BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//7.2.3.1//EN TZID:Europe/Berlin X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin BEGIN:VEVENT UID:1064@vtad.de DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260608T190000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260608T210000 DTSTAMP:20260327T152250Z URL:https://www.vtad.de/rgt/folgt-114/ SUMMARY:Zyklizität &\; Saisonalität - Ausblick 2026 DESCRIPTION:Der Reiz von Finanzmarkt-Zyklusmodellen liegt in der Hoffnung\, Ordnung\, Vorhersehbarkeit und Struktur\nin die scheinbar chaotischen Bew egungen von Börsenkursen und Wirtschaft zu bringen. Besonders beliebt\nis t dabei die Orientierung an Hand von saisonalen Mustern\, wie zum Beispiel dem Wahlzyklus\, dem\nDekaden-Durchschnittsverlauf\, usw. Als erste Einor dnung ist der unterstellte Musterverlauf durchaus\nhilfreich. Leider folgt der Markt nicht zwangsläufig dem statistischen Durchschnitts-Muster und kann im\nungünstigsten Fall sogar eine völlig andere Richtung einschlage n. Ein noch relativ unbesetzter Ansatz ist die\nAnwendung von Zyklen die d en verhaltensökonomischen Aspekt (Behavioral Economics) berücksichtigen. \nDahinter verbergen sich unbewusste Ur-Muster (Archetypen)\, die tief in uns allen verwurzelt sind und damit\nEinfluss auf die Preis- und Blasenbil dungen sowie Panikverläufe an den Finanzmärkten nehmen.\nDie Idee war de shalb\, ein Modell zu entwickeln welches auf natürlicher Zeitordnung beru ht. Das 27.02 DAY\nCYCLE MODEL verfolgt diesen Ansatz\, in dem der Algorit hmus die Naturkonstante Pi (3.14...)\, die Cosmic\nNumber 137 und die anom alistische Bahnperiode der Erde (365.2596 Tage) beinhaltet. Der 27.02 DAY\ nCYCLE ist in diesem Modell lediglich der Grundtakt und die Basis für Zyk len\, deren Entstehungszeitpunkt\nund Periodendauer sich emanzipiert entwi ckeln – quasi ein atmender Zyklus ohne fixes Zeitkorsett.\nMittlerweile liegt auf Basis des S&\;P-500 die Datenanalyse von über 25 Jahren vor\ , die belegt\, dass die\nTrefferquote für die vom 27.02 DAY CYCLE MODEL g enerierten Zyklusziele\, auf der Preis- und Zeitenebene\n>\; 80% ist.\nD er Vortragsinhalt besteht aus 3 Elementen:\nTeil I erläutert in einer Kur zform das 27.02 DAY CYCLE Model und zeigt die statistischen Ergebnisse der \nletzten 25 Jahre auf Basis des S&\;P-500.\nIn Teil II werden 3 weiter e Zyklus-Derivate vorgestellt\, deren Wirken sich zum Teil über sehr lang e Zeiträume\nerstreckt. Dazu werden auf Basis des DJIA und S&\;P-500\, Beispiele der letzten 100 Jahre gezeigt.\nIm letzten Teil geht es dann um den zyklischen Ausblick der Aktienmärkte für das laufende Jahr. So viel sei\nan dieser Stelle jetzt schon verraten: Viele der vorgestellten Zykle n erreichen zum Monatswechsel\nMärz/April sowie Mitte 2026 ihren Endpunkt . Deshalb ist\, um es vorsichtig auszudrücken\, ein sehr\nanspruchsvoller Jahresverlauf zu Erwarten.\n\n \;\n\nKersten Wöhrle\, MFTA\nSchwerpu nkte der Finanzmarktanalysen sind:\n• Untersuchung der Bedeutung von Nat urkonstanten\, z.B. PI\, α\, etc.\n• Entwicklung und Evaluierung von 2D -Algorithmen auf Basis natürlicher Zeitordnung\n• Beobachtung und Auswe rtung von Phänomenen der Synchronizität (Pauli/Jung Modell)\n• Verifiz ierung der Aussage-Qualität von Urzahlen und Zahlenreihen mit periodische r Wiederholung\n\nSeit 2015 ist er Mitglied in der VTAD. Im Jahr 2019 erhi elt er den „JOHN BROOKS MEMORIAL AWARD“ für die beste IFTA Master-Arb eit zum Zertifizierungsgrad „MFTA“.\n\nKontakt: kerstenwoehrle@icloud. com CATEGORIES:Berlin LOCATION:Hotel Park Plaza Berlin X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Lietzenburger Str. 85\, Ber lin\, 10719\, Deutschland;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Hotel Park Plaza Berl in:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20260329T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR