Praxisdokumentation eines regelbasierten Handelsmodells auf Basis veröffentlichter DAX-Handelsberichte

Zwischenbericht nach 34 Handelswochen 2026

Autor: Georg Mindermann

1. Vorwort

An den Finanzmärkten wird häufig über spektakuläre Einzeltrades, außergewöhnliche Renditen oder kurzfristige Börsenerfolge berichtet. Deutlich seltener findet man dagegen eine Handelsstrategie, deren praktische Anwendung über einen längeren Zeitraum fortlaufend dokumentiert und deren Entwicklung Woche für Woche nachvollziehbar veröffentlicht wird.

Genau dieser Fragestellung widmet sich die vorliegende Dokumentation.

Im Mittelpunkt steht nicht die Optimierung einzelner Trades und auch nicht die Darstellung außergewöhnlicher Einzelergebnisse. Ziel ist vielmehr die transparente Dokumentation eines systematischen Handelsmodells, das auf einem klar definierten Regelwerk, konsequentem Risiko- und Money-Management sowie der langfristigen Wirkung des Compound-Effekts basiert.

Die Besonderheit dieses Projektes besteht darin, dass die Berechnungen auf den fortlaufend veröffentlichten Wochenberichten der DAX-Trading-Strategie beruhen. Die einzelnen Handelswochen können anhand der veröffentlichten Charts, Setups, Ein- und Ausstiege sowie der jeweiligen Wochenauswertungen nachvollzogen werden.

Damit unterscheidet sich diese Dokumentation grundsätzlich von einer rückwirkend erstellten Simulation, bei der nachträglich besonders erfolgreiche Marktphasen ausgewählt oder Parameter optimiert werden.

Die Handelswochen werden fortlaufend dokumentiert und anschließend nach einem einheitlichen Verfahren in das Compound-Modell übernommen.

Das Modell verfolgt dabei bewusst einen konservativen Ansatz. Es soll untersuchen, wie sich ein vergleichsweise kleines Handelskonto entwickeln kann, wenn ein regelbasiertes Handelssystem diszipliniert umgesetzt wird, nur ein Teil der theoretisch möglichen Handelsleistung berücksichtigt wird und sämtliche im Modell angesetzten Gewinne im Konto verbleiben.

Nach inzwischen 34 dokumentierten Handelswochen steht eine umfangreiche Datenbasis zur Verfügung. Damit lässt sich neben der reinen Handelsleistung insbesondere untersuchen, wie sich Kapital, Sicherheitsreserve, Positionsgröße und Compound-Effekt im Zeitablauf entwickeln.

2. Zielsetzung der Dokumentation

Die Zielsetzung dieser Arbeit geht deutlich über die Darstellung einer einfachen Gewinnkurve hinaus.

Untersucht werden insbesondere folgende Fragestellungen:

Wie entwickelt sich ein Handelskonto, wenn Gewinne nicht entnommen, sondern konsequent wieder eingesetzt werden?

Welche Wirkung besitzt der Compound-Effekt über viele aufeinanderfolgende Handelswochen?

Wie verändert sich die wirtschaftliche Wirkung einer identischen Marktbewegung, wenn die Positionsgröße mit wachsendem Kapital schrittweise erhöht werden kann?

Welche Bedeutung besitzen Risiko- und Money-Management für diesen Prozess?

Welche Funktion erfüllt eine dauerhaft vorhandene Sicherheitsreserve?

Wie realistisch ist eine Modellrechnung, wenn nicht 100 Prozent, sondern bewusst lediglich 50 Prozent der veröffentlichten Handelsleistung berücksichtigt werden?

Wie entwickelt sich die Positionsgröße vom anfänglichen Handel mit wenigen CFDs bis zu größeren Stückzahlen?

Ab welchem Kapital könnte ein Übergang vom CFD-Handel auf börsengehandelte DAX-Futures sinnvoll werden?

Und schließlich: Welche Auswirkungen hat die Besteuerung auf die langfristige Entwicklung eines solchen Compound-Modells?

Dabei muss von Beginn an zwischen zwei Bereichen unterschieden werden:

Die ersten 31 Handelswochen basieren auf den dokumentierten Wochenleistungen.

Eine Fortschreibung bis zum Jahresende und insbesondere über mehrere Folgejahre ist dagegen ausschließlich eine mathematische Modellprojektion.

Sie stellt weder eine Gewinnerwartung noch ein Versprechen zukünftiger Renditen dar.

3. Grundlage: Die DAX-Trading-Strategie

Grundlage des Modells ist die von Georg Mindermann entwickelte und bei der VTAD veröffentlichte DAX-Trading-Strategie.

Vollständiges Regelwerk:

Die Strategie basiert auf einem strukturierten und regelbasierten Handelsansatz für den DAX beziehungsweise den German 40.

Das Regelwerk definiert unter anderem die Marktvorbereitung, die Einteilung der Aktionszonen, die Voraussetzungen für Positionseröffnungen, den Umgang mit unterschiedlichen Marktphasen, das Positionsmanagement sowie die Regeln für den Handel am Morgen und am Nachmittag.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die Strategie nicht lediglich anhand eines historischen Backtests beurteilt wird.

Die möglichen Trades werden während des laufenden Handelsjahres fortlaufend dokumentiert.

Dadurch entsteht mit jeder weiteren Handelswoche eine wachsende praktische Datenbasis.

4. Die veröffentlichten Wochenberichte

Die Entwicklung des Compound-Modells basiert auf den wöchentlich veröffentlichten Handelsberichten.

Diese Wochenberichte dokumentieren die Anwendung des Regelwerks anhand der jeweiligen Marktbewegungen.

Sie enthalten insbesondere Charts der einzelnen Handelstage, die jeweiligen Setups, Ein- und Ausstiege sowie Erläuterungen zu besonderen Marktsituationen.

Stattdessen erfolgt eine genau definierte Umrechnung entsprechend der vorhandenen Kapitalbasis und der daraus resultierenden Positionsgröße.

5. Ausgangspunkt des Compound-Modells

Das Modell beginnt am

5. Januar 2026

mit einem Startkapital von

5.000,00 Euro.

Die veröffentlichten Wochenresultate beruhen grundsätzlich auf einer Referenzgröße von

3 CFDs.

Diese Referenzgröße bildet den Ausgangspunkt jeder Wochenberechnung.

Angenommen, ein Wochenbericht weist einen Gewinn von 600 Punkten aus.

Dann lautet die erste Berechnung:

600 Punkte ÷ 3 CFDs = 200 Punkte je CFD

Erst anschließend wird ermittelt, wie viele CFDs aufgrund des zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Kapitals eingesetzt werden können.

Zu Jahresbeginn waren dies 3 CFDs.

Mit wachsendem Kapital konnte die Positionsgröße schrittweise erhöht werden.

Nach 31 Handelswochen liegt die Positionsgröße inzwischen bei 13 CFDs.

Damit besitzt dieselbe Anzahl von Punkten je CFD heute eine wesentlich größere Kapitalwirkung als zu Beginn des Jahres.

Genau dieser Mechanismus bildet den Kern des Compound-Effekts.

6. Warum bewusst nur 50 Prozent der Handelsleistung berücksichtigt werden

Eine der wichtigsten Annahmen des gesamten Modells besteht darin, dass nicht die vollständige veröffentlichte Wochenleistung als tatsächlich erzielter Tradergewinn angesetzt wird.

Berücksichtigt werden bewusst lediglich

50 Prozent der theoretisch möglichen Handelsleistung.

Der Grund dafür ist die praktische Realität des Tradings.

Selbst bei einem eindeutig definierten Regelwerk wird ein Trader kaum sämtliche möglichen Trades eines Jahres vollständig und exakt umsetzen können.

Ein Einstieg kann verpasst werden.

Eine Position kann früher geschlossen werden.

Teilgewinne können unterschiedlich realisiert werden.

Einzelne Trades können aus persönlichen oder zeitlichen Gründen ausgelassen werden.

Psychologische Faktoren können die praktische Umsetzung beeinflussen.

Technische Probleme oder Abweichungen bei der Ausführung können ebenfalls auftreten.

Aus diesem Grund erscheint eine Modellrechnung mit 100 Prozent sämtlicher theoretisch möglichen Handelsleistungen zu optimistisch.

Der Abschlag auf 50 Prozent schafft bewusst einen erheblichen Abstand zwischen der dokumentierten Referenzleistung und der angenommenen praktischen Traderleistung.

Dieser Sicherheitsabschlag wird während des gesamten Modells unverändert beibehalten.

7. Kapitalaufteilung: 75 Prozent handelbar – 25 Prozent Reserve

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Modells ist die bewusste Trennung des Gesamtkapitals.

Grundsätzlich werden nur

75 Prozent des vorhandenen Kapitals als handelbares Kapital

angesetzt.

Die verbleibenden

25 Prozent bilden eine Sicherheitsreserve.

Diese Reserve steht für die reguläre Berechnung der Positionsgröße nicht zur Verfügung.

Dadurch wird verhindert, dass das gesamte vorhandene Kapital permanent für Margin-Anforderungen gebunden wird.

Für die Modellrechnung wird eine Margin von

1.200 Euro je CFD

zugrunde gelegt.

Die CFD-Anzahl wird erst erhöht, wenn das handelbare Kapital für eine weitere vollständige Margin-Stufe ausreicht.

8. Keine zusätzlichen Kapitaleinzahlungen und keine Entnahmen

Nach dem Start mit 5.000,00 Euro werden keine zusätzlichen Geldbeträge in das Modell eingezahlt.

Die Erhöhung des Handelskapitals erfolgt ausschließlich aus den im Modell angesetzten Handelsgewinnen.

Ebenso werden während des betrachteten Zeitraums keine Gewinne entnommen.

Damit lässt sich nachvollziehen, welche Entwicklung allein durch die Kombination aus Handelsleistung, Wiederanlage der Gewinne und steigender Positionsgröße entstehen kann.

9. Warum der Compound-Effekt den entscheidenden Unterschied ausmacht

Oft wird bei der Beurteilung eines Handelssystems ausschließlich auf die erzielte Punktzahl geachtet.

Diese Betrachtungsweise greift jedoch zu kurz.

Der eigentliche Wachstumseffekt entsteht nicht allein durch die wöchentlichen Gewinne, sondern durch die konsequente Wiederanlage dieser Gewinne.

Dadurch erhöht sich mit zunehmendem Kapital automatisch auch die mögliche Positionsgröße.

Genau dieser Mechanismus wird als Compound-Effekt bezeichnet.

Ein einfaches Beispiel verdeutlicht den Unterschied.

Eine Handelswoche erzielt laut veröffentlichtem Wochenbericht 600 Punkte auf Basis der Referenzgröße von 3 CFDs.

Das entspricht:

600 Punkte ÷ 3 = 200 Punkte je CFD

Zu Jahresbeginn werden 3 CFDs gehandelt:

200 × 3 = 600 Punkte

Davon werden im Modell lediglich 50 Prozent angesetzt:

300 Euro Gewinn

Nach mehreren Monaten kann das Kapital beispielsweise 10 CFDs ermöglichen:

200 × 10 = 2.000 Punkte

Davon wiederum 50 Prozent:

1.000 Euro Gewinn

Bei 13 CFDs lautet dieselbe Rechnung:

200 × 13 = 2.600 Punkte

Davon 50 Prozent:

1.300 Euro Gewinn

Die Marktbewegung und die Qualität des Handelssignals haben sich in diesem Beispiel überhaupt nicht verändert.

Der Unterschied entsteht ausschließlich durch die zuvor aufgebaute höhere Kapitalbasis.

Genau deshalb muss die Handelsstrategie nicht ständig mehr Punkte erzielen, damit sich das Kapitalwachstum beschleunigt.

10. Die Bedeutung der Wiederanlage

Würden die Gewinne regelmäßig entnommen und die Positionsgröße dauerhaft bei drei CFDs belassen, gäbe es diesen Beschleunigungseffekt nicht.

Die Kapitalentwicklung würde im Wesentlichen linear verlaufen.

Durch die Wiederanlage entsteht dagegen eine Rückkopplung:

Gewinn → höheres Kapital → größere Positionsgröße → höhere Kapitalwirkung gleicher Punktgewinne → weiterer Kapitalzuwachs.

Dieser Prozess beginnt in jeder neuen Handelswoche auf einer leicht höheren Kapitalbasis.

Am Anfang erscheint der Unterschied noch relativ gering.

Mit zunehmender Laufzeit wird er jedoch immer deutlicher.

Genau deshalb entfaltet der Compound-Effekt seine eigentliche Stärke nicht innerhalb weniger Wochen, sondern über viele Monate und Jahre.

11. Kapital- und Risikomanagement als Fundament

Der Compound-Effekt kann langfristig nur funktionieren, wenn die Kapitalentwicklung nicht durch übermäßige Risiken gefährdet wird.

Deshalb gehört zum Modell zwingend ein konsequentes Kapital- und Risikomanagement.

Die Positionsgröße wird nicht nach Gefühl erhöht.

Sie richtet sich ausschließlich nach dem tatsächlich vorhandenen handelbaren Kapital.

Gleichzeitig werden 25 Prozent des Gesamtkapitals bewusst nicht für die reguläre Margin-Berechnung eingesetzt.

Die Sicherheitsreserve verhindert zwar keine Verluste, sie reduziert jedoch die vollständige Kapitalbindung und schafft zusätzlichen Spielraum.

Damit wird ein entscheidender Grundsatz sichtbar:

Der Compound-Effekt benötigt nicht nur Gewinne. Er benötigt vor allem Kapitalerhalt.

12. Transparenz der Berechnung

Ein wesentlicher Vorteil dieses Projektes besteht darin, dass sämtliche Berechnungsschritte überprüft werden können.

Für jede einzelne Handelswoche werden ausgewiesen:

Kapital vor Handelsbeginn, Referenzpunktzahl, Punkte je CFD, angesetzte CFD-Anzahl, hochgerechnete Punktzahl, Traderleistung von 50 Prozent, neues Handelskapital, Sicherheitsreserve und handelbarer Kapitalanteil.

Die Entwicklung entsteht somit nicht aus einer einzigen rückwirkenden Endberechnung.

Sie wird Woche für Woche aus den dokumentierten Referenzergebnissen aufgebaut.

13. Unterschiedliche Marktbedingungen und Robustheit

Eine Handelsstrategie muss sich nicht nur in einer bestimmten Börsenphase bewähren.

Im laufenden Handel treten niedrige und hohe Volatilität, Trendtage, Seitwärtsphasen, Gaps und außergewöhnlich starke Marktbewegungen auf.

Gerade deshalb besitzt eine fortlaufende Dokumentation über viele Monate eine höhere Aussagekraft als die Betrachtung einzelner besonders erfolgreicher Handelstage.

Die Robustheit eines Regelwerks zeigt sich nicht daran, dass jeder einzelne Trade gewinnt.

Sie zeigt sich vielmehr darin, ob die Regeln auch unter unterschiedlichen Marktbedingungen konsequent angewendet und die Risiken kontrolliert werden können.

Die bislang dokumentierten 31 Wochen weisen jeweils eine positive Referenzpunktzahl aus. Das bedeutet allerdings ausdrücklich nicht, dass zukünftige Verlustwochen ausgeschlossen wären.

14. Steuerliche Betrachtung in Deutschland

Bei einer längerfristigen Modellrechnung darf die steuerliche Belastung nicht ausgeblendet werden.

Die folgenden Wochenberechnungen werden zunächst vor persönlicher Besteuerung geführt. Dadurch bleibt sichtbar, wie sich das Handelskapital innerhalb des Jahres durch Wiederanlage entwickeln kann.

Für private Kapitalerträge gilt in Deutschland grundsätzlich ein Steuersatz von 25 Prozent; hinzu kommt grundsätzlich der Solidaritätszuschlag. Das Bundesfinanzministerium beschreibt private Kapitalerträge grundsätzlich mit 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag.

Für eine vereinfachte Modellrechnung ohne Kirchensteuer entspricht 25 Prozent zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag auf die Steuer rechnerisch einer Belastung von 26,375 Prozent auf den entsprechend steuerpflichtigen Betrag.

Diese vereinfachte Modellannahme darf jedoch nicht mit einer individuellen Steuerberechnung verwechselt werden.

Persönliche Freibeträge, Verlustverrechnung, die konkrete steuerliche Behandlung der verwendeten Produkte sowie Änderungen des Steuerrechts können die tatsächliche Belastung verändern.

Deshalb erfolgt im Modell zunächst die Darstellung

Kapital vor Steuern

und anschließend – bei einer Langfristprojektion –

vereinfachtes Kapital nach Steuern.

Die steuerliche Betrachtung ersetzt ausdrücklich keine individuelle Beratung durch einen Steuerberater.

15. Vom CFD-Handel zum börsengehandelten Futures-Handel

Mit wachsendem Kapital sollte langfristig nicht nur die Positionsgröße betrachtet werden.

Auch das verwendete Handelsinstrument muss überprüft werden.

CFDs besitzen insbesondere in der Aufbauphase eines kleineren Handelskontos den Vorteil einer flexiblen Positionsgrößensteuerung.

Wenn die Stückzahl jedoch mit wachsendem Kapital immer größer wird, können börsengehandelte Futures zunehmend interessant werden.

Eurex bietet derzeit drei DAX-Future-Größen an: den Micro-DAX-Future (FDXS) mit 1 Euro je Indexpunkt, den Mini-DAX-Future (FDXM) mit 5 Euro je Indexpunkt und den klassischen DAX-Future (FDAX) mit 25 Euro je Indexpunkt.

Ein möglicher langfristiger Entwicklungsweg könnte deshalb lauten:

Aufbauphase: DAX-/German-40-CFDs

↓

Zwischenstufe: Micro- beziehungsweise Mini-DAX-Futures

↓

bei entsprechend großem Kapital: FDAX-Futures über Eurex

Die Handelsstrategie muss sich dadurch grundsätzlich nicht verändern.

Die Regeln bleiben die methodische Grundlage.

Lediglich das Instrument, mit dem die Handelsentscheidungen umgesetzt werden, entwickelt sich mit dem Kapital weiter.

Vor einem tatsächlichen Wechsel müssen jedoch insbesondere Punktwert, Kontraktgröße, Margin, Slippage, Handelskosten, Liquidität und persönliches Risikolimit neu berechnet werden.

Ein größerer Future bedeutet nicht automatisch eine bessere Lösung.

Die Wahl des Instruments muss immer zur Kapitalgröße und zum Risikoprofil passen.

16. Modellprojektion bis Ende 2026

Nach 31 Handelswochen stellt sich naturgemäß die Frage, wie sich das Kapital bis zum Jahresende entwickeln könnte.

Eine solche Berechnung darf jedoch nicht als Prognose verstanden werden.

Sie kann lediglich zeigen, welche Größenordnung sich mathematisch ergeben könnte, wenn mehrere Annahmen weiterhin erfüllt werden:

Die Handelsstrategie wird weiterhin nach demselben Regelwerk umgesetzt.

Die durchschnittliche Handelsleistung bewegt sich in einer vergleichbaren Größenordnung.

Es werden weiterhin nur 50 Prozent der theoretischen Handelsleistung berücksichtigt.

Die Gewinne verbleiben vollständig im Handelskapital.

Die Positionsgröße wird weiterhin ausschließlich entsprechend der Kapitalentwicklung erhöht.

Die 25-prozentige Sicherheitsreserve bleibt bestehen.

Unter diesen Annahmen wurde für Ende 2026 bisher eine Größenordnung von ungefähr

35.000 bis 45.000 Euro

als illustratives Szenario diskutiert.

Ein Mittelwert von ungefähr

40.000 Euro

kann zur Veranschaulichung verwendet werden.

Diese Zahl stellt ausdrücklich keine Gewinnerwartung dar.

17. Steuer und Jahresendkapital

Angenommen, das Modell würde Ende 2026 tatsächlich ein Kapital von 40.000 Euro erreichen.

Bei einem Ausgangskapital von 5.000 Euro ergäbe sich ein modellhafter Gewinn von

35.000 Euro.

Bei einer rein vereinfachten Modellannahme von 26,375 Prozent Steuerbelastung auf den gesamten steuerpflichtigen Jahresgewinn – ohne Freibeträge, Kirchensteuer oder andere Besonderheiten – entspräche dies rund

9.231 Euro Steuer.

Das verbleibende Kapital läge dann modellhaft bei ungefähr

30.769 Euro.

Diese Rechnung dient ausschließlich der Illustration.

Eine reale deutsche Steuerberechnung kann aufgrund individueller Verhältnisse hiervon abweichen.

Gerade für den Compound-Effekt ist dieser Unterschied wichtig.

Nicht das Bruttokapital vor Steuern, sondern das tatsächlich verbleibende Kapital bildet wirtschaftlich die sinnvollere Ausgangsbasis für das Folgejahr.

18. Modellprojektion über drei weitere Handelsjahre

Eine mehrjährige Compound-Rechnung kann mathematisch sehr schnell außergewöhnlich hohe Werte erzeugen.

In der bisherigen Modellbetrachtung wurden zur Veranschaulichung folgende Größenordnungen diskutiert:

Diese Tabelle ist keine mathematisch garantierte Fortschreibung und keine Renditeprognose.

Sie soll lediglich zeigen, wie stark ein Compound-Modell theoretisch beschleunigen kann, wenn Gewinne konsequent reinvestiert und Positionsgrößen immer weiter angepasst werden.

In der Realität würde eine einfache CFD-Skalierung spätestens bei größeren Kapitalbeträgen zunehmend unrealistisch.

Positionsgrößen, Marktliquidität, Slippage, Brokerbedingungen, Margin, psychologische Belastung, steuerliche Aspekte und das verwendete Handelsinstrument würden eine immer größere Rolle spielen.

Genau deshalb gehört zur langfristigen Entwicklung auch der Übergang auf geeignete börsengehandelte Futures.

19. Grenzen des Modells

Bei aller positiven bisherigen Entwicklung müssen die Grenzen der Modellrechnung ausdrücklich genannt werden.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Marktbedingungen verändern sich.

Verlustwochen können auftreten.

Es können Drawdowns entstehen.

Volatilität kann sich verändern.

Die Anzahl geeigneter Handelsgelegenheiten kann zurückgehen.

Margin-Anforderungen und Brokerbedingungen können sich ändern.

Mit wachsender Positionsgröße gewinnen Handelskosten und Slippage an Bedeutung.

Steuerliche Vorschriften können sich verändern.

Und schließlich steigt mit größeren Positionen auch die psychologische Belastung des Traders.

Deshalb wäre es falsch, eine mathematische Compound-Kurve unbegrenzt in die Zukunft fortzuschreiben.

Je größer das Kapital wird, desto wichtiger werden Kapitalerhalt, Risikoreduzierung und eine professionelle Anpassung der Handelsinstrumente.

20. Persönliches Fazit

Dieses Projekt zeigt vor allem, dass langfristiger Börsenerfolg nicht allein von spektakulären Einzeltrades abhängt.

Entscheidend sind vielmehr ein klar definiertes Handelsregelwerk, konsequente Disziplin, solides Risiko- und Money-Management, Geduld, eine angemessene Sicherheitsreserve und die Bereitschaft, Gewinne über längere Zeit im Kapital arbeiten zu lassen.

Der Compound-Effekt entfaltet seine eigentliche Wirkung nicht in wenigen Wochen.

Er benötigt Zeit.

Nach 31 Handelswochen hat sich das Modellkapital von

5.000,00 Euro

auf

21.310,83 Euro

entwickelt.

Gleichzeitig stieg die angesetzte Positionsgröße von

3 CFDs

auf

13 CFDs.

Dabei wurden bewusst lediglich

50 Prozent der theoretisch möglichen Handelsleistung

berücksichtigt.

Es erfolgten

keine zusätzlichen Kapitaleinzahlungen

und

keine Kapitalentnahmen.

Gleichzeitig wurden dauerhaft

25 Prozent des Kapitals als Sicherheitsreserve

vorgesehen.

Die entscheidende Erkenntnis lautet deshalb nicht:

Wie viel kann man mit einem einzelnen Trade verdienen?

Viel wichtiger ist die Frage:

Was kann aus einer konsequent umgesetzten Handelsstrategie entstehen, wenn Risiko kontrolliert, Gewinne reinvestiert und die Positionsgröße ausschließlich aufgrund des tatsächlich aufgebauten Kapitals erhöht wird?

Die Dokumentation wird bis zum Ende des Jahres fortgeführt.

Jede weitere Handelswoche wird nach demselben Schema ergänzt.

Am Jahresende wird zusätzlich die steuerliche Belastung in die Modellbetrachtung einbezogen.

Sollte das Kapital langfristig entsprechend wachsen, wird gleichzeitig der Übergang von CFDs auf Micro- beziehungsweise Mini-DAX-Futures und später gegebenenfalls auf den klassischen DAX-Future über Eurex Bestandteil der weiteren Betrachtung.

Denn langfristig geht es nicht darum, immer größere Risiken einzugehen.

Es geht darum, mit wachsendem Kapital auch das Risiko-, Money- und Instrumentenmanagement weiterzuentwickeln.

Der entscheidende Faktor ist nicht der einzelne Trade.

Der entscheidende Faktor ist der Prozess.

Woche für Woche. Monat für Monat. Jahr für Jahr.

ANHANG – DIE 35 HANDELSWOCHEN IM DETAIL

Letzte Woche

Woche 35 – 31.08.–04.09.2026

Der VTAD-Bericht bestätigt für diese Handelswoche 470 Punkte Gewinn bei der Referenz von 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Zonen.

Kapital vorher: 23.282,50 €
Referenz (3 CFDs): 470 Punkte
Punkte pro CFD: 156,67
CFDs: 14
Hochrechnung: 2.193,33 Punkte
Trader (50 %): 1.096,67 €
Kapital neu: 24.379,17 €
Reserve: 6.094,79 €
Handelbar: 18.284,38 €
CFDs für die folgende Woche: 15

Damit wird in Woche 35 erstmals die nächste Stufe von 15 CFDs erreicht.

Gesamtbilanz nach 35 Handelswochen

Gesamte Referenzpunktzahl: 17.175 Punkte
Durchschnitt pro Woche: 490,71 Punkte
Startkapital: 5.000,00 €
Kapital nach Woche 35: 24.379,17 €
Kapitalzuwachs: 19.379,17 €
Entwicklung gegenüber dem Startkapital: +387,58 %
Startposition: 3 CFDs
Neue Positionsgröße: 15 CFDs
Handelbares Kapital: 18.284,38 €
Sicherheitsreserve: 6.094,79 €

Das Modellkapital beträgt damit nach 35 Handelswochen rund das 4,88-Fache des Startkapitals.

Formularbeginn

Formularende

Woche 1 — 05.01.–09.01.2026

Kapital vorher: 5.000,00 €
Referenz (3 CFDs): 490 Punkte
Punkte pro CFD: 163,33
CFDs: 3
Hochrechnung: 490,00 Punkte
Trader (50 %): 245,00 €
Kapital neu: 5.245,00 €
Reserve: 1.311,25 €
Handelbar: 3.933,75 €
CFDs: 3

Woche 2 — 12.01.–16.01.2026

Kapital vorher: 5.245,00 €
Referenz (3 CFDs): 215 Punkte
Punkte pro CFD: 71,67
CFDs: 3
Hochrechnung: 215,00 Punkte
Trader (50 %): 107,50 €
Kapital neu: 5.352,50 €
Reserve: 1.338,13 €
Handelbar: 4.014,37 €
CFDs: 3

Woche 3 — 19.01.–23.01.2026

Kapital vorher: 5.352,50 €
Referenz (3 CFDs): 360 Punkte
Punkte pro CFD: 120,00
CFDs: 3
Hochrechnung: 360,00 Punkte
Trader (50 %): 180,00 €
Kapital neu: 5.532,50 €
Reserve: 1.383,13 €
Handelbar: 4.149,37 €
CFDs: 3

Woche 4 — 26.01.–30.01.2026

Kapital vorher: 5.532,50 €
Referenz (3 CFDs): 360 Punkte
Punkte pro CFD: 120,00
CFDs: 3
Hochrechnung: 360,00 Punkte
Trader (50 %): 180,00 €
Kapital neu: 5.712,50 €
Reserve: 1.428,13 €
Handelbar: 4.284,37 €
CFDs: 3

Woche 5 — 02.02.–06.02.2026

Kapital vorher: 5.712,50 €
Referenz (3 CFDs): 740 Punkte
Punkte pro CFD: 246,67
CFDs: 3
Hochrechnung: 740,00 Punkte
Trader (50 %): 370,00 €
Kapital neu: 6.082,50 €
Reserve: 1.520,63 €
Handelbar: 4.561,87 €
CFDs: 3

Woche 6 — 09.02.–13.02.2026

Kapital vorher: 6.082,50 €
Referenz (3 CFDs): 800 Punkte
Punkte pro CFD: 266,67
CFDs: 3
Hochrechnung: 800,00 Punkte
Trader (50 %): 400,00 €
Kapital neu: 6.482,50 €
Reserve: 1.620,63 €
Handelbar: 4.861,87 €
CFDs: 4

Woche 7 — 16.02.–20.02.2026

Kapital vorher: 6.482,50 €
Referenz (3 CFDs): 485 Punkte
Punkte pro CFD: 161,67
CFDs: 4
Hochrechnung: 646,67 Punkte
Trader (50 %): 323,33 €
Kapital neu: 6.805,83 €
Reserve: 1.701,46 €
Handelbar: 5.104,37 €
CFDs: 4

Woche 8 — 23.02.–27.02.2026

Kapital vorher: 6.805,83 €
Referenz (3 CFDs): 580 Punkte
Punkte pro CFD: 193,33
CFDs: 4
Hochrechnung: 773,33 Punkte
Trader (50 %): 386,67 €
Kapital neu: 7.192,50 €
Reserve: 1.798,13 €
Handelbar: 5.394,37 €
CFDs: 4

Woche 9 — 02.03.–06.03.2026

Kapital vorher: 7.192,50 €
Referenz (3 CFDs): 670 Punkte
Punkte pro CFD: 223,33
CFDs: 4
Hochrechnung: 893,33 Punkte
Trader (50 %): 446,67 €
Kapital neu: 7.639,17 €
Reserve: 1.909,79 €
Handelbar: 5.729,38 €
CFDs: 4

Woche 10 — 09.03.–13.03.2026

Kapital vorher: 7.639,17 €
Referenz (3 CFDs): 770 Punkte
Punkte pro CFD: 256,67
CFDs: 4
Hochrechnung: 1.026,67 Punkte
Trader (50 %): 513,33 €
Kapital neu: 8.152,50 €
Reserve: 2.038,13 €
Handelbar: 6.114,37 €
CFDs: 5

Woche 11 — 16.03.–20.03.2026

Kapital vorher: 8.152,50 €
Referenz (3 CFDs): 580 Punkte
Punkte pro CFD: 193,33
CFDs: 5
Hochrechnung: 966,67 Punkte
Trader (50 %): 483,33 €
Kapital neu: 8.635,83 €
Reserve: 2.158,96 €
Handelbar: 6.476,87 €
CFDs: 5

Woche 12 — 23.03.–27.03.2026

Kapital vorher: 8.635,83 €
Referenz (3 CFDs): 720 Punkte
Punkte pro CFD: 240,00
CFDs: 5
Hochrechnung: 1.200,00 Punkte
Trader (50 %): 600,00 €
Kapital neu: 9.235,83 €
Reserve: 2.308,96 €
Handelbar: 6.926,87 €
CFDs: 5

Woche 13 — 30.03.–02.04.2026

Kapital vorher: 9.235,83 €
Referenz (3 CFDs): 430 Punkte
Punkte pro CFD: 143,33
CFDs: 5
Hochrechnung: 716,67 Punkte
Trader (50 %): 358,33 €
Kapital neu: 9.594,16 €
Reserve: 2.398,54 €
Handelbar: 7.195,62 €
CFDs: 5

Woche 14 — 06.04.–10.04.2026

Kapital vorher: 9.594,16 €
Referenz (3 CFDs): 550 Punkte
Punkte pro CFD: 183,33
CFDs: 5
Hochrechnung: 916,67 Punkte
Trader (50 %): 458,33 €
Kapital neu: 10.052,49 €
Reserve: 2.513,12 €
Handelbar: 7.539,37 €
CFDs: 5

Woche 15 — 13.04.–17.04.2026

Kapital vorher: 10.052,49 €
Referenz (3 CFDs): 550 Punkte
Punkte pro CFD: 183,33
CFDs: 5
Hochrechnung: 916,67 Punkte
Trader (50 %): 458,33 €
Kapital neu: 10.510,82 €
Reserve: 2.627,71 €
Handelbar: 7.883,11 €
CFDs: 6

Woche 16 — 20.04.–24.04.2026

Kapital vorher: 10.510,82 €
Referenz (3 CFDs): 640 Punkte
Punkte pro CFD: 213,33
CFDs: 6
Hochrechnung: 1.280,00 Punkte
Trader (50 %): 640,00 €
Kapital neu: 11.150,82 €
Reserve: 2.787,71 €
Handelbar: 8.363,11 €
CFDs: 6

Woche 17 — 27.04.–30.04.2026

Kapital vorher: 11.150,82 €
Referenz (3 CFDs): 225 Punkte
Punkte pro CFD: 75,00
CFDs: 6
Hochrechnung: 450,00 Punkte
Trader (50 %): 225,00 €
Kapital neu: 11.375,82 €
Reserve: 2.843,96 €
Handelbar: 8.531,86 €
CFDs: 6

Woche 18 — 04.05.–08.05.2026

Kapital vorher: 11.375,82 €
Referenz (3 CFDs): 130 Punkte
Punkte pro CFD: 43,33
CFDs: 6
Hochrechnung: 260,00 Punkte
Trader (50 %): 130,00 €
Kapital neu: 11.505,82 €
Reserve: 2.876,46 €
Handelbar: 8.629,36 €
CFDs: 6

Woche 19 — 11.05.–15.05.2026

Kapital vorher: 11.505,82 €
Referenz (3 CFDs): 360 Punkte
Punkte pro CFD: 120,00
CFDs: 6
Hochrechnung: 720,00 Punkte
Trader (50 %): 360,00 €
Kapital neu: 11.865,82 €
Reserve: 2.966,46 €
Handelbar: 8.899,36 €
CFDs: 6

Woche 20 — 18.05.–22.05.2026

Kapital vorher: 11.865,82 €
Referenz (3 CFDs): 960 Punkte
Punkte pro CFD: 320,00
CFDs: 6
Hochrechnung: 1.920,00 Punkte
Trader (50 %): 960,00 €
Kapital neu: 12.825,82 €
Reserve: 3.206,46 €
Handelbar: 9.619,36 €
CFDs: 8

Woche 21 — 25.05.–29.05.2026

Kapital vorher: 12.825,82 €
Referenz (3 CFDs): 330 Punkte
Punkte pro CFD: 110,00
CFDs: 8
Hochrechnung: 880,00 Punkte
Trader (50 %): 440,00 €
Kapital neu: 13.265,82 €
Reserve: 3.316,46 €
Handelbar: 9.949,37 €
CFDs: 8

Woche 22 — 01.06.–05.06.2026

Kapital vorher: 13.265,82 €
Referenz (3 CFDs): 310 Punkte
Punkte pro CFD: 103,33
CFDs: 8
Hochrechnung: 826,67 Punkte
Trader (50 %): 413,33 €
Kapital neu: 13.679,15 €
Reserve: 3.419,79 €
Handelbar: 10.259,36 €
CFDs: 8

Woche 23 — 08.06.–12.06.2026

Kapital vorher: 13.679,15 €
Referenz (3 CFDs): 600 Punkte
Punkte pro CFD: 200,00
CFDs: 8
Hochrechnung: 1.600,00 Punkte
Trader (50 %): 800,00 €
Kapital neu: 14.479,15 €
Reserve: 3.619,79 €
Handelbar: 10.859,36 €
CFDs: 9

Woche 24 — 15.06.–19.06.2026

Kapital vorher: 14.479,15 €
Referenz (3 CFDs): 550 Punkte
Punkte pro CFD: 183,33
CFDs: 9
Hochrechnung: 1.650,00 Punkte
Trader (50 %): 825,00 €
Kapital neu: 15.304,15 €
Reserve: 3.826,04 €
Handelbar: 11.478,11 €
CFDs: 9

Woche 25 — 22.06.–26.06.2026

Kapital vorher: 15.304,15 €
Referenz (3 CFDs): 650 Punkte
Punkte pro CFD: 216,67
CFDs: 9
Hochrechnung: 1.950,00 Punkte
Trader (50 %): 975,00 €
Kapital neu: 16.279,15 €
Reserve: 4.069,79 €
Handelbar: 12.209,36 €
CFDs: 10

Woche 26 — 29.06.–03.07.2026

Kapital vorher: 16.279,16 €
Referenz (3 CFDs): 440 Punkte
Punkte pro CFD: 146,67
CFDs: 10
Hochrechnung: 1.466,67 Punkte
Trader (50 %): 733,33 €
Kapital neu: 17.012,49 €
Reserve: 4.253,12 €
Handelbar: 12.759,37 €
CFDs: 10

Woche 27 — 06.07.–10.07.2026

Kapital vorher: 17.012,49 €
Referenz (3 CFDs): 160 Punkte
Punkte pro CFD: 53,33
CFDs: 10
Hochrechnung: 533,33 Punkte
Trader (50 %): 266,67 €
Kapital neu: 17.279,16 €
Reserve: 4.319,79 €
Handelbar: 12.959,37 €
CFDs: 10

Woche 28 — 13.07.–17.07.2026

Kapital vorher: 17.279,16 €
Referenz (3 CFDs): 590 Punkte
Punkte pro CFD: 196,67
CFDs: 10
Hochrechnung: 1.966,67 Punkte
Trader (50 %): 983,33 €
Kapital neu: 18.262,49 €
Reserve: 4.565,62 €
Handelbar: 13.696,87 €
CFDs: 11

Woche 29 — 20.07.–24.07.2026

Kapital vorher: 18.262,49 €
Referenz (3 CFDs): 530 Punkte
Punkte pro CFD: 176,67
CFDs: 11
Hochrechnung: 1.943,33 Punkte
Trader (50 %): 971,67 €
Kapital neu: 19.234,16 €
Reserve: 4.808,54 €
Handelbar: 14.425,62 €
CFDs: 12

Woche 30 — 27.07.–31.07.2026

Kapital vorher: 19.234,16 €
Referenz (3 CFDs): 800 Punkte
Punkte pro CFD: 266,67
CFDs: 12
Hochrechnung: 3.200,00 Punkte
Trader (50 %): 1.600,00 €
Kapital neu: 20.834,16 €
Reserve: 5.208,54 €
Handelbar: 15.625,62 €
CFDs: 13

Woche 31 — 03.08.–07.08.2026

Kapital vorher: 20.834,16 €
Referenz (3 CFDs): 220 Punkte
Punkte pro CFD: 73,33
CFDs: 13
Hochrechnung: 953,33 Punkte
Trader (50 %): 476,67 €
Kapital neu: 21.310,83 €
Reserve: 5.327,71 €
Handelbar: 15.983,12 €
CFDs: 13

Woche 32 — 10.08.–14.08.2026

Kapital vorher: 21.310,83 €
Referenz (3 CFDs): 240 Punkte
Punkte pro CFD: 80,00
CFDs: 13
Hochrechnung: 1.040,00 Punkte
Trader (50 %): 520,00 €
Kapital neu: 21.830,83 €
Reserve: 5.457,71 €
Handelbar: 16.373,12 €
CFDs: 13

Gesamtbilanz nach 32 Handelswochen

Mit der Woche 32 vom 10.08.–14.08.2026 und weiteren 240 Gewinnpunkten erhöht sich die Gesamtzahl der dokumentierten Referenzpunkte auf 16.035 Punkte. Der VTAD-Bericht bestätigt für Woche 32 die 240 Punkte Gewinn.

Zeitraum: 05.01.–14.08.2026
Anzahl Handelswochen: 32
Gesamte Referenzpunktzahl: 16.035 Punkte
Durchschnitt pro Woche: 501,09 Punkte
Startkapital: 5.000,00 €
Kapital nach Woche 32: 21.830,83 €
Kapitalzuwachs: 16.830,83 €
Entwicklung des Startkapitals: +336,62 %
Positionsgröße zu Beginn: 3 CFDs
Aktuelle Positionsgröße: 13 CFDs
Handelbares Kapital (75 %): 16.373,12 €
Sicherheitsreserve (25 %): 5.457,71 €
Zusätzliche Einzahlungen: 0 €
Kapitalentnahmen: 0 €
Angesetzte Traderleistung: 50 %

Damit hat sich das Modellkapital innerhalb von 32 Handelswochen von 5.000 € auf 21.830,83 € erhöht – also auf rund das 4,37-Fache des Startkapitals.

Letzte Woche Woche 33 — 17.08.–21.08.2026

VTAD-Wochenbericht 17.08.–21.08.2026

Kapital vorher: 21.830,83 €
Referenz (3 CFDs): 240 Punkte
Punkte pro CFD: 80,00
CFDs: 13
Hochrechnung: 1.040,00 Punkte
Trader (50 %): 520,00 €
Kapital neu: 22.350,83 €
Reserve (25 %): 5.587,71 €
Handelbar (75 %): 16.763,12 €
CFDs: 13

Für 14 CFDs wären bei der Modellannahme von 1.200 € Margin je CFD 16.800 € handelbares Kapital erforderlich. Es fehlen damit nur noch 36,88 € bis zur nächsten Positionsstufe.

Woche 34 — 24.08.–28.08.2026

VTAD-Wochenbericht 24.08.–28.08.2026

Der VTAD-Bericht bestätigt für diese Handelswoche 430 Punkte Gewinn bei der Referenz von 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Zonen.

Kapital vorher: 22.350,83 €
Referenz (3 CFDs): 430 Punkte
Punkte pro CFD: 143,33
CFDs: 13
Hochrechnung: 1.863,33 Punkte
Trader (50 %): 931,67 €
Kapital neu: 23.282,50 €
Reserve (25 %): 5.820,63 €
Handelbar (75 %): 17.461,87 €
CFDs: 14

Damit wird in Woche 34 erstmals die nächste Stufe von 14 CFDs erreicht.

Gesamtbilanz nach 34 Handelswochen

Gesamte Referenzpunktzahl: 16.705 Punkte
Durchschnitt pro Woche: 491,32 Punkte
Startkapital: 5.000,00 €
Kapital nach Woche 34: 23.282,50 €
Kapitalzuwachs: 18.282,50 €
Entwicklung gegenüber Startkapital: +365,65 %
Startposition: 3 CFDs
Neue Positionsgröße: 14 CFDs
Handelbares Kapital: 17.461,87 €
Sicherheitsreserve: 5.820,63 €

Das Modellkapital beträgt damit nach 34 Wochen rund das 4,66-Fache des Startkapitals.

Woche 35 – 31.08.–04.09.2026

Der VTAD-Bericht bestätigt für diese Handelswoche 470 Punkte Gewinn bei der Referenz von 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Zonen.

Kapital vorher: 23.282,50 €
Referenz (3 CFDs): 470 Punkte
Punkte pro CFD: 156,67
CFDs: 14
Hochrechnung: 2.193,33 Punkte
Trader (50 %): 1.096,67 €
Kapital neu: 24.379,17 €
Reserve: 6.094,79 €
Handelbar: 18.284,38 €
CFDs für die folgende Woche: 15

Damit wird in Woche 35 erstmals die nächste Stufe von 15 CFDs erreicht.

Gesamtbilanz nach 35 Handelswochen

Gesamte Referenzpunktzahl: 17.175 Punkte
Durchschnitt pro Woche: 490,71 Punkte
Startkapital: 5.000,00 €
Kapital nach Woche 35: 24.379,17 €
Kapitalzuwachs: 19.379,17 €
Entwicklung gegenüber dem Startkapital: +387,58 %
Startposition: 3 CFDs
Neue Positionsgröße: 15 CFDs
Handelbares Kapital: 18.284,38 €
Sicherheitsreserve: 6.094,79 €

Das Modellkapital beträgt damit nach 35 Handelswochen rund das 4,88-Fache des Startkapitals.

Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse

Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.

Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.

Ergebnisse: Alle Ergebnisse vom 01.08.2022 - 28.07.2023 können unter

überprüft werden.

Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 470 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.

Das aktuelle Regelwerk:

Statistik der Setups ab dem 22. Januar 2026 bis zum 4. September 2026

Die beschriebene FDAX-Trading-Strategie ist diskretionär und basiert auf der Anwendung verschiedener Handelssetups, die sowohl morgens als auch nachmittags genutzt werden. Morgens werden in der Regel 2-4 Setups und nachmittags etwa 1-2 Setups gehandelt. Die Anzahl der gehandelten Setups variiert jedoch stark in Abhängigkeit von der VDAX-NEW-Volatilität und aktuellen Nachrichtenereignissen. Aufgrund dieser Variabilität ist eine exakte Vorhersage der Anzahl der Setups und ihrer Ergebnisse nicht möglich.

Um die volle Performance der Strategie zu erzielen, ist es notwendig, alle Setups konsequent zu handeln und während der Handelszeiten kontinuierlich präsent zu sein. Dies stellt eine große Herausforderung für viele Trader dar, insbesondere weil sie dazu neigen, impulsiv außerhalb der festgelegten Setups zu handeln. Solche impulsiven Entscheidungen können das Ergebnis der Strategie verwässern und sogar zu Verlusten führen.

Vorschläge zur Verbesserung und Umsetzung der Strategie:

1. Strikte Disziplin und Regelbefolgung: Eine der größten Herausforderungen bei dieser Strategie ist die Einhaltung der vorgegebenen Setups. Da der Handel diskretionär erfolgt, ist es essenziell, dass Trader ihre Entscheidungen strikt an den definierten Handelsregeln ausrichten. Es ist hilfreich, vor jedem Trade zu überprüfen, ob die aktuellen Marktbedingungen den Kriterien des jeweiligen Setups entsprechen.
2. Fokus und Geduld: Da die Strategie diskretionär ist und die Anzahl der Setups variieren kann, ist es wichtig, geduldig zu bleiben und nicht aus Langeweile oder dem Gefühl heraus zu handeln, „etwas tun zu müssen“. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur bei klaren Setups aktiv zu werden und Marktrauschen zu ignorieren.
3. Mentale Vorbereitung: Der diskretionäre Handel erfordert ein hohes Maß an mentaler Stärke. Trader sollten sich mental darauf vorbereiten, dass nicht jeder Tag gleich verlaufen wird und dass es Phasen gibt, in denen wenig oder nichts zu tun ist. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die tägliche Vorbereitung, bei der die Marktsituation analysiert und die möglichen Setups durchgegangen werden.
4. Risikomanagement: Ein striktes Risikomanagement ist unerlässlich. Diskretionäre Trader müssen klare Stop-Loss-Limits setzen und diese konsequent einhalten. Auch das Festlegen eines Tageslimits für Verluste kann helfen, das Risiko zu kontrollieren und zu verhindern, dass impulsive Entscheidungen zu erheblichen Verlusten führen.
5. Kontinuierliche Weiterbildung: Da die Strategie auf der individuellen Entscheidungsfindung basiert, ist es wichtig, dass Trader kontinuierlich an ihrer Marktkenntnis und ihren Handelsfähigkeiten arbeiten. Dies schließt sowohl die technische Analyse als auch das Verstehen der Marktpsychologie ein. Regelmäßige Reflexion über die eigenen Entscheidungen und deren Ergebnisse kann ebenfalls dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden.

Fazit: Die diskretionäre FDAX-Trading-Strategie erfordert Disziplin, Geduld und ein starkes mentales Fundament. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur die festgelegten Setups zu handeln, um die volle Performance zu erzielen. Durch striktes Risikomanagement und kontinuierliche Weiterbildung können sie das Risiko von impulsiven Fehlentscheidungen minimieren und ihre Erfolgsquote langfristig verbessern.

Geduld ist definitiv eine der wichtigsten Tugenden beim Daytrading, insbesondere beim DAX (Deutscher Aktienindex). Daytrading erfordert schnelle Entscheidungen, aber das bedeutet nicht, dass man überstürzt handeln sollte. Geduld ist unerlässlich, um auf den richtigen Moment für den Einstieg oder Ausstieg zu warten und nicht von kurzfristigen Marktbewegungen oder Emotionen beeinflusst zu werden.

Hier sind einige Gründe, warum Geduld beim DAX-Trading wichtig ist:

1. Vermeidung von Übertrading: Geduld verhindert übermäßiges Handeln, das oft zu Verlusten führen kann.
2. Marktanalyse: Geduld gibt Zeit, den Markt gründlich zu analysieren und auf profitable Muster oder Signale zu warten.
3. Emotionale Kontrolle: Ungeduld führt oft zu impulsiven Entscheidungen, die auf Angst oder Gier basieren. Geduld hilft, ruhig und rational zu bleiben.
4. Setzen von realistischen Zielen: Erfolgreiches Daytrading erfordert realistische Erwartungen, und Geduld hilft dabei, diese beizubehalten und nicht zu früh Gewinne zu realisieren oder Verluste hinzunehmen.

Handelstag 31.08.2026 – DAX / German 40

Vorsicht heute an der ersten Zone Long

Zonenanpassung

Bergab

Hurra !

Zusammenfassung Handelstag 31.08.26

Marktüberblick

Der heutige Handelstag stand unter dem Einfluss der restriktiveren Zinsperspektive in den USA sowie der weiterhin angespannten geopolitischen Lage in der Straße von Hormus.

Die US-Börsen hatten bereits am Freitag korrigiert, während der DAX seine Aufwärtsbewegung zunächst noch fortgesetzt hatte. Es war daher durchaus naheliegend, dass der DAX die vorausgegangene Korrektur der US-Märkte zum Wochenbeginn nachholen würde.

Die schwachen Vorgaben aus den USA und die geopolitische Unsicherheit bestimmten damit wesentlich das Marktumfeld des heutigen Handelstages.

Handelsrückblick DAX

Handel am Morgen

Nachdem der DAX zunächst die erste Long-Zone durchquert hatte, erreichte er im weiteren Verlauf die reguläre zweite Short-Zone. Erst dort bildete sich eine regelkonforme Umkehrkerze, nach der eine Short-Position eröffnet werden konnte.

Die Position entwickelte sich zunächst nicht wie erwartet und lief in den Verlust. Als Folge dieses Kursverlaufs wurde eine Anpassung der Zonen erforderlich.

Nach der Zonenanpassung bildete sich an der neu festgelegten Long-Zone eine Umkehrkerze. Mit etwas Glück konnte dort eine Long-Position eröffnet und anschließend mit Gewinn geschlossen werden.

Die ursprüngliche Position aus der regulären zweiten Short-Zone konnte im weiteren Verlauf zum Break-even glattgestellt werden.

Damit wurde der Vormittag trotz des zunächst schwierigen Verlaufs mit einem Gewinn abgeschlossen.

Handel am Nachmittag

Am Nachmittag war es angesichts der Marktlage vernünftig, zunächst die Eröffnung der US-Börsen um 15:30 Uhr abzuwarten.

Die amerikanischen Börsen eröffneten negativ. Der DAX folgte der Schwäche der US-Märkte und korrigierte weiter. Im weiteren Verlauf notierte er bereits mehr als 1 % im Minus.

Unter diesen Bedingungen wurde entsprechend dem Regelwerk auf einen weiteren Handel verzichtet.

Fazit

Der heutige Handelstag zeigte erneut, wie wichtig es ist, die Entwicklung des DAX im Zusammenhang mit den US-Leitmärkten zu betrachten. Die US-Börsen hatten bereits am Freitag korrigiert, sodass eine nachfolgende Korrektur des DAX durchaus zu erwarten war.

Gleichzeitig zeigte der Vormittag, dass auch ein regelkonformer Einstieg nicht zwangsläufig sofort erfolgreich verläuft. Entscheidend sind in einer solchen Situation die konsequente Anwendung des Regelwerks und die vorgesehene Zonenanpassung.

Am Nachmittag war dagegen Zurückhaltung gefragt. Die negative Eröffnung der US-Börsen bestätigte die Marktschwäche. Nachdem der DAX bereits mehr als 1 % im Minus notierte, wurde konsequent auf weitere Trades verzichtet.

Damit endete ein anspruchsvoller Handelstag mit einem Gewinn und ohne Verlusttrade.

Merksatz des Tages:
Erfolgreiches Trading besteht nicht nur aus dem richtigen Einstieg. Ebenso wichtig sind das regelbasierte Management einer ungünstig laufenden Position und die Disziplin, bei eindeutigen Marktbedingungen auf weitere Trades zu verzichten.

Handelstag 01.09.2026 – DAX / German 40

Schlusskurs German 40 am 31.08.2026 (22:00 Uhr): 26.197

Eröffnung heute (08:00 Uhr): 26.226

→ Aufwärts-Gap: +29 Punkte

 Gehandelt werden die Zonen.

Marktlage

CFD Dow Jones: unverändert (0 %)

DAX-CFD: unverändert (0 %)

VDAX: 17

Handel der Zonen

 Short: 1. Zone +75 Punkte über dem Eröffnungskurs / 2. Zone +50 Punkte darüber / SL +35 Punkte darüber

 Long: 1. Zone −75 Punkte unter dem Schlusskurs von gestern (26.197) / 2. Zone −50 Punkte darunter / SL −35 Punkte darunter

Viel Erfolg! 

Zusammenfassung Handelstag 01.09.26

Marktüberblick

Der September gilt statistisch als der schwächste Börsenmonat des Jahres. Der heutige Monatsauftakt fügte sich zunächst in dieses Bild ein.

Der DAX setzte seine Korrektur fort und verlor im Tagesverlauf vom Eröffnungskurs aus rund 400 Punkte. Die deutlich erhöhte Bewegungsdynamik war bereits am Vormittag erkennbar und stellte insbesondere den Zonenhandel vor besondere Anforderungen.

Handelsrückblick DAX

Handel am Morgen

Der heutige Vormittag erinnerte an die bekannte Redewendung:

„Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.“

Die erste Aktionszone wurde bei hoher Volatilität insgesamt viermal angelaufen. Bei den ersten drei Anläufen konnte die jeweilige Marktreaktion erfolgreich genutzt und dreimal ein Gewinn erzielt werden.

Gerade hier zeigte sich jedoch eine wichtige statistische Beobachtung der Strategie: Wird eine Aktionszone bereits dreimal erfolgreich angehandelt, steigt beim vierten Anlauf die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs.

Deshalb hätte beim vierten Anlaufen der Zone keine weitere Position eröffnet werden sollen. Dennoch erfolgte ein erneuter Einstieg. Dieses Mal blieb die erwartete Umkehr aus und die Position lief bis zum Stop-Loss mit einem Verlust von 90 Punkten.

Trotz dieses vermeidbaren Verlusttrades konnte der Vormittag aufgrund der zuvor erzielten Gewinne insgesamt noch mit +30 Punkten abgeschlossen werden.

Handel am Nachmittag

Am Nachmittag setzte sich die Korrektur des DAX weiter fort. Der Index notierte bereits mehr als 1 % im Minus.

Unter diesen Bedingungen wurde entsprechend dem Regelwerk auf weitere Positionseröffnungen verzichtet.

Die Abwärtsbewegung setzte sich bis zum Handelsschluss fort. Damit bestätigte sich die Entscheidung, am Nachmittag nicht mehr gegen die ausgeprägte Marktschwäche zu handeln.

Fazit

Der heutige Handelstag liefert eine besonders wertvolle Erkenntnis für die praktische Anwendung der Strategie. Eine Aktionszone wird durch wiederholte erfolgreiche Reaktionen nicht automatisch stärker. Im Gegenteil: Mit jedem erneuten Test kann die Gefahr eines Durchbruchs zunehmen.

Die ersten drei Einstiege an der Aktionszone waren erfolgreich. Der vierte Einstieg hätte aufgrund der statistischen Beobachtung vermieden werden sollen und führte folgerichtig zum größten Verlust des Vormittags.

Trotz dieses Fehlers konnte der Handel am Morgen noch mit 30 Punkten Gewinn beendet werden. Mindestens ebenso wichtig war die Disziplin am Nachmittag: Bei einem DAX von mehr als 1 % im Minus wurde auf weitere Trades verzichtet.

Der Tag endete damit zwar profitabel, lieferte aber zugleich eine wichtige Lehre für das Regelwerk.

Merksatz des Tages:
„Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.“ Nach drei erfolgreichen Reaktionen an derselben Aktionszone sollte ein vierter Einstieg vermieden werden – denn mit jedem erneuten Test steigt die Gefahr des Durchbruchs.

Handelstag 02.09.2026 – DAX / German 40

Schlusskurs German 40 am 01.09.2026 (22:00 Uhr): 25.824

Eröffnung heute (08:00 Uhr): 25.838

→ Aufwärts-Gap: +14 Punkte

 Gehandelt werden die Zonen.

Marktlage

CFD Dow Jones: unverändert

DAX-CFD: im Minus

VDAX: 17

Handel der Zonen

 Short: 1. Zone +75 Punkte über dem Eröffnungskurs / 2. Zone +50 Punkte darüber / SL +35 Punkte darüber

 Long: 1. Zone −75 Punkte unter dem Schlusskurs von gestern (25.824) / 2. Zone −50 Punkte darunter / SL −35 Punkte darunter

Viel Erfolg! 

Zweimal Long

Handel am Nachmittag

Zusammenfassung Handelstag 02.09.26

Ein sehr profitabler Handelstag. Der DAX bewegte sich am Vormittag in einer klar begrenzten Handelsspanne zwischen dem Hoch an der ersten Aktionszone Short und dem Tief an der ersten Aktionszone Long. Am Nachmittag kam es zu keiner nennenswerten Range-Erweiterung.

Handel am Morgen

Am Hoch konnte an der ersten Aktionszone Short eine Position eröffnet und mit Gewinn geschlossen werden.

Im weiteren Verlauf wurde die erste Aktionszone Long zweimal erfolgreich gehandelt. Damit bot die morgendliche Handelsspanne insgesamt drei profitable Handelsmöglichkeiten.

Handel am Nachmittag

Am Nachmittag erfolgte keine wesentliche Erweiterung der bestehenden Tagesrange.

Mit Setup 3 Long konnten dennoch zweimal Long-Positionen eröffnet und jeweils mit Gewinn geschlossen werden.

Ergebnis

Insgesamt wurde ein Gewinn von 160 Punkten erzielt.

Fazit

Der Handelstag zeigte erneut, wie profitabel eine klar ausgebildete Handelsspanne sein kann. Sowohl das Hoch an der ersten Short-Zone als auch das Tief an der ersten Long-Zone boten am Vormittag wiederholt gute Handelsmöglichkeiten.

Auch ohne Range-Erweiterung am Nachmittag konnten mit Setup 3 Long weitere Gewinne erzielt werden. Entscheidend war, die vorhandene Marktstruktur konsequent zu nutzen und nicht auf eine zusätzliche Expansion der Tagesrange zu warten.

Tagesergebnis: +160 Punkte

Handelstag 03.09.2026 – DAX / German 40

Schlusskurs German 40 am 02.09.2026 (22:00 Uhr): 25.850

Eröffnung heute (08:00 Uhr): 25.889

→ Aufwärts-Gap: +39 Punkte

 Gehandelt werden die Zonen.

Marktlage

CFD Dow Jones: leicht im Plus

DAX-CFD: leicht im Plus

VDAX: 17

Handel der Zonen

 Short: 1. Zone +75 Punkte über dem Eröffnungskurs / 2. Zone +50 Punkte darüber / SL +35 Punkte darüber

 Long: 1. Zone −75 Punkte unter dem Schlusskurs von gestern (25.850) / 2. Zone −50 Punkte darunter / SL −35 Punkte darunter

Viel Erfolg! 

Setup 1 Short

Handelstag 04.09.2026 – DAX / German 40

Schlusskurs German 40 am 03.09.2026 (22:00 Uhr): 26.037

Eröffnung heute (08:00 Uhr): 26.060

→ Aufwärts-Gap: +23 Punkte

 Gehandelt werden die Zonen.

Marktlage

CFD Dow Jones: leicht im Plus

DAX-CFD: leicht im Plus

VDAX: 16

Handel der Zonen

 Short: 1. Zone +75 Punkte über dem Eröffnungskurs / 2. Zone +50 Punkte darüber / SL +35 Punkte darüber

 Long: 1. Zone −75 Punkte unter dem Schlusskurs von gestern (26.037) / 2. Zone −50 Punkte darunter / SL −35 Punkte darunter

Viel Erfolg! 

Erste Zone Long

Setup 4 Short

Es gibt lediglich zwei Schlüssel zum Erfolg im Handel: Erstens die Entwicklung einer Handelsstrategie mit einem Marktvorteil und zweitens die Entwicklung der Fähigkeit, diese Strategie konsequent umzusetzen.

Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach

Wie könnte sich der heutige Trading-Tag entwickeln? 

Eine gute Frage, die nicht immer ganz leicht zu beantworten ist. Eine erste Einschätzung dazu kann beispielsweise der tagesaktuelle Wirtschaftskalender auf meiner Webseite geben:

www.der-trading-coach.com/aktuelles.html

TRADING-IDEEN FÜR HEUTE (Kursstellung VantageFX)

Die von mir angegebenen Einstiegskurse ermittle ich auf einer Metatrader-4-Plattform von VantageFX. Wenn Du bei einem anderen Broker bist, so musst Du vorher vergleichen, wie sehr sich die Kursstellung von Deinem Broker unterscheidet. Das können im Dow Jones oft 5, 10 oder mehr Punkte sein. Rechne dann entsprechend um, und Du hast dann die für Dich passenden neuen Einstiegspunkte.

Ich verwende für mein Trading einen Stop-Loss von 25 Pips/Punkten und einen Take-Profit von 40 Punkten.  Selbstverständlich können Teilgewinne vorgenommen werden. Ich ziehe dann den Stop-Loss auf Entry. Selbstverständlich braucht es dazu etwas Trading-Erfahrung, um den ungefähren Kursverlauf in etwa abschätzen zu können. Eine 100%ige Garantie gibt es natürlich nie. 

Meine Trades setze ich zu 99 % als Pending Orders, dh als buy oder sell stop in der Trading-Plattform. Auch der Stop-Loss und Take-Profit wird dabei gesetzt. 

Ein entsprechende Money- und Risk-Management ist zwingend notwendig, um langfristig auf den Märkten erfolgreich zu agieren. In meinem Fall riskiere ich ca. 1-3 % pro Trade. 

Wie verwende ich die Signale optimal?

Du erhältst von mir meine Tradingideen zwischen 08:30 und 08:55 mit genauen Entry-Levels, genauem Stopp-Loss und genauem Take-Profit.

Setze am besten eine pending Order (buy stop, sell stop) kurz vor 09:00 für den DAX, auch mit den entsprechenden Stop-Loss-Levels und Take-Profit-Levels.

Beachte dabei Deine risiko-angepasste Positionsgröße. Angenommen, Du möchtest “nur” 50 Euro verlieren und hast ein EUR 10.000-Konto, dann kannst Du faktisch “2” Kontrakte im DAX traden mit einem Stop-Loss von 25 Punkten.

Stop-Loss: 25 Punkte

Take-Profit: 40 Punkte.

Wenn Du Deine Trades gesetzt hast. Einmal long, und einmal short, kann man nur “abwarten und Tee trinken gehen”. Hiervon kommt der Ausdruck:

“Set it and forget it.”

Im Laufe des Tages wirst Du Deine Trades checken, meist schon einige Minuten nach der Eröffnung im DAX.

Variante 1: angenommen, Dein Trade war ein Gewinner, Du hast also 40 Punkte gewonnen, dann sage ich: Glückwunsch. 40 Punkte sind perfekt, wieso mehr riskieren für den Tag. Nimm die 40 Punkte und mach was Anderes, nur kein Over-Trading, also ein Zuviel an Trading.

Variante 2: angenommen, Dein erster Trade war ein Verlierer, also Du hast 25 Punkte verloren, dann probierst Du noch einmal einen Trade im DAX, Dow Jones, etc. Wenn auch dieser ein Verlierer wird, Du also schon 50 Punkte verloren hast, dann beende das Trading für den Tag. Ebenso, wenn Dein zweiter Trade ein Gewinner wird mit nochmal 40 Punkten, in Summe also 15 Punkte, ist Schluss mit Trading für den Tag.

Mehr muss man eigentlich nicht beachten. Einfach Entry-Levels eingeben, Stop-Loss und Take-Profit setzen und fertig.

Auch keinen Trailingstopp.

Allerdings muss es einem klar sein, dass Kurzziele (Take-Profit) nicht immer erreicht werden. Wenn Du beispielsweise den Trade im 5-Min-Bereich verfolgst und merkst, dass dem Kurs die Luft ausgeht, dann nimm einen Teilgewinn mit und sichere Deinen Trade mit, z.B. In der Größe des ersten Teilgewinns.

Insgesamt ist meine Erfahrung die: “weniger Trading ist oft mehr”.

Ebenso hängt es davon ab, wie Deine Tradingwoche bisher verlief oder der Tradingmonat.

Riskiere keine Gewinne der Woche oder des Monats.

--- DAX® (Kassa) ---
(Einstieg aktuell gegen 09:00 bis ca. 16:00)

Long @ 26110
Short @ 26020

Kursziele, diese müssen nicht erreicht werden. Hinweis oben, nimm Teilgewinne mit.

Stop-Loss: 25 Punkte

Take-Profit: 40 Punkte.

Mehr Infos zu meinen Signalen findest Du unter:

www.der-trading-coach.com/forex-signale-new.html

Bei weiteren Fragen schreib mir gerne eine kurze Nachricht.

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Einen erfolgreichen Handelstag und gute Trades wünscht Dir

Berndt Ebner

www.der-trading-coach.com
coaching@der-trading-coach.com

PERFORMANCE 2026

Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +726 Pips, DAX +493 Punkte, Live-Trading +2143 Pips
Februar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +693 Pips, DAX +769 Punkte, Live-Trading +3095 Pips 
März: EURUSD, GBPUSD, Dow: +618 Pips, DAX +522 Punkte, Live-Trading +2382 Pips
April: EURUSD, GBPUSD, Dow: +831 Pips, DAX +324 Punkte, Live-Trading +2729 Pips

Mai: EURUSD, GBPUSD, Dow: +466 Pips, DAX +413 Punkte, Live-Trading +3101 Pips

Juni : EURUSD, GBPUSD, Dow: +441 Pips, DAX +628 Punkte, Live-Trading +1594 Pips

Juli : EURUSD, GBPUSD, Dow: +674 Pips, DAX +299 Punkte, Live-Trading +3108 Pips

August: EURUSD, GBPUSD, Dow: +458 Pips, DAX +275 Punkte, Live-Trading +1654 Pips



PERFORMANCE 2025

Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +918 Pips, DAX +405 Punkte, Live-Trading +2121 Pips
Februar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +668 Pips, DAX +645 Punkte, Live-Trading +2626 Pips
März: EURUSD, GBPUSD, Dow: +926 Pips, DAX +1003 Punkte, Live-Trading +3647 Pips
April: EURUSD, GBPUSD, Dow: +440 Pips, DAX +595 Punkte, Live-Trading +1188 Pips
Mai: EURUSD, GBPUSD, Dow: +426 Pips, DAX +499 Punkte, Live-Trading +2185 Pips
Juni: EURUSD, GBPUSD, Dow: +842 Pips, DAX +823 Punkte, Live-Trading +1945 Pips
Juli: EURUSD, GBPUSD, Dow: +643 Pips, DAX +711 Punkte, Live-Trading +3502 Pips
August: EURUSD, GBPUSD, Dow: +821 Pips, DAX +537 Punkte, Live-Trading +3098 Pips
September: EURUSD, GBPUSD, Dow: +815 Pips, DAX +886 Punkte, Live-Trading +2868 Pips
Oktober: EURUSD, GBPUSD, Dow: +898 Pips, DAX +749 Punkte, Live-Trading +2259 Pips
November: EURUSD, GBPUSD, Dow: +389 Pips, DAX +481 Punkte, Live-Trading +2306 Pips
Dezember: EURUSD, GBPUSD, Dow: +661 Pips, DAX +397 Punkte, Live-Trading +986 Pips

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Praxisdokumentation eines regelbasierten Handelsmodells auf Basis veröffentlichter DAX-Handelsberichte

Zwischenbericht nach 34 Handelswochen 2026

Autor: Georg Mindermann

1. Vorwort

An den Finanzmärkten wird häufig über spektakuläre Einzeltrades, außergewöhnliche Renditen oder kurzfristige Börsenerfolge berichtet. Deutlich seltener findet man dagegen eine Handelsstrategie, deren praktische Anwendung über einen längeren Zeitraum fortlaufend dokumentiert und deren Entwicklung Woche für Woche nachvollziehbar veröffentlicht wird.

Genau dieser Fragestellung widmet sich die vorliegende Dokumentation.

Im Mittelpunkt steht nicht die Optimierung einzelner Trades und auch nicht die Darstellung außergewöhnlicher Einzelergebnisse. Ziel ist vielmehr die transparente Dokumentation eines systematischen Handelsmodells, das auf einem klar definierten Regelwerk, konsequentem Risiko- und Money-Management sowie der langfristigen Wirkung des Compound-Effekts basiert.

Die Besonderheit dieses Projektes besteht darin, dass die Berechnungen auf den fortlaufend veröffentlichten Wochenberichten der DAX-Trading-Strategie beruhen. Die einzelnen Handelswochen können anhand der veröffentlichten Charts, Setups, Ein- und Ausstiege sowie der jeweiligen Wochenauswertungen nachvollzogen werden.

Damit unterscheidet sich diese Dokumentation grundsätzlich von einer rückwirkend erstellten Simulation, bei der nachträglich besonders erfolgreiche Marktphasen ausgewählt oder Parameter optimiert werden.

Die Handelswochen werden fortlaufend dokumentiert und anschließend nach einem einheitlichen Verfahren in das Compound-Modell übernommen.

Das Modell verfolgt dabei bewusst einen konservativen Ansatz. Es soll untersuchen, wie sich ein vergleichsweise kleines Handelskonto entwickeln kann, wenn ein regelbasiertes Handelssystem diszipliniert umgesetzt wird, nur ein Teil der theoretisch möglichen Handelsleistung berücksichtigt wird und sämtliche im Modell angesetzten Gewinne im Konto verbleiben.

Nach inzwischen 34 dokumentierten Handelswochen steht eine umfangreiche Datenbasis zur Verfügung. Damit lässt sich neben der reinen Handelsleistung insbesondere untersuchen, wie sich Kapital, Sicherheitsreserve, Positionsgröße und Compound-Effekt im Zeitablauf entwickeln.

2. Zielsetzung der Dokumentation

Die Zielsetzung dieser Arbeit geht deutlich über die Darstellung einer einfachen Gewinnkurve hinaus.

Untersucht werden insbesondere folgende Fragestellungen:

Wie entwickelt sich ein Handelskonto, wenn Gewinne nicht entnommen, sondern konsequent wieder eingesetzt werden?

Welche Wirkung besitzt der Compound-Effekt über viele aufeinanderfolgende Handelswochen?

Wie verändert sich die wirtschaftliche Wirkung einer identischen Marktbewegung, wenn die Positionsgröße mit wachsendem Kapital schrittweise erhöht werden kann?

Welche Bedeutung besitzen Risiko- und Money-Management für diesen Prozess?

Welche Funktion erfüllt eine dauerhaft vorhandene Sicherheitsreserve?

Wie realistisch ist eine Modellrechnung, wenn nicht 100 Prozent, sondern bewusst lediglich 50 Prozent der veröffentlichten Handelsleistung berücksichtigt werden?

Wie entwickelt sich die Positionsgröße vom anfänglichen Handel mit wenigen CFDs bis zu größeren Stückzahlen?

Ab welchem Kapital könnte ein Übergang vom CFD-Handel auf börsengehandelte DAX-Futures sinnvoll werden?

Und schließlich: Welche Auswirkungen hat die Besteuerung auf die langfristige Entwicklung eines solchen Compound-Modells?

Dabei muss von Beginn an zwischen zwei Bereichen unterschieden werden:

Die ersten 31 Handelswochen basieren auf den dokumentierten Wochenleistungen.

Eine Fortschreibung bis zum Jahresende und insbesondere über mehrere Folgejahre ist dagegen ausschließlich eine mathematische Modellprojektion.

Sie stellt weder eine Gewinnerwartung noch ein Versprechen zukünftiger Renditen dar.

3. Grundlage: Die DAX-Trading-Strategie

Grundlage des Modells ist die von Georg Mindermann entwickelte und bei der VTAD veröffentlichte DAX-Trading-Strategie.

Vollständiges Regelwerk:

Die Strategie basiert auf einem strukturierten und regelbasierten Handelsansatz für den DAX beziehungsweise den German 40.

Das Regelwerk definiert unter anderem die Marktvorbereitung, die Einteilung der Aktionszonen, die Voraussetzungen für Positionseröffnungen, den Umgang mit unterschiedlichen Marktphasen, das Positionsmanagement sowie die Regeln für den Handel am Morgen und am Nachmittag.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die Strategie nicht lediglich anhand eines historischen Backtests beurteilt wird.

Die möglichen Trades werden während des laufenden Handelsjahres fortlaufend dokumentiert.

Dadurch entsteht mit jeder weiteren Handelswoche eine wachsende praktische Datenbasis.

4. Die veröffentlichten Wochenberichte

Die Entwicklung des Compound-Modells basiert auf den wöchentlich veröffentlichten Handelsberichten.

Diese Wochenberichte dokumentieren die Anwendung des Regelwerks anhand der jeweiligen Marktbewegungen.

Sie enthalten insbesondere Charts der einzelnen Handelstage, die jeweiligen Setups, Ein- und Ausstiege sowie Erläuterungen zu besonderen Marktsituationen.

Stattdessen erfolgt eine genau definierte Umrechnung entsprechend der vorhandenen Kapitalbasis und der daraus resultierenden Positionsgröße.

5. Ausgangspunkt des Compound-Modells

Das Modell beginnt am

5. Januar 2026

mit einem Startkapital von

5.000,00 Euro.

Die veröffentlichten Wochenresultate beruhen grundsätzlich auf einer Referenzgröße von

3 CFDs.

Diese Referenzgröße bildet den Ausgangspunkt jeder Wochenberechnung.

Angenommen, ein Wochenbericht weist einen Gewinn von 600 Punkten aus.

Dann lautet die erste Berechnung:

600 Punkte ÷ 3 CFDs = 200 Punkte je CFD

Erst anschließend wird ermittelt, wie viele CFDs aufgrund des zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Kapitals eingesetzt werden können.

Zu Jahresbeginn waren dies 3 CFDs.

Mit wachsendem Kapital konnte die Positionsgröße schrittweise erhöht werden.

Nach 31 Handelswochen liegt die Positionsgröße inzwischen bei 13 CFDs.

Damit besitzt dieselbe Anzahl von Punkten je CFD heute eine wesentlich größere Kapitalwirkung als zu Beginn des Jahres.

Genau dieser Mechanismus bildet den Kern des Compound-Effekts.

6. Warum bewusst nur 50 Prozent der Handelsleistung berücksichtigt werden

Eine der wichtigsten Annahmen des gesamten Modells besteht darin, dass nicht die vollständige veröffentlichte Wochenleistung als tatsächlich erzielter Tradergewinn angesetzt wird.

Berücksichtigt werden bewusst lediglich

50 Prozent der theoretisch möglichen Handelsleistung.

Der Grund dafür ist die praktische Realität des Tradings.

Selbst bei einem eindeutig definierten Regelwerk wird ein Trader kaum sämtliche möglichen Trades eines Jahres vollständig und exakt umsetzen können.

Ein Einstieg kann verpasst werden.

Eine Position kann früher geschlossen werden.

Teilgewinne können unterschiedlich realisiert werden.

Einzelne Trades können aus persönlichen oder zeitlichen Gründen ausgelassen werden.

Psychologische Faktoren können die praktische Umsetzung beeinflussen.

Technische Probleme oder Abweichungen bei der Ausführung können ebenfalls auftreten.

Aus diesem Grund erscheint eine Modellrechnung mit 100 Prozent sämtlicher theoretisch möglichen Handelsleistungen zu optimistisch.

Der Abschlag auf 50 Prozent schafft bewusst einen erheblichen Abstand zwischen der dokumentierten Referenzleistung und der angenommenen praktischen Traderleistung.

Dieser Sicherheitsabschlag wird während des gesamten Modells unverändert beibehalten.

7. Kapitalaufteilung: 75 Prozent handelbar – 25 Prozent Reserve

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Modells ist die bewusste Trennung des Gesamtkapitals.

Grundsätzlich werden nur

75 Prozent des vorhandenen Kapitals als handelbares Kapital

angesetzt.

Die verbleibenden

25 Prozent bilden eine Sicherheitsreserve.

Diese Reserve steht für die reguläre Berechnung der Positionsgröße nicht zur Verfügung.

Dadurch wird verhindert, dass das gesamte vorhandene Kapital permanent für Margin-Anforderungen gebunden wird.

Für die Modellrechnung wird eine Margin von

1.200 Euro je CFD

zugrunde gelegt.

Die CFD-Anzahl wird erst erhöht, wenn das handelbare Kapital für eine weitere vollständige Margin-Stufe ausreicht.

8. Keine zusätzlichen Kapitaleinzahlungen und keine Entnahmen

Nach dem Start mit 5.000,00 Euro werden keine zusätzlichen Geldbeträge in das Modell eingezahlt.

Die Erhöhung des Handelskapitals erfolgt ausschließlich aus den im Modell angesetzten Handelsgewinnen.

Ebenso werden während des betrachteten Zeitraums keine Gewinne entnommen.

Damit lässt sich nachvollziehen, welche Entwicklung allein durch die Kombination aus Handelsleistung, Wiederanlage der Gewinne und steigender Positionsgröße entstehen kann.

9. Warum der Compound-Effekt den entscheidenden Unterschied ausmacht

Oft wird bei der Beurteilung eines Handelssystems ausschließlich auf die erzielte Punktzahl geachtet.

Diese Betrachtungsweise greift jedoch zu kurz.

Der eigentliche Wachstumseffekt entsteht nicht allein durch die wöchentlichen Gewinne, sondern durch die konsequente Wiederanlage dieser Gewinne.

Dadurch erhöht sich mit zunehmendem Kapital automatisch auch die mögliche Positionsgröße.

Genau dieser Mechanismus wird als Compound-Effekt bezeichnet.

Ein einfaches Beispiel verdeutlicht den Unterschied.

Eine Handelswoche erzielt laut veröffentlichtem Wochenbericht 600 Punkte auf Basis der Referenzgröße von 3 CFDs.

Das entspricht:

600 Punkte ÷ 3 = 200 Punkte je CFD

Zu Jahresbeginn werden 3 CFDs gehandelt:

200 × 3 = 600 Punkte

Davon werden im Modell lediglich 50 Prozent angesetzt:

300 Euro Gewinn

Nach mehreren Monaten kann das Kapital beispielsweise 10 CFDs ermöglichen:

200 × 10 = 2.000 Punkte

Davon wiederum 50 Prozent:

1.000 Euro Gewinn

Bei 13 CFDs lautet dieselbe Rechnung:

200 × 13 = 2.600 Punkte

Davon 50 Prozent:

1.300 Euro Gewinn

Die Marktbewegung und die Qualität des Handelssignals haben sich in diesem Beispiel überhaupt nicht verändert.

Der Unterschied entsteht ausschließlich durch die zuvor aufgebaute höhere Kapitalbasis.

Genau deshalb muss die Handelsstrategie nicht ständig mehr Punkte erzielen, damit sich das Kapitalwachstum beschleunigt.

10. Die Bedeutung der Wiederanlage

Würden die Gewinne regelmäßig entnommen und die Positionsgröße dauerhaft bei drei CFDs belassen, gäbe es diesen Beschleunigungseffekt nicht.

Die Kapitalentwicklung würde im Wesentlichen linear verlaufen.

Durch die Wiederanlage entsteht dagegen eine Rückkopplung:

Gewinn → höheres Kapital → größere Positionsgröße → höhere Kapitalwirkung gleicher Punktgewinne → weiterer Kapitalzuwachs.

Dieser Prozess beginnt in jeder neuen Handelswoche auf einer leicht höheren Kapitalbasis.

Am Anfang erscheint der Unterschied noch relativ gering.

Mit zunehmender Laufzeit wird er jedoch immer deutlicher.

Genau deshalb entfaltet der Compound-Effekt seine eigentliche Stärke nicht innerhalb weniger Wochen, sondern über viele Monate und Jahre.

11. Kapital- und Risikomanagement als Fundament

Der Compound-Effekt kann langfristig nur funktionieren, wenn die Kapitalentwicklung nicht durch übermäßige Risiken gefährdet wird.

Deshalb gehört zum Modell zwingend ein konsequentes Kapital- und Risikomanagement.

Die Positionsgröße wird nicht nach Gefühl erhöht.

Sie richtet sich ausschließlich nach dem tatsächlich vorhandenen handelbaren Kapital.

Gleichzeitig werden 25 Prozent des Gesamtkapitals bewusst nicht für die reguläre Margin-Berechnung eingesetzt.

Die Sicherheitsreserve verhindert zwar keine Verluste, sie reduziert jedoch die vollständige Kapitalbindung und schafft zusätzlichen Spielraum.

Damit wird ein entscheidender Grundsatz sichtbar:

Der Compound-Effekt benötigt nicht nur Gewinne. Er benötigt vor allem Kapitalerhalt.

12. Transparenz der Berechnung

Ein wesentlicher Vorteil dieses Projektes besteht darin, dass sämtliche Berechnungsschritte überprüft werden können.

Für jede einzelne Handelswoche werden ausgewiesen:

Kapital vor Handelsbeginn, Referenzpunktzahl, Punkte je CFD, angesetzte CFD-Anzahl, hochgerechnete Punktzahl, Traderleistung von 50 Prozent, neues Handelskapital, Sicherheitsreserve und handelbarer Kapitalanteil.

Die Entwicklung entsteht somit nicht aus einer einzigen rückwirkenden Endberechnung.

Sie wird Woche für Woche aus den dokumentierten Referenzergebnissen aufgebaut.

13. Unterschiedliche Marktbedingungen und Robustheit

Eine Handelsstrategie muss sich nicht nur in einer bestimmten Börsenphase bewähren.

Im laufenden Handel treten niedrige und hohe Volatilität, Trendtage, Seitwärtsphasen, Gaps und außergewöhnlich starke Marktbewegungen auf.

Gerade deshalb besitzt eine fortlaufende Dokumentation über viele Monate eine höhere Aussagekraft als die Betrachtung einzelner besonders erfolgreicher Handelstage.

Die Robustheit eines Regelwerks zeigt sich nicht daran, dass jeder einzelne Trade gewinnt.

Sie zeigt sich vielmehr darin, ob die Regeln auch unter unterschiedlichen Marktbedingungen konsequent angewendet und die Risiken kontrolliert werden können.

Die bislang dokumentierten 31 Wochen weisen jeweils eine positive Referenzpunktzahl aus. Das bedeutet allerdings ausdrücklich nicht, dass zukünftige Verlustwochen ausgeschlossen wären.

14. Steuerliche Betrachtung in Deutschland

Bei einer längerfristigen Modellrechnung darf die steuerliche Belastung nicht ausgeblendet werden.

Die folgenden Wochenberechnungen werden zunächst vor persönlicher Besteuerung geführt. Dadurch bleibt sichtbar, wie sich das Handelskapital innerhalb des Jahres durch Wiederanlage entwickeln kann.

Für private Kapitalerträge gilt in Deutschland grundsätzlich ein Steuersatz von 25 Prozent; hinzu kommt grundsätzlich der Solidaritätszuschlag. Das Bundesfinanzministerium beschreibt private Kapitalerträge grundsätzlich mit 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag.

Für eine vereinfachte Modellrechnung ohne Kirchensteuer entspricht 25 Prozent zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag auf die Steuer rechnerisch einer Belastung von 26,375 Prozent auf den entsprechend steuerpflichtigen Betrag.

Diese vereinfachte Modellannahme darf jedoch nicht mit einer individuellen Steuerberechnung verwechselt werden.

Persönliche Freibeträge, Verlustverrechnung, die konkrete steuerliche Behandlung der verwendeten Produkte sowie Änderungen des Steuerrechts können die tatsächliche Belastung verändern.

Deshalb erfolgt im Modell zunächst die Darstellung

Kapital vor Steuern

und anschließend – bei einer Langfristprojektion –

vereinfachtes Kapital nach Steuern.

Die steuerliche Betrachtung ersetzt ausdrücklich keine individuelle Beratung durch einen Steuerberater.

15. Vom CFD-Handel zum börsengehandelten Futures-Handel

Mit wachsendem Kapital sollte langfristig nicht nur die Positionsgröße betrachtet werden.

Auch das verwendete Handelsinstrument muss überprüft werden.

CFDs besitzen insbesondere in der Aufbauphase eines kleineren Handelskontos den Vorteil einer flexiblen Positionsgrößensteuerung.

Wenn die Stückzahl jedoch mit wachsendem Kapital immer größer wird, können börsengehandelte Futures zunehmend interessant werden.

Eurex bietet derzeit drei DAX-Future-Größen an: den Micro-DAX-Future (FDXS) mit 1 Euro je Indexpunkt, den Mini-DAX-Future (FDXM) mit 5 Euro je Indexpunkt und den klassischen DAX-Future (FDAX) mit 25 Euro je Indexpunkt.

Ein möglicher langfristiger Entwicklungsweg könnte deshalb lauten:

Aufbauphase: DAX-/German-40-CFDs

↓

Zwischenstufe: Micro- beziehungsweise Mini-DAX-Futures

↓

bei entsprechend großem Kapital: FDAX-Futures über Eurex

Die Handelsstrategie muss sich dadurch grundsätzlich nicht verändern.

Die Regeln bleiben die methodische Grundlage.

Lediglich das Instrument, mit dem die Handelsentscheidungen umgesetzt werden, entwickelt sich mit dem Kapital weiter.

Vor einem tatsächlichen Wechsel müssen jedoch insbesondere Punktwert, Kontraktgröße, Margin, Slippage, Handelskosten, Liquidität und persönliches Risikolimit neu berechnet werden.

Ein größerer Future bedeutet nicht automatisch eine bessere Lösung.

Die Wahl des Instruments muss immer zur Kapitalgröße und zum Risikoprofil passen.

16. Modellprojektion bis Ende 2026

Nach 31 Handelswochen stellt sich naturgemäß die Frage, wie sich das Kapital bis zum Jahresende entwickeln könnte.

Eine solche Berechnung darf jedoch nicht als Prognose verstanden werden.

Sie kann lediglich zeigen, welche Größenordnung sich mathematisch ergeben könnte, wenn mehrere Annahmen weiterhin erfüllt werden:

Die Handelsstrategie wird weiterhin nach demselben Regelwerk umgesetzt.

Die durchschnittliche Handelsleistung bewegt sich in einer vergleichbaren Größenordnung.

Es werden weiterhin nur 50 Prozent der theoretischen Handelsleistung berücksichtigt.

Die Gewinne verbleiben vollständig im Handelskapital.

Die Positionsgröße wird weiterhin ausschließlich entsprechend der Kapitalentwicklung erhöht.

Die 25-prozentige Sicherheitsreserve bleibt bestehen.

Unter diesen Annahmen wurde für Ende 2026 bisher eine Größenordnung von ungefähr

35.000 bis 45.000 Euro

als illustratives Szenario diskutiert.

Ein Mittelwert von ungefähr

40.000 Euro

kann zur Veranschaulichung verwendet werden.

Diese Zahl stellt ausdrücklich keine Gewinnerwartung dar.

17. Steuer und Jahresendkapital

Angenommen, das Modell würde Ende 2026 tatsächlich ein Kapital von 40.000 Euro erreichen.

Bei einem Ausgangskapital von 5.000 Euro ergäbe sich ein modellhafter Gewinn von

35.000 Euro.

Bei einer rein vereinfachten Modellannahme von 26,375 Prozent Steuerbelastung auf den gesamten steuerpflichtigen Jahresgewinn – ohne Freibeträge, Kirchensteuer oder andere Besonderheiten – entspräche dies rund

9.231 Euro Steuer.

Das verbleibende Kapital läge dann modellhaft bei ungefähr

30.769 Euro.

Diese Rechnung dient ausschließlich der Illustration.

Eine reale deutsche Steuerberechnung kann aufgrund individueller Verhältnisse hiervon abweichen.

Gerade für den Compound-Effekt ist dieser Unterschied wichtig.

Nicht das Bruttokapital vor Steuern, sondern das tatsächlich verbleibende Kapital bildet wirtschaftlich die sinnvollere Ausgangsbasis für das Folgejahr.

18. Modellprojektion über drei weitere Handelsjahre

Eine mehrjährige Compound-Rechnung kann mathematisch sehr schnell außergewöhnlich hohe Werte erzeugen.

In der bisherigen Modellbetrachtung wurden zur Veranschaulichung folgende Größenordnungen diskutiert:

Diese Tabelle ist keine mathematisch garantierte Fortschreibung und keine Renditeprognose.

Sie soll lediglich zeigen, wie stark ein Compound-Modell theoretisch beschleunigen kann, wenn Gewinne konsequent reinvestiert und Positionsgrößen immer weiter angepasst werden.

In der Realität würde eine einfache CFD-Skalierung spätestens bei größeren Kapitalbeträgen zunehmend unrealistisch.

Positionsgrößen, Marktliquidität, Slippage, Brokerbedingungen, Margin, psychologische Belastung, steuerliche Aspekte und das verwendete Handelsinstrument würden eine immer größere Rolle spielen.

Genau deshalb gehört zur langfristigen Entwicklung auch der Übergang auf geeignete börsengehandelte Futures.

19. Grenzen des Modells

Bei aller positiven bisherigen Entwicklung müssen die Grenzen der Modellrechnung ausdrücklich genannt werden.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Marktbedingungen verändern sich.

Verlustwochen können auftreten.

Es können Drawdowns entstehen.

Volatilität kann sich verändern.

Die Anzahl geeigneter Handelsgelegenheiten kann zurückgehen.

Margin-Anforderungen und Brokerbedingungen können sich ändern.

Mit wachsender Positionsgröße gewinnen Handelskosten und Slippage an Bedeutung.

Steuerliche Vorschriften können sich verändern.

Und schließlich steigt mit größeren Positionen auch die psychologische Belastung des Traders.

Deshalb wäre es falsch, eine mathematische Compound-Kurve unbegrenzt in die Zukunft fortzuschreiben.

Je größer das Kapital wird, desto wichtiger werden Kapitalerhalt, Risikoreduzierung und eine professionelle Anpassung der Handelsinstrumente.

20. Persönliches Fazit

Dieses Projekt zeigt vor allem, dass langfristiger Börsenerfolg nicht allein von spektakulären Einzeltrades abhängt.

Entscheidend sind vielmehr ein klar definiertes Handelsregelwerk, konsequente Disziplin, solides Risiko- und Money-Management, Geduld, eine angemessene Sicherheitsreserve und die Bereitschaft, Gewinne über längere Zeit im Kapital arbeiten zu lassen.

Der Compound-Effekt entfaltet seine eigentliche Wirkung nicht in wenigen Wochen.

Er benötigt Zeit.

Nach 31 Handelswochen hat sich das Modellkapital von

5.000,00 Euro

auf

21.310,83 Euro

entwickelt.

Gleichzeitig stieg die angesetzte Positionsgröße von

3 CFDs

auf

13 CFDs.

Dabei wurden bewusst lediglich

50 Prozent der theoretisch möglichen Handelsleistung

berücksichtigt.

Es erfolgten

keine zusätzlichen Kapitaleinzahlungen

und

keine Kapitalentnahmen.

Gleichzeitig wurden dauerhaft

25 Prozent des Kapitals als Sicherheitsreserve

vorgesehen.

Die entscheidende Erkenntnis lautet deshalb nicht:

Wie viel kann man mit einem einzelnen Trade verdienen?

Viel wichtiger ist die Frage:

Was kann aus einer konsequent umgesetzten Handelsstrategie entstehen, wenn Risiko kontrolliert, Gewinne reinvestiert und die Positionsgröße ausschließlich aufgrund des tatsächlich aufgebauten Kapitals erhöht wird?

Die Dokumentation wird bis zum Ende des Jahres fortgeführt.

Jede weitere Handelswoche wird nach demselben Schema ergänzt.

Am Jahresende wird zusätzlich die steuerliche Belastung in die Modellbetrachtung einbezogen.

Sollte das Kapital langfristig entsprechend wachsen, wird gleichzeitig der Übergang von CFDs auf Micro- beziehungsweise Mini-DAX-Futures und später gegebenenfalls auf den klassischen DAX-Future über Eurex Bestandteil der weiteren Betrachtung.

Denn langfristig geht es nicht darum, immer größere Risiken einzugehen.

Es geht darum, mit wachsendem Kapital auch das Risiko-, Money- und Instrumentenmanagement weiterzuentwickeln.

Der entscheidende Faktor ist nicht der einzelne Trade.

Der entscheidende Faktor ist der Prozess.

Woche für Woche. Monat für Monat. Jahr für Jahr.

ANHANG – DIE 32 HANDELSWOCHEN IM DETAIL

Woche 34 — 24.08.–28.08.2026

VTAD-Wochenbericht 24.08.–28.08.2026

Der VTAD-Bericht bestätigt für diese Handelswoche 430 Punkte Gewinn bei der Referenz von 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Zonen.

Kapital vorher: 22.350,83 €
Referenz (3 CFDs): 430 Punkte
Punkte pro CFD: 143,33
CFDs: 13
Hochrechnung: 1.863,33 Punkte
Trader (50 %): 931,67 €
Kapital neu: 23.282,50 €
Reserve (25 %): 5.820,63 €
Handelbar (75 %): 17.461,87 €
CFDs: 14

Damit wird in Woche 34 erstmals die nächste Stufe von 14 CFDs erreicht.

Gesamtbilanz nach 34 Handelswochen

Gesamte Referenzpunktzahl: 16.705 Punkte
Durchschnitt pro Woche: 491,32 Punkte
Startkapital: 5.000,00 €
Kapital nach Woche 34: 23.282,50 €
Kapitalzuwachs: 18.282,50 €
Entwicklung gegenüber Startkapital: +365,65 %
Startposition: 3 CFDs
Neue Positionsgröße: 14 CFDs
Handelbares Kapital: 17.461,87 €
Sicherheitsreserve: 5.820,63 €

Das Modellkapital beträgt damit nach 34 Wochen rund das 4,66-Fache des Startkapitals.

Woche 1 — 05.01.–09.01.2026

Kapital vorher: 5.000,00 €
Referenz (3 CFDs): 490 Punkte
Punkte pro CFD: 163,33
CFDs: 3
Hochrechnung: 490,00 Punkte
Trader (50 %): 245,00 €
Kapital neu: 5.245,00 €
Reserve: 1.311,25 €
Handelbar: 3.933,75 €
CFDs: 3

Woche 2 — 12.01.–16.01.2026

Kapital vorher: 5.245,00 €
Referenz (3 CFDs): 215 Punkte
Punkte pro CFD: 71,67
CFDs: 3
Hochrechnung: 215,00 Punkte
Trader (50 %): 107,50 €
Kapital neu: 5.352,50 €
Reserve: 1.338,13 €
Handelbar: 4.014,37 €
CFDs: 3

Woche 3 — 19.01.–23.01.2026

Kapital vorher: 5.352,50 €
Referenz (3 CFDs): 360 Punkte
Punkte pro CFD: 120,00
CFDs: 3
Hochrechnung: 360,00 Punkte
Trader (50 %): 180,00 €
Kapital neu: 5.532,50 €
Reserve: 1.383,13 €
Handelbar: 4.149,37 €
CFDs: 3

Woche 4 — 26.01.–30.01.2026

Kapital vorher: 5.532,50 €
Referenz (3 CFDs): 360 Punkte
Punkte pro CFD: 120,00
CFDs: 3
Hochrechnung: 360,00 Punkte
Trader (50 %): 180,00 €
Kapital neu: 5.712,50 €
Reserve: 1.428,13 €
Handelbar: 4.284,37 €
CFDs: 3

Woche 5 — 02.02.–06.02.2026

Kapital vorher: 5.712,50 €
Referenz (3 CFDs): 740 Punkte
Punkte pro CFD: 246,67
CFDs: 3
Hochrechnung: 740,00 Punkte
Trader (50 %): 370,00 €
Kapital neu: 6.082,50 €
Reserve: 1.520,63 €
Handelbar: 4.561,87 €
CFDs: 3

Woche 6 — 09.02.–13.02.2026

Kapital vorher: 6.082,50 €
Referenz (3 CFDs): 800 Punkte
Punkte pro CFD: 266,67
CFDs: 3
Hochrechnung: 800,00 Punkte
Trader (50 %): 400,00 €
Kapital neu: 6.482,50 €
Reserve: 1.620,63 €
Handelbar: 4.861,87 €
CFDs: 4

Woche 7 — 16.02.–20.02.2026

Kapital vorher: 6.482,50 €
Referenz (3 CFDs): 485 Punkte
Punkte pro CFD: 161,67
CFDs: 4
Hochrechnung: 646,67 Punkte
Trader (50 %): 323,33 €
Kapital neu: 6.805,83 €
Reserve: 1.701,46 €
Handelbar: 5.104,37 €
CFDs: 4

Woche 8 — 23.02.–27.02.2026

Kapital vorher: 6.805,83 €
Referenz (3 CFDs): 580 Punkte
Punkte pro CFD: 193,33
CFDs: 4
Hochrechnung: 773,33 Punkte
Trader (50 %): 386,67 €
Kapital neu: 7.192,50 €
Reserve: 1.798,13 €
Handelbar: 5.394,37 €
CFDs: 4

Woche 9 — 02.03.–06.03.2026

Kapital vorher: 7.192,50 €
Referenz (3 CFDs): 670 Punkte
Punkte pro CFD: 223,33
CFDs: 4
Hochrechnung: 893,33 Punkte
Trader (50 %): 446,67 €
Kapital neu: 7.639,17 €
Reserve: 1.909,79 €
Handelbar: 5.729,38 €
CFDs: 4

Woche 10 — 09.03.–13.03.2026

Kapital vorher: 7.639,17 €
Referenz (3 CFDs): 770 Punkte
Punkte pro CFD: 256,67
CFDs: 4
Hochrechnung: 1.026,67 Punkte
Trader (50 %): 513,33 €
Kapital neu: 8.152,50 €
Reserve: 2.038,13 €
Handelbar: 6.114,37 €
CFDs: 5

Woche 11 — 16.03.–20.03.2026

Kapital vorher: 8.152,50 €
Referenz (3 CFDs): 580 Punkte
Punkte pro CFD: 193,33
CFDs: 5
Hochrechnung: 966,67 Punkte
Trader (50 %): 483,33 €
Kapital neu: 8.635,83 €
Reserve: 2.158,96 €
Handelbar: 6.476,87 €
CFDs: 5

Woche 12 — 23.03.–27.03.2026

Kapital vorher: 8.635,83 €
Referenz (3 CFDs): 720 Punkte
Punkte pro CFD: 240,00
CFDs: 5
Hochrechnung: 1.200,00 Punkte
Trader (50 %): 600,00 €
Kapital neu: 9.235,83 €
Reserve: 2.308,96 €
Handelbar: 6.926,87 €
CFDs: 5

Woche 13 — 30.03.–02.04.2026

Kapital vorher: 9.235,83 €
Referenz (3 CFDs): 430 Punkte
Punkte pro CFD: 143,33
CFDs: 5
Hochrechnung: 716,67 Punkte
Trader (50 %): 358,33 €
Kapital neu: 9.594,16 €
Reserve: 2.398,54 €
Handelbar: 7.195,62 €
CFDs: 5

Woche 14 — 06.04.–10.04.2026

Kapital vorher: 9.594,16 €
Referenz (3 CFDs): 550 Punkte
Punkte pro CFD: 183,33
CFDs: 5
Hochrechnung: 916,67 Punkte
Trader (50 %): 458,33 €
Kapital neu: 10.052,49 €
Reserve: 2.513,12 €
Handelbar: 7.539,37 €
CFDs: 5

Woche 15 — 13.04.–17.04.2026

Kapital vorher: 10.052,49 €
Referenz (3 CFDs): 550 Punkte
Punkte pro CFD: 183,33
CFDs: 5
Hochrechnung: 916,67 Punkte
Trader (50 %): 458,33 €
Kapital neu: 10.510,82 €
Reserve: 2.627,71 €
Handelbar: 7.883,11 €
CFDs: 6

Woche 16 — 20.04.–24.04.2026

Kapital vorher: 10.510,82 €
Referenz (3 CFDs): 640 Punkte
Punkte pro CFD: 213,33
CFDs: 6
Hochrechnung: 1.280,00 Punkte
Trader (50 %): 640,00 €
Kapital neu: 11.150,82 €
Reserve: 2.787,71 €
Handelbar: 8.363,11 €
CFDs: 6

Woche 17 — 27.04.–30.04.2026

Kapital vorher: 11.150,82 €
Referenz (3 CFDs): 225 Punkte
Punkte pro CFD: 75,00
CFDs: 6
Hochrechnung: 450,00 Punkte
Trader (50 %): 225,00 €
Kapital neu: 11.375,82 €
Reserve: 2.843,96 €
Handelbar: 8.531,86 €
CFDs: 6

Woche 18 — 04.05.–08.05.2026

Kapital vorher: 11.375,82 €
Referenz (3 CFDs): 130 Punkte
Punkte pro CFD: 43,33
CFDs: 6
Hochrechnung: 260,00 Punkte
Trader (50 %): 130,00 €
Kapital neu: 11.505,82 €
Reserve: 2.876,46 €
Handelbar: 8.629,36 €
CFDs: 6

Woche 19 — 11.05.–15.05.2026

Kapital vorher: 11.505,82 €
Referenz (3 CFDs): 360 Punkte
Punkte pro CFD: 120,00
CFDs: 6
Hochrechnung: 720,00 Punkte
Trader (50 %): 360,00 €
Kapital neu: 11.865,82 €
Reserve: 2.966,46 €
Handelbar: 8.899,36 €
CFDs: 6

Woche 20 — 18.05.–22.05.2026

Kapital vorher: 11.865,82 €
Referenz (3 CFDs): 960 Punkte
Punkte pro CFD: 320,00
CFDs: 6
Hochrechnung: 1.920,00 Punkte
Trader (50 %): 960,00 €
Kapital neu: 12.825,82 €
Reserve: 3.206,46 €
Handelbar: 9.619,36 €
CFDs: 8

Woche 21 — 25.05.–29.05.2026

Kapital vorher: 12.825,82 €
Referenz (3 CFDs): 330 Punkte
Punkte pro CFD: 110,00
CFDs: 8
Hochrechnung: 880,00 Punkte
Trader (50 %): 440,00 €
Kapital neu: 13.265,82 €
Reserve: 3.316,46 €
Handelbar: 9.949,37 €
CFDs: 8

Woche 22 — 01.06.–05.06.2026

Kapital vorher: 13.265,82 €
Referenz (3 CFDs): 310 Punkte
Punkte pro CFD: 103,33
CFDs: 8
Hochrechnung: 826,67 Punkte
Trader (50 %): 413,33 €
Kapital neu: 13.679,15 €
Reserve: 3.419,79 €
Handelbar: 10.259,36 €
CFDs: 8

Woche 23 — 08.06.–12.06.2026

Kapital vorher: 13.679,15 €
Referenz (3 CFDs): 600 Punkte
Punkte pro CFD: 200,00
CFDs: 8
Hochrechnung: 1.600,00 Punkte
Trader (50 %): 800,00 €
Kapital neu: 14.479,15 €
Reserve: 3.619,79 €
Handelbar: 10.859,36 €
CFDs: 9

Woche 24 — 15.06.–19.06.2026

Kapital vorher: 14.479,15 €
Referenz (3 CFDs): 550 Punkte
Punkte pro CFD: 183,33
CFDs: 9
Hochrechnung: 1.650,00 Punkte
Trader (50 %): 825,00 €
Kapital neu: 15.304,15 €
Reserve: 3.826,04 €
Handelbar: 11.478,11 €
CFDs: 9

Woche 25 — 22.06.–26.06.2026

Kapital vorher: 15.304,15 €
Referenz (3 CFDs): 650 Punkte
Punkte pro CFD: 216,67
CFDs: 9
Hochrechnung: 1.950,00 Punkte
Trader (50 %): 975,00 €
Kapital neu: 16.279,15 €
Reserve: 4.069,79 €
Handelbar: 12.209,36 €
CFDs: 10

Woche 26 — 29.06.–03.07.2026

Kapital vorher: 16.279,16 €
Referenz (3 CFDs): 440 Punkte
Punkte pro CFD: 146,67
CFDs: 10
Hochrechnung: 1.466,67 Punkte
Trader (50 %): 733,33 €
Kapital neu: 17.012,49 €
Reserve: 4.253,12 €
Handelbar: 12.759,37 €
CFDs: 10

Woche 27 — 06.07.–10.07.2026

Kapital vorher: 17.012,49 €
Referenz (3 CFDs): 160 Punkte
Punkte pro CFD: 53,33
CFDs: 10
Hochrechnung: 533,33 Punkte
Trader (50 %): 266,67 €
Kapital neu: 17.279,16 €
Reserve: 4.319,79 €
Handelbar: 12.959,37 €
CFDs: 10

Woche 28 — 13.07.–17.07.2026

Kapital vorher: 17.279,16 €
Referenz (3 CFDs): 590 Punkte
Punkte pro CFD: 196,67
CFDs: 10
Hochrechnung: 1.966,67 Punkte
Trader (50 %): 983,33 €
Kapital neu: 18.262,49 €
Reserve: 4.565,62 €
Handelbar: 13.696,87 €
CFDs: 11

Woche 29 — 20.07.–24.07.2026

Kapital vorher: 18.262,49 €
Referenz (3 CFDs): 530 Punkte
Punkte pro CFD: 176,67
CFDs: 11
Hochrechnung: 1.943,33 Punkte
Trader (50 %): 971,67 €
Kapital neu: 19.234,16 €
Reserve: 4.808,54 €
Handelbar: 14.425,62 €
CFDs: 12

Woche 30 — 27.07.–31.07.2026

Kapital vorher: 19.234,16 €
Referenz (3 CFDs): 800 Punkte
Punkte pro CFD: 266,67
CFDs: 12
Hochrechnung: 3.200,00 Punkte
Trader (50 %): 1.600,00 €
Kapital neu: 20.834,16 €
Reserve: 5.208,54 €
Handelbar: 15.625,62 €
CFDs: 13

Woche 31 — 03.08.–07.08.2026

Kapital vorher: 20.834,16 €
Referenz (3 CFDs): 220 Punkte
Punkte pro CFD: 73,33
CFDs: 13
Hochrechnung: 953,33 Punkte
Trader (50 %): 476,67 €
Kapital neu: 21.310,83 €
Reserve: 5.327,71 €
Handelbar: 15.983,12 €
CFDs: 13

Woche 32 — 10.08.–14.08.2026

Kapital vorher: 21.310,83 €
Referenz (3 CFDs): 240 Punkte
Punkte pro CFD: 80,00
CFDs: 13
Hochrechnung: 1.040,00 Punkte
Trader (50 %): 520,00 €
Kapital neu: 21.830,83 €
Reserve: 5.457,71 €
Handelbar: 16.373,12 €
CFDs: 13

Gesamtbilanz nach 32 Handelswochen

Mit der Woche 32 vom 10.08.–14.08.2026 und weiteren 240 Gewinnpunkten erhöht sich die Gesamtzahl der dokumentierten Referenzpunkte auf 16.035 Punkte. Der VTAD-Bericht bestätigt für Woche 32 die 240 Punkte Gewinn.

Zeitraum: 05.01.–14.08.2026
Anzahl Handelswochen: 32
Gesamte Referenzpunktzahl: 16.035 Punkte
Durchschnitt pro Woche: 501,09 Punkte
Startkapital: 5.000,00 €
Kapital nach Woche 32: 21.830,83 €
Kapitalzuwachs: 16.830,83 €
Entwicklung des Startkapitals: +336,62 %
Positionsgröße zu Beginn: 3 CFDs
Aktuelle Positionsgröße: 13 CFDs
Handelbares Kapital (75 %): 16.373,12 €
Sicherheitsreserve (25 %): 5.457,71 €
Zusätzliche Einzahlungen: 0 €
Kapitalentnahmen: 0 €
Angesetzte Traderleistung: 50 %

Damit hat sich das Modellkapital innerhalb von 32 Handelswochen von 5.000 € auf 21.830,83 € erhöht – also auf rund das 4,37-Fache des Startkapitals.

Letzte Woche Woche 33 — 17.08.–21.08.2026

VTAD-Wochenbericht 17.08.–21.08.2026

Kapital vorher: 21.830,83 €
Referenz (3 CFDs): 240 Punkte
Punkte pro CFD: 80,00
CFDs: 13
Hochrechnung: 1.040,00 Punkte
Trader (50 %): 520,00 €
Kapital neu: 22.350,83 €
Reserve (25 %): 5.587,71 €
Handelbar (75 %): 16.763,12 €
CFDs: 13

Für 14 CFDs wären bei der Modellannahme von 1.200 € Margin je CFD 16.800 € handelbares Kapital erforderlich. Es fehlen damit nur noch 36,88 € bis zur nächsten Positionsstufe.

Woche 34 — 24.08.–28.08.2026

VTAD-Wochenbericht 24.08.–28.08.2026

Der VTAD-Bericht bestätigt für diese Handelswoche 430 Punkte Gewinn bei der Referenz von 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Zonen.

Kapital vorher: 22.350,83 €
Referenz (3 CFDs): 430 Punkte
Punkte pro CFD: 143,33
CFDs: 13
Hochrechnung: 1.863,33 Punkte
Trader (50 %): 931,67 €
Kapital neu: 23.282,50 €
Reserve (25 %): 5.820,63 €
Handelbar (75 %): 17.461,87 €
CFDs: 14

Damit wird in Woche 34 erstmals die nächste Stufe von 14 CFDs erreicht.

Gesamtbilanz nach 34 Handelswochen

Gesamte Referenzpunktzahl: 16.705 Punkte
Durchschnitt pro Woche: 491,32 Punkte
Startkapital: 5.000,00 €
Kapital nach Woche 34: 23.282,50 €
Kapitalzuwachs: 18.282,50 €
Entwicklung gegenüber Startkapital: +365,65 %
Startposition: 3 CFDs
Neue Positionsgröße: 14 CFDs
Handelbares Kapital: 17.461,87 €
Sicherheitsreserve: 5.820,63 €

Das Modellkapital beträgt damit nach 34 Wochen rund das 4,66-Fache des Startkapitals.

Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse

Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.

Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.

Ergebnisse: Alle Ergebnisse vom 01.08.2022 - 28.07.2023 können unter

überprüft werden.

Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 430 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.

Das aktuelle Regelwerk:

Statistik der Setups ab dem 22. Januar 2026 bis zum 28. August 2026

Die beschriebene FDAX-Trading-Strategie ist diskretionär und basiert auf der Anwendung verschiedener Handelssetups, die sowohl morgens als auch nachmittags genutzt werden. Morgens werden in der Regel 2-4 Setups und nachmittags etwa 1-2 Setups gehandelt. Die Anzahl der gehandelten Setups variiert jedoch stark in Abhängigkeit von der VDAX-NEW-Volatilität und aktuellen Nachrichtenereignissen. Aufgrund dieser Variabilität ist eine exakte Vorhersage der Anzahl der Setups und ihrer Ergebnisse nicht möglich.

Um die volle Performance der Strategie zu erzielen, ist es notwendig, alle Setups konsequent zu handeln und während der Handelszeiten kontinuierlich präsent zu sein. Dies stellt eine große Herausforderung für viele Trader dar, insbesondere weil sie dazu neigen, impulsiv außerhalb der festgelegten Setups zu handeln. Solche impulsiven Entscheidungen können das Ergebnis der Strategie verwässern und sogar zu Verlusten führen.

Vorschläge zur Verbesserung und Umsetzung der Strategie:

1. Strikte Disziplin und Regelbefolgung: Eine der größten Herausforderungen bei dieser Strategie ist die Einhaltung der vorgegebenen Setups. Da der Handel diskretionär erfolgt, ist es essenziell, dass Trader ihre Entscheidungen strikt an den definierten Handelsregeln ausrichten. Es ist hilfreich, vor jedem Trade zu überprüfen, ob die aktuellen Marktbedingungen den Kriterien des jeweiligen Setups entsprechen.
2. Fokus und Geduld: Da die Strategie diskretionär ist und die Anzahl der Setups variieren kann, ist es wichtig, geduldig zu bleiben und nicht aus Langeweile oder dem Gefühl heraus zu handeln, „etwas tun zu müssen“. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur bei klaren Setups aktiv zu werden und Marktrauschen zu ignorieren.
3. Mentale Vorbereitung: Der diskretionäre Handel erfordert ein hohes Maß an mentaler Stärke. Trader sollten sich mental darauf vorbereiten, dass nicht jeder Tag gleich verlaufen wird und dass es Phasen gibt, in denen wenig oder nichts zu tun ist. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die tägliche Vorbereitung, bei der die Marktsituation analysiert und die möglichen Setups durchgegangen werden.
4. Risikomanagement: Ein striktes Risikomanagement ist unerlässlich. Diskretionäre Trader müssen klare Stop-Loss-Limits setzen und diese konsequent einhalten. Auch das Festlegen eines Tageslimits für Verluste kann helfen, das Risiko zu kontrollieren und zu verhindern, dass impulsive Entscheidungen zu erheblichen Verlusten führen.
5. Kontinuierliche Weiterbildung: Da die Strategie auf der individuellen Entscheidungsfindung basiert, ist es wichtig, dass Trader kontinuierlich an ihrer Marktkenntnis und ihren Handelsfähigkeiten arbeiten. Dies schließt sowohl die technische Analyse als auch das Verstehen der Marktpsychologie ein. Regelmäßige Reflexion über die eigenen Entscheidungen und deren Ergebnisse kann ebenfalls dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden.

Fazit: Die diskretionäre FDAX-Trading-Strategie erfordert Disziplin, Geduld und ein starkes mentales Fundament. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur die festgelegten Setups zu handeln, um die volle Performance zu erzielen. Durch striktes Risikomanagement und kontinuierliche Weiterbildung können sie das Risiko von impulsiven Fehlentscheidungen minimieren und ihre Erfolgsquote langfristig verbessern.

Geduld ist definitiv eine der wichtigsten Tugenden beim Daytrading, insbesondere beim DAX (Deutscher Aktienindex). Daytrading erfordert schnelle Entscheidungen, aber das bedeutet nicht, dass man überstürzt handeln sollte. Geduld ist unerlässlich, um auf den richtigen Moment für den Einstieg oder Ausstieg zu warten und nicht von kurzfristigen Marktbewegungen oder Emotionen beeinflusst zu werden.

Hier sind einige Gründe, warum Geduld beim DAX-Trading wichtig ist:

1. Vermeidung von Übertrading: Geduld verhindert übermäßiges Handeln, das oft zu Verlusten führen kann.
2. Marktanalyse: Geduld gibt Zeit, den Markt gründlich zu analysieren und auf profitable Muster oder Signale zu warten.
3. Emotionale Kontrolle: Ungeduld führt oft zu impulsiven Entscheidungen, die auf Angst oder Gier basieren. Geduld hilft, ruhig und rational zu bleiben.
4. Setzen von realistischen Zielen: Erfolgreiches Daytrading erfordert realistische Erwartungen, und Geduld hilft dabei, diese beizubehalten und nicht zu früh Gewinne zu realisieren oder Verluste hinzunehmen.

Handelstag 24.08.2026 – DAX / German 40

Schlusskurs German 40 am 21.08.2026 (22:00 Uhr): 26.117

Eröffnung heute (08:00 Uhr): 26.085

→ Abwärts-Gap: −32 Punkte

 Gehandelt werden die Zonen.

Marktlage

CFD Dow Jones: leicht im Minus

DAX-CFD: leicht im Minus

VDAX: 16

Handel der Zonen

 Short: 1. Zone +75 Punkte über dem Schlusskurs / 2. Zone +50 Punkte darüber / SL +35 Punkte darüber

 Long: 1. Zone −75 Punkte unter dem Eröffnungskurs / 2. Zone −50 Punkte darunter / SL −35 Punkte darunter

Viel Erfolg! 

Short

Setup 4 Long

Zusammenfassung Handelstag 24.8.26

Marktüberblick

Der Wochenauftakt verlief insgesamt ruhig und ausgeglichen. Bei einem niedrigen VDAX von 16 bewegte sich der DAX innerhalb einer überschaubaren Trading-Range von rund 130 Punkten.

Trotz der geringen Volatilität bot der Markt sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag jeweils eine klar definierte Handelsmöglichkeit. Damit konnten auch unter ruhigen Marktbedingungen mit lediglich zwei Trades regelbasiert Gewinne erzielt werden.

Handelsrückblick DAX

Handel am Morgen

Am Vormittag erreichte der DAX das Hoch der Trading-Range. Dort ergab sich ein regelkonformes Einstiegssignal für eine Short-Position.

Die anschließende Korrektur konnte erfolgreich genutzt und die Position mit Gewinn geschlossen werden.

Handel am Nachmittag

Am Nachmittag erreichte der DAX das Tief der Handelsspanne. Dort entstand mit Setup 4 Long ein regelkonformes Einstiegssignal.

Die anschließende Gegenbewegung innerhalb der Trading-Range ermöglichte auch hier einen erfolgreichen Abschluss der Long-Position mit Gewinn.

Fazit

Der heutige Wochenauftakt war ein klassisches Beispiel für die Stärke der Mean-Reversion-Strategie in einem ruhigen Marktumfeld. Bei einem VDAX von lediglich 16 und einer Trading-Range von rund 130 Punkten fehlte die Dynamik für einen ausgeprägten Trendtag. Dafür reagierte der Markt zuverlässig an den Begrenzungen der Handelsspanne.

Der Short-Trade am Hoch der Range und der Long-Trade mit Setup 4 am Tief der Range nutzten genau dieses Marktverhalten. Mit nur zwei regelkonformen Positionen konnte ein profitables Tagesergebnis erzielt werden.

Der Handelstag zeigt erneut, dass nicht eine hohe Volatilität oder eine Vielzahl von Trades für den Erfolg notwendig sind. Entscheidend ist vielmehr, geduldig auf die richtigen Zonen zu warten und nur dann zu handeln, wenn das Regelwerk einen klaren Einstieg vorgibt.

Merksatz des Tages:
Auch ein ruhiger Markt bietet gute Chancen. Zwei präzise Trades an den Grenzen der Trading-Range können vollkommen ausreichen, um einen erfolgreichen Handelstag abzuschließen.

Handelstag 25.08.2026 – DAX / German 40

Schlusskurs German 40 am 24.08.2026 (22:00 Uhr): 26.112

Eröffnung heute (08:00 Uhr): 26.183

→ Aufwärts-Gap: +71 Punkte

 Aufgrund des Aufwärts-Gaps von 71 Punkten werden heute das Wide Gap und die Zonen gehandelt.

Marktlage

CFD Dow Jones: im Plus

DAX-CFD: im Plus

VDAX: 16

Handel Wide Gap und der Zonen

 Short: 1. Zone +75 Punkte über dem Eröffnungskurs / 2. Zone +50 Punkte darüber / SL +35 Punkte darüber

 Long: 1. Zone am Schlusskurs von gestern (26.112) / 2. Zone −50 Punkte darunter / SL −35 Punkte darunter

Viel Erfolg! 

Erste Zone Short

Zusammenfassung Handelstag 25.08.2026

Der gesamte Handelsverlauf spielte sich oberhalb des Eröffnungskurses ab. Der VDAX notierte weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Handel am Morgen

Bereits kurz nach Handelsbeginn konnte an der ersten Aktionszone Short regelkonform eine Position eröffnet und mit Gewinn geschlossen werden. Anschließend stieg der Kurs weiter und erreichte kurzzeitig sogar die Stop-Loss-Linie.

Für einen Einstieg an der zweiten Aktionszone Short wurde eine signifikante Umkehrkerze abgewartet. Diese bildete sich jedoch erst nach 13:00 Uhr. Aufgrund der niedrigen Volatilität und des geringen Handelsvolumens werden zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr keine neuen Positionen eröffnet. Daher erfolgte kein weiterer Einstieg.

Handel am Nachmittag

Am Nachmittag wurde keines der vorgesehenen Setups regelkonform angehandelt. Somit kam es zu keiner Positionseröffnung.
Fazit

Ein ruhiger und disziplinierter Handelstag mit einem erfolgreichen Short-Trade am Vormittag. Das konsequente Abwarten der erforderlichen Umkehrkerze und der Verzicht auf einen Einstieg während der handelsschwachen Mittagszeit verhinderten einen nicht regelkonformen Trade. Auch am Nachmittag wurde mangels eines gültigen Setups bewusst auf einen Handel verzichtet.

Handelstag 26.08.2026 – DAX / German 40

Schlusskurs German 40 am 25.08.2026 (22:00 Uhr): 26.273

Eröffnung heute (08:00 Uhr): 26.262

→ Abwärts-Gap: −11 Punkte

 Gehandelt werden die Zonen.

Marktlage

CFD Dow Jones: unverändert

DAX-CFD: unverändert

VDAX: 16

Handel der Zonen

 Short: 1. Zone +75 Punkte über dem Schlusskurs / 2. Zone +50 Punkte darüber / SL +35 Punkte darüber

 Long: 1. Zone −75 Punkte unter dem Eröffnungskurs / 2. Zone −50 Punkte darunter / SL −35 Punkte darunter

Viel Erfolg! 

Setup 4 Short

Der Tag

Handelstag 27.08.2026 – DAX / German 40

Schlusskurs German 40 am 26.08.2026 (22:00 Uhr): 26.286

Eröffnung heute (08:00 Uhr): 26.372

→ Aufwärts-Gap: +86 Punkte

 Aufgrund des Aufwärts-Gaps von 86 Punkten werden heute das Wide Gap und die Zonen gehandelt.

Marktlage

CFD Dow Jones: im Plus

DAX-CFD: im Plus

VDAX: 16

Handel Wide Gap und der Zonen

 Short: 1. Zone +75 Punkte über dem Eröffnungskurs / 2. Zone +50 Punkte darüber / SL +35 Punkte darüber

 Long: 1. Zone am Schlusskurs von gestern (26.286) / 2. Zone −50 Punkte darunter / SL −35 Punkte darunter

Viel Erfolg! 

Zusammenfassung Handelstag 27.8.26

Marktüberblick

Der heutige Handelstag verlief insgesamt ruhig und ausgeglichen. Der DAX bewegte sich bei einem VDAX von 16 innerhalb einer Trading-Range von rund 120 Punkten, im Wesentlichen zwischen dem Eröffnungskurs um 8:00 Uhr und dem Schlusskurs des Vortages um 22:00 Uhr.

Aufgrund des heutigen Wide-Gaps kam dem Schlusskurs des Vortages eine besondere Bedeutung zu. Diese Marke bildete am Vormittag die erste Long-Zone und am Nachmittag gleichzeitig die maßgebliche Aktionszone für Setup 3 Long.

Handelsrückblick DAX

Handel am Morgen

Am Vormittag korrigierte der DAX vom Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs des Vortages. Aufgrund des Wide-Gaps bildete diese Marke heute die erste Long-Zone.

Dort konnte regelbasiert eine Long-Position eröffnet werden. Die anschließende Gegenbewegung wurde erfolgreich genutzt und die Position mit 40 Punkten Gewinn geschlossen.

Handel am Nachmittag

Mit der Eröffnung der US-Börse um 15:30 Uhr kam es zunächst zu einer vorübergehenden Korrektur. Der DAX fiel dabei erneut bis zum Schlusskurs des Vortages zurück.

An dieser Marke ergab sich nun mit Setup 3 Long ein weiteres regelkonformes Einstiegssignal. Die Long-Position wurde eröffnet und ebenfalls mit 40 Punkten Gewinn geschlossen.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags erholte sich der DAX wieder und stieg bis in den Bereich des Tageshochs.

Tagesergebnis

Handel am Morgen: +40 Punkte

Handel am Nachmittag: +40 Punkte

Gesamtergebnis: +80 Punkte

Fazit

Der heutige Handelstag verdeutlichte besonders anschaulich, wie dieselbe Kursmarke im Tagesverlauf unterschiedliche Funktionen innerhalb der Strategie übernehmen kann.

Am Vormittag bildete der Schlusskurs des Vortages aufgrund des Wide-Gaps die erste Long-Zone. Am Nachmittag wurde dieselbe Marke nach der Korrektur zur Aktionszone für Setup 3 Long. Beide Einstiege führten jeweils zu einem Gewinn von 40 Punkten.

Mit nur zwei regelkonformen Trades wurden damit insgesamt 80 Punkte Gewinn erzielt. Der anschließende Anstieg bis zum Tageshoch bestätigte zusätzlich die Bedeutung des Schlusskurses des Vortages als zentrale Orientierungsmarke des heutigen Handelstages.

Merksatz des Tages:
Eine wichtige Kursmarke kann im Verlauf eines Handelstages unterschiedliche Funktionen übernehmen. Entscheidend ist nicht nur die Linie selbst, sondern das jeweils gültige Setup und die regelkonforme Reaktion des Marktes an dieser Marke.

Handelstag 28.08.2026 – DAX / German 40

Schlusskurs German 40 am 27.08.2026 (22:00 Uhr): 26.393

Eröffnung heute (08:00 Uhr): 26.432

→ Aufwärts-Gap: +39 Punkte

 Gehandelt werden die Zonen.

Marktlage

CFD Dow Jones: im Plus

DAX-CFD: im Plus

VDAX: 16

Handel der Zonen

 Short: 1. Zone +75 Punkte über dem Eröffnungskurs / 2. Zone +50 Punkte darüber / SL +35 Punkte darüber

 Long: 1. Zone −75 Punkte unter dem Schlusskurs von gestern (26.393) / 2. Zone −50 Punkte darunter / SL −35 Punkte darunter

Viel Erfolg! 

Kampf um das Allzeithoch

Zusammenfassung Handelstag 28.8.26

Marktüberblick

Der heutige Handelstag stand ganz im Zeichen eines möglichen Ausbruchs über das bisherige Allzeithoch. Bereits am Morgen gab es einen wichtigen Hinweis auf die Stärke des Marktes: Unterhalb des Eröffnungskurses fand praktisch kein Handel statt. Damit war bei Short-Positionen von Beginn an besondere Vorsicht geboten.

Im weiteren Tagesverlauf wurde der Bereich des bisherigen Allzeithochs mehrfach getestet und korrigiert. Erst mit der Eröffnung der US-Börsen und der Entwicklung des Dow Jones kam schließlich die notwendige Dynamik für einen vorübergehenden Ausbruch.

Handelsrückblick DAX

Handel am Morgen

An der ersten Short-Zone wurde zunächst eine Short-Position eröffnet. Diese entwickelte sich kurzfristig mit 20 Punkten in den Gewinn, lief anschließend jedoch wieder zurück. Entsprechend der 20-Punkte-Regel wurde die Position zum Break-even geschlossen.

Nach einem solchen Ausstieg erfolgt ein erneuter Einstieg nicht mehr auf dem gleichen Kursniveau, sondern erst auf einem höheren Niveau. Diese Voraussetzung wurde später erfüllt. Nach Ausbildung einer regelkonformen Umkehrkerze konnte erneut eine Short-Position eröffnet und mit 30 Punkten Gewinn geschlossen werden.

Handel im Bereich des Allzeithochs

Bis in den frühen Nachmittag hinein wurde der Bereich des bisherigen Allzeithochs insgesamt sechsmal angelaufen und wieder korrigiert. Diese wiederholten Rückläufe ermöglichten weitere Short-Einstiege.

Am frühen Nachmittag konnten dadurch drei Short-Positionen mit jeweils 30 Punkten Gewinn erfolgreich gehandelt werden.

Die wiederholten Korrekturen zeigten zunächst, wie stark das bisherige Allzeithoch als Widerstandsbereich wirkte.

Handel am Nachmittag

Mit der US-Börseneröffnung um 15:30 Uhr rückte die Korrelation zwischen DAX und Dow Jones in den Mittelpunkt. Der Dow korrigierte zunächst. Nach Ausbildung einer Umkehrkerze setzte jedoch eine kräftige Gegenbewegung ein.

Die Korrelation war deutlich sichtbar: Mit dem Anstieg des Dow Jones gewann auch der DAX an Dynamik und brach schließlich über das bisherige Allzeithoch aus. Die Bewegung führte den DAX bis in den Bereich der oberen Stop-Loss-Linie.

Anschließend änderte sich die Marktlage erneut. Eine Meldung der US-Notenbank über die Möglichkeit einer Zinserhöhung aufgrund der weiterhin bestehenden Inflationsrisiken führte zu einer Korrektur des Dow Jones. Der DAX folgte dieser Bewegung und fiel um rund 100 Punkte zurück – damit notierte er wieder unterhalb des zuvor überwundenen Allzeithochs.

Diese Gegenbewegung eröffnete eine weitere Handelsmöglichkeit. Mit Setup 2 Short, dem positiven Stop-Loss, konnte erneut eine Short-Position eröffnet und erfolgreich mit Gewinn geschlossen werden.

Fazit

Der heutige Handelstag war ein hervorragendes Beispiel für das Zusammenspiel von technischen Marken, klaren Handelsregeln und der Korrelation zwischen DAX und Dow Jones.

Das bisherige Allzeithoch erwies sich zunächst als außerordentlich widerstandsfähig und wurde mehrfach erfolgreich für Short-Trades genutzt. Gleichzeitig zeigte die Entwicklung am Nachmittag, dass ein Widerstand nach mehreren Tests schließlich auch durchbrochen werden kann. Entscheidend war deshalb, nicht starr an einer Short-Erwartung festzuhalten, sondern die weitere Entwicklung des Marktes und insbesondere des Dow Jones zu beobachten.

Besonders bemerkenswert war erneut Setup 2 Short – der positive Stop-Loss. Nachdem der DAX über das bisherige Allzeithoch ausgebrochen war und anschließend wieder deutlich korrigierte, wurde die morgendliche Stop-Loss-Linie erneut zu einer profitablen Einstiegslinie.

Der Tag zeigte außerdem die Bedeutung der 20-Punkte-Regel. Die erste Short-Position wurde nach einem bereits erreichten Buchgewinn konsequent zum Break-even beendet und konnte dadurch nicht mehr zu einem Verlusttrade werden.

Insgesamt war es ein außergewöhnlich aktiver und profitabler Handelstag, an dem die Strategie sehr unterschiedliche Marktphasen – Widerstand am Allzeithoch, Ausbruch und anschließende Korrektur – erfolgreich nutzen konnte.

Merksatz des Tages:
Ein Allzeithoch ist weder automatisch ein Short-Signal noch garantiert sein Ausbruch eine dauerhafte Fortsetzung. Entscheidend sind die Marktreaktion, die Korrelation mit dem Dow Jones und die konsequente Anwendung der festgelegten Setups.

Es gibt lediglich zwei Schlüssel zum Erfolg im Handel: Erstens die Entwicklung einer Handelsstrategie mit einem Marktvorteil und zweitens die Entwicklung der Fähigkeit, diese Strategie konsequent umzusetzen.

Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach