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URL:https://www.vtad.de/rgt/automatische-handelssysteme-2/
SUMMARY:Automatische Handelssysteme
DESCRIPTION:\n 	Warum Backtesting und was sollte getestet werden?\n\nPreis\
 n\nMond\n\nIndikatoren\n\nFundamental Daten\n\nMuster\n\nTrendlinien\n\n&n
 bsp\;\n\n 	Datenquellen und Datenmanagement\n\nUnterschiedliche Datenquell
 en und deren Vor- und Nachteile.\n\nHerausforderungen Survivorship Bias un
 d Rollover.\n\nEröffnungs-\, Hoch-\, Tief- und Schlusskurs\, ist doch gan
 z einfach\, oder?\n\n&nbsp\;\n\n 	Ist Backtesting nur für Programmierer?\
 n\nDrag-and-Drop\, Python\, C#\n\nPortfolio-Backtesting oder Backtesting n
 ur eines Finanzinstruments\n\n&nbsp\;\n\n 	Warum Optimierung?\n\nSinn und 
 Unsinn von Optimierung in Backtests\n\nWalk-Forward-Optimierung mit echten
  Systemen\n\nVerwendung eines verschiebenden oder erweiternden Fensters in
  der Praxis\n\n&nbsp\;\n\n 	Money Management\n\nPositionsgrößen in der P
 raxis\n\nStopp-Loss-Orders\n\nPositionsgröße in Relation zum Stopp-Loss\
 n\nViele Orders – Wenig Geld\, was tun?\n\n&nbsp\;\n\n 	Verwendung von M
 ustererkennung und Trendlinien ohne Programmierung geht das?\n\n&nbsp\;\n\
 n 	Automatisiertes Trading mit Limit Orders\n\n&nbsp\;\n\nAlle aufgeführt
 en Themen werden anhand von echten Systemen demonstriert.\n\n&nbsp\;\n\nVo
 lker Knapp ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender des VTADs (2002 - 2004) un
 d hat nach Entwicklung der Software Wealth-Lap lange Zeit in Dubai gelebt.
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