Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V.Lexikon der Technischen Analyse
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Vortragsbeschreibungen

Hier finden Sie auch die Vorträge der Frühjahrskonferenzen
Die VTAD Award Vorträge/Arbeiten finden Sie unter Forschungsarbeiten

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Vortragabsteigend sortieren Referent
Absolute-Return-Strategien - MV 2009 Fischer, Robert
Aikido-Trading Frey-Marian, Roxanne-Alice
Automatische Portfoliooptimierung durch Korrelationsanalyse verschiedener Anlageformen Wied, Dominik
Behavioral Finance als theoretisch-psychologisches Fundament der TA - DVFA 2008 Bauer, Gregor
Behavioral Finance in der Praxis - TAC 5.8.2010 Theuerzeit, Thomas
Börsenstrategien verstehen und erfolgreich anwenden Paesler, Oliver
Bullish-Percent-Index Mahnert, Jörg
CFTe: Credit Crunch und realwirtschaftliche Zyklik - wo stehen wir aktuell? Kleinfeld, Konrad
Chartanalyse Bauer, Gregor
Das Ende der Baisse in greifbarer Nähe! Nowacki, Jürgen
Das zyklische Langfristtief 2012 bei Gold und Dax für günstige Käufe nutzen Kölz, Wilfried
DAX, Gold, Zinsen und Währungen aus zyklischer Sicht Kölz, Wilfried
Der Credit Cycle und die realwirtschaftliche Zyklik - Standortbestimmung und Ausblick Kleinfeld, Konrad
Die Benchmark-Methode - Systemhandel neu interpretiert Geyer, Uwe und Strähn, Hans-Jörg
Die Finanzmärkte aus zyklischer Sicht: Marktbesprechungen - Zukunftsprognosen - Trendwendetermine Kölz, Wilfried
Die Goldpreismanipulation - Statistischer Nachweis, Datierung, Motive Speck, Dimitri
Die richtige Optionsstrategie anwenden Fieber, Markus
Die Wahrheit über die Inflation und was das für die Börsen bedeutet Flierl, Ralf
Edel- und Basismetalle unter der Lupe Mayr, Richard
Entwicklung eines langfristigen Handelssystems für den S&P 500 Index - MV 2009 Gränitz, Marko

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Bauer, Gregor

Beck, Henning

Dürschner, Manfred

Düvel, Carl-Wilhelm

Fieber, Markus

Fischer, Robert

Flierl, Ralf

Frey-Marian, Roxanne-Alice

Frühjahrskonferenz

Geyer, Christoph

Geyer, Uwe und Strähn, Hans-Jörg

Gianakidis, Antonios

Goerke, Ralf

Göttert, Jörg

Gränitz, Marko

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Absolute-Return-Strategien - MV 2009

  • Beschreibung:
    Theorie und Praxis
    Referent: Fischer, Robert

Aikido-Trading

  • Beschreibung:
    AIKIDO - eine halb-diskretionäre Tradingmethode

    Roxanne-Alice Frey-Marian, technische Analystin und seit 2004 Vollzeit-Daytraderin, stellt ihr halb-diskretionäres, halb-automatisches AIKIDO-Handelssystem dar.
    In dem Vortrag werden die unterschiedlichen Setups und professionellen Stoppstrategien der Tradingmethodik, sowie die diskretionären Selektionskriterien vorgestellt. Darüber hinaus wird erklärt, welche (persönlichen und fachlichen) Voraussetzungen ein Trader erfüllen muss, um mit dem Aikido-System erfolgreich interagieren zu können.
    Mit dem AIKIDO-Handelssystem soll ein exzellent ausgebildeter und stets lernfähiger Trader die automatisch generierten Signale eines Systems diskretionär filtern und somit in allen Marktphasen ungeahnt große Profite erzielen können.
    Referent: Frey-Marian, Roxanne-Alice
    Referentendaten:
    Roxanne-Alice Frey-Marian (CFT, IFTA)
    Frau Frey-Marian ist geschäftsführende Partnerin der Firma Aikido Trading und Inhaberin der Frey Trading Consulting bietet seit mehreren Jahren Gruppen- & Einzelcoaching-Kurse für institutionelle und private Kunden.

Automatische Portfoliooptimierung durch Korrelationsanalyse verschiedener Anlageformen

  • Beschreibung:

    Der Statistiker von der Technischen Universität Dortmund erforscht Änderungen in der Abhängigkeitsstruktur verschiedener Anlageklassen.
    Gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel Ziggel (www.quasol.de) hat er aus seinen ursprünglich theoretischen Überlegungen eine automatisierte Anlagestrategie entwickelt, die insbesondere Verluste in Bärenmärkten vermeidet. Dadurch ergibt sich langfristig eine höhere Portfolio-Rendite bei geringerem Risiko.

    Am heutigen Abend geht es darum, wie mit Hilfe statistischer Betrachtungen von Korrelationen verschiedener Anlagen Finanzkrisen erfolgreich vorhergesagt sowie an markanten Wendepunkten zum Ausstieg aus bestimmten Anlageformen und ggf. zur Umschichtung in andere geblasen werden kann.

    Referent: Wied, Dominik
    Referentendaten:

    Dominik Wied
    Jüngster Doktor 2009 in NRW
    • geboren am 29.03.1986 in Lünen
    • 2005-2008: Studium Diplom-Statistik an der TU Dortmund
    • 2008: Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes
    • 2009: Promotion zum Dr. rer. nat.
    • Forschungsinteressen: Finanzökonometrie
    • Einige Publikationen:
    • „Improved GMM estimation of the spatial
    autoregressive error model“, Economics Letters, 2010.
    • „Consistency of the kernel density estimator – a
    survey“, Statistical Papers, erscheint.

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