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URL:https://www.vtad.de/rgt/automatische-handelssysteme/
SUMMARY:Automatische Handelssysteme
DESCRIPTION:Referent : Volker Knapp\n\n\n\nAlle unten genannten Themen werd
 en anhand von echten Systemen demonstriert.\n1. Warum Backtesting und was 
 sollte getestet werden? \nPreis\nMond\nIndikatoren\nFundamental Daten\nM
 uster\nTrendlinien\n2. Datenquellen und Datenmanagement \n\nUnterschiedli
 che Datenquellen und deren Vor- und Nachteile.\nHerausforderungen Survivor
 ship Bias und Rollover.\nEröffnungs-\, Hoch-\, Tief- und Schlusskurs\, is
 t doch ganz einfach\, oder? \n\n3. Ist Backtesting nur für Programmiere
 r? \n\nDrag-and-Drop\, Python\, C#\nPortfolio-Backtesting oder Backtestin
 g nur eines Finanzinstruments\n\n4. Warum Optimierung?\nSinn und Unsinn vo
 n Optimierung in Backtests\nWalk-Forward-Optimierung mit echten Systemen\n
 Verwendung eines verschiebenden oder erweiternden Fensters in der Praxis\n
 5. Money Management \n\nPositionsgrößen in der Praxis\nStopp-Loss-Order
 s\nPositionsgröße in Relation zum Stopp-Loss\nViele Orders – Wenig Gel
 d\, was tun? \n\n6. Verwendung von Mustererkennung und Trendlinien ohne 
 Programmierung geht das? \n\n7. Automatisiertes Trading mit Limit Orders
  \nAnschließend freue ich mich auf eine dynamische und respektvolle Disk
 ussion zu den präsentierten Methoden\, Möglichkeiten\, Ergebnissen und A
 nsichten.\n\n\n\n
CATEGORIES:München
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