Effekt und Momentum-Handelsstrategien

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Marko Gränitz
Datum: 
Don 7. Apr 2011 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Der Momentum-Effekt - in der Praxis auch Relative Stärke genannt - gilt als bedeutendste bekannte Kapitalmarktanomalie.
Langfristig übertreffen Gewinner-Aktien die Verlierer-Aktien um mehr als 10 Prozent jährlich (vor Transaktionskosten).
Neben der Diskussion umfassender Rückrechnungen aus verschiedenen Literaturquellen zeigt der Vortrag auf,
welche Erklärungen für diese Anomalie existieren und warum der Effekt trotz seiner Bekanntheit bisher nicht verschwunden
ist. Abschließend werden praxisorientierte Ideen vorgestellt, wie sich mithilfe der Ergebnisse der Momentum-Forschung das
Chance/Risiko-Profil im Aktienhandel verbessern lässt.

Seltene Erden

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Helmut Weimer
Datum: 
Don 19. Mai 2011 - 19:00
Terminbeschreibung: 

Themen des Vortrages:

1.  Was umfasst der Begriff Technologiemetalle
·         Sondermetalle (Gallium, Indium, Rhenium, etc.)
·         Seltenerdmetalle (Neodym, Praseodym, Gadolinium, Yttrium, Terbium, etc.)
 
2. Welche Eigenarten charakterisieren die Technologiemetalle als physisches Investment
·         Keine Hochtechnologie kommt heute mehr ohne Technologiemetalle aus
 
3.  Was sind die Voraussetzungen für ein sinnvolles Investment in physische Metalle
·         Limitiert verfügbar
·         Starke Nachfrage von der Industrie
·         Sowohl in Industrieländern als auch in Schellenländern sind starke Zuwachsraten zu erwarten
·         Einfache Lagerung durch kleine Volumina
 
4.  Kauf der Metalle -Einlagerung „zuhause“ oder im Zollfreilager? - Wiederverkauf der Metalle.
·         Steuerliche Aspekte
·         Logistik, Echtheitsprüfung
 
5. Warum gibt es keine börsennotierten Kurse?
·         Vorteile, Nachteile
 
6. In welche Metalle sollte man investieren, Perspektiven?
·         Was ist zukünftig von der westlichen Minenindustrie zu erwarten?
·         Welche Auswirkungen wird das auf das Preisniveau haben?
 
Leider gibt es keine börsennotierte Kurse der Seltenen Erden.
 
Im Anschluß an den Vortrag von Helmut Weimer stellt Dr. Michael Lorenz Aktien zum Thema vor, die aus Sicht der Technischen Analyse bewertet werden und aus fundamentaler Sicht attraktiv sind.

Wie investiert man in steigende Märkte?

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Thomas Graby
Datum: 
Don 24. Mär 2011 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Die Nutzung des Wertpapierhandels zur Renditesteigerung gegenüber dem
Bankkonto rückt für immer mehr Privatpersonen in den Vordergrund.
Schnell führt dies zu dem Gedanken regelmäßiger Zukäufe von Finanztiteln.
Welche Rolle spielt dabei der Abstand zwischen den Investitionsentscheidungen?

Herr Thomas Graby, Student der Finanzmathematik der Technischen
Universität Chemnitz, analysierte einige Indexwerte mit diesem
Hintergrund anhand einiger einfacher Strategieansätze.

Investmentfonds-Trading - Anwendung der TA auf Fonds

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Antonios Gianakidis
Datum: 
Don 10. Feb 2011 - 19:00
Terminbeschreibung: 

Investmentfonds-Trading - Die Anwendung technischer Analyse (TA) auf Investmentsfonds.
Herr Gianakidis zeigt, wie mit Hilfe der technischen Analyse das Market-Timing auch für die oftmals mit der "Buy-and-Hold"-Strategie beworbenen Investmentfonds gelingt. Dadurch kann auch bei diesen meist langfristig ausgelegten Investments der Anlageerfolg optimiert und durch Verlustvermeidung eine langfristig eine höhere Rendite erzielt werden.

Auch geht er auf weitere performancerelevante Faktoren ein, wie die Frage welche Fonds sich fürs Trading eignen und wie Kosten auf ein zu vernachlässigendes Niveau reduziert und Handelsstrategien steueroptimiert umgesetzt werden können.

Der Wert von Fibonaccizeitzielen und Zykliken

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Christian Aurich
Datum: 
Don 9. Dez 2010 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Die Vermutung lautet: Startet man an einem Hoch- oder Tiefpunkt, erhält man wieder einen solchen, wenn der Abstand gerade eine Fibonaccizahl von Zeiteinheiten ist.
Untersucht werden dabei Monats-, Wochen- und Tagescharts für eine Vielzahl von Märkten: Silber, Gold, Dax, Kaffee, Weizen, CRB-Index, S&P500, GSCI, Öl, Gas.
Eine analoge Frage wird für Zykliken gestellt, indem man von zwei Hoch- oder zwei Tiefpunkten ausgeht (oder gemischt).
In den Tests sucht sich das Programm automatisch alle Hoch- und Tiefpunkte, von denen aus die Fibonaccizählung oder die Zyklik beginnt.
Die Qualität der Trefferanzahl wird beurteilt an der Anzahl der im Chart insgesamt vorhandenen Hoch- oder Tiefpunkte.


Ort des Treffens: TU Chemnitz Strasse der Nationen 64 Raum B006
Zeit: 9.12.2010 Beginn: 19 Uhr

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Lorenz
VTAD-Regionalgruppenleiter

Gäste sind herzlich eingeladen. Die Gebühr für die Veranstaltung beträgt 25€. VTAD-Mitglieder, Studenten und Mitarbeiter der TU Chemnitz haben freien Eintritt.

AIKIDO das halb-diskretionäre Handelssystem der Top-Trader

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Roxanne-Alice Frey-Marian
Datum: 
Don 4. Nov 2010 - 19:00
Terminbeschreibung: 
Kann ein diskretionärer Trader dauerhaft profitabler sein, als das beste System, das jemals programmiert wurde?
 
Roxanne-Alice Frey-Marian, Geschäftsinhaberin der Firma FREY TRADING CONSULTING und geschäftsführende Partnerin der Firma AIKIDO TRADING UG stellt das revolutionäre AIKIDO-Tradingsystem dar und zeigt, wie ein professioneller Trader potentielle Fehlsignale herausfiltern und somit die Trefferquote und die Overall-Performance des Systems dramatisch steigern kann.
 
In diesem Vortrag werden unterschiedliche Setups und professionelle Stoppstrategien der AIKIDO-Tradingmethodik, sowie einige der wichtigsten diskretionären Selektionskriterien vorgestellt. Darüber hinaus wird erklärt, welche (persönlichen und fachlichen) Voraussetzungen ein top-performing Trader erfüllen muss, um mit dem Aikido-System erfolgreich interagieren zu können.
Die diskretionäre Selektion der automatisch generierten AIKIDO-Tradingsignale erlaubt dem erfahrenen, technisch versierten Trader, in allen liquiden Märkte und allen Marktphasen überdurchschnittliche Profite kontinuierlich zu akkumulieren.
 
 
Ort des Treffens: TU Chemnitz Strasse der Nationen 64 Raum B006
Zeit: 4.11.2010 Beginn: 19 Uhr
 
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Lorenz
VTAD-Regionalgruppenleiter
 
Gäste sind herzlich eingeladen. Die Gebühr für die Veranstaltung beträgt 25€. VTAD-Mitglieder, Studenten und Mitarbeiter der TU Chemnitz haben freien Eintritt.

Nach der Finanzkrise = Vor dem Staatsbankrott?

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Haase & Ewert
Datum: 
Don 14. Okt 2010 - 19:00
Terminbeschreibung: 

Liebe Mitglieder und Freunde der Technischen Analyse,

für das von ihnen entwickelte, dem Trend folgende Analyse- und Handelssystem
erhielten Daniel Haase und Gerd Ewert den VTAD Award 2009 (3. Platz).
Auf der diesjährigen Frühjahrstagung waren die Fondsmanager und freien Redakteure (www.HaaseundEwert.de ) mit dem Vortrag "Aktien 2010 - Regionale- und Branchentrends" vertreten
 
Unter anderem warnten Sie frühzeitig vor Engagements in Griechenland,
Portugal, Spanien und Italien!
 
Kurzbeschreibung unseres zweigeteilten Vortrages:
 
(I) "Nach der Finanzkrise = Vor dem Staatsbankrott"
Griechenland: Warum Geld nicht mehr hilft!
750 Milliarden: Rettung oder Untergang des Europas?
Deflation - Inflation: Was ist zu erwarten?
 
(II) Mit Trendfolge durch die Krise?
Märkte aus Sicht eines Trendfolgers
Aktien: Länder- und Sektoranalysen
 
Ort des Treffens: TU Chemnitz Strasse der Nationen 64 Raum B006
Zeit: 14.10.2010 Beginn: 19Uhr
 
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Lorenz
VTAD-Regionalgruppenleiter
 
Gäste sind herzlich eingeladen. Die Gebühr für die Veranstaltung beträgt 25€. VTAD-Mitglieder, Studenten und Mitarbeiter der TU Chemnitz haben freien Eintritt.

Die zyklische Wiederkehr von Hochs und Tiefs an den Finanzmärkten

Regionalgruppen: 
Referent(en): 
Wilfried Kölz
Datum: 
Don 27. Mai 2010 - 19:00
Terminbeschreibung: 

Die zyklische Wiederkehr von Hochs und Tiefs an den Finanzmärkten: Eine Beschreibung von Börsenzyklen mit daraus abgeleiteten Zukunftsprognosen.

In diesem Vortrag werden Börsenzyklen von Dax, Dow Jones, Zinsen, Gold und Dollar grafisch dargestellt und erklärt. Es wird aufgezeigt, welche Arten von Zyklen an der Börse wirksam sind, wie man sie findet und natürlich wie man damit gewinnbringend handeln kann.

Wilfried Kölz
forscht seit den 1990er Jahren intensiv nach Börsenzyklen. Die daraus gewonnenen Ergebnisse veröffentlicht er seit 1998 als Jahresprognosen mit dem Datum zukünftiger Trendwendetermine von Aktienindizes, Zinsen, Edelmetallen, Rohöl, Währungen und Einzelaktien. Vertieft wird dieses zyklische Wissen in seinen monatlich erscheinenden Börsenbriefen.

Wilfried Kölz ist Mitglied des VTAD und der Regionalgruppe Nürnberg zugehörig.

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