BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//7.4.0.1//EN TZID:Europe/Berlin X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin BEGIN:VEVENT UID:1110@vtad.de DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260924T181500 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260924T203000 DTSTAMP:20260921T184306Z URL:https://www.vtad.de/rgt/folgt-119/ SUMMARY:Multifaktor-Investing: mit Value\, Momentum &\; Co. zur besseren (risikoadjustierten) Rendite DESCRIPTION:Leider müssen wir an dieser Stelle bekanntgeben\, daß der urs prünglich eingeladene Referent Patrick Oster kurzfristig seinen Besuch ab gesagt hat. Sein Geschäftspartner Marco Freundl hat sich freundlicherweis e bereiterklärt\, an dessen Stelle den Vortrag am Donnerstag zu halten.\n \nDer geplante Vortragsinhalt bleibt im Groben unverändert. Jedoch wird M arco Freundl noch einige Aspekte zum Thema "Insider-Handel" einfließen la ssen.\n\nDie kurzfristigen Änderungen bitten wir zu entschuldigen.\n\nWar um entwickeln sich manche Aktien langfristig besser als andere – und las sen sich diese Renditetreiber systematisch für die eigene Anlagestrategie nutzen? Der Vortrag unseres heutigen Referenten Patrick Oster führt prax isnah in das Multifaktor-Investing ein und untersucht auf Grundlage wissen schaftlicher Evidenz etablierte Faktoren wie Value\, Momentum\, Quality\, Size und Low Volatility. Dabei werden unter anderem die Erkenntnisse der F ama-French-Faktormodelle aufgegriffen. Im Mittelpunkt steht die Frage\, we shalb eine gezielte Kombination mehrerer Faktoren langfristig robuster sei n kann als die Konzentration auf einzelne Investmentstrategien oder den kl assischen Marktindex.\n\nAnhand datengestützter Auswertungen\, anschaulic her Charts und Backtests wird gezeigt\, wie sich die verschiedenen Faktore n über unterschiedliche Marktphasen hinweg verhalten\, welche Wechselwirk ungen und Überschneidungen bestehen und wie daraus ein ausgewogenes Multi faktor-Portfolio konstruiert werden kann.\nEin Ausblick auf Long/Short-Fak torstrategien wie Quality Minus Junk (QMJ) und Betting Against Beta (BAB) der zeigt\, wie sich durch die Einbeziehung der jeweils negativen Faktorau sprägungen zusätzliche Renditequellen und Diversifikationseffekte erschl ießen lassen\, rundet den Vortrag ab.\n\nDer Referent:\n\nMarco Freundl\, Dipl.-Betriebswirt (FH)\, Dipl.-Volkswirt (Univ.)\, schloss sein Betriebs wirtschaftsstudium mit Auszeichnung und Studium der VWL mit Note „Gut“ ab. Sein Studien- und Interessensschwerpunkt lag auf dem Bereich Finance und Börsengeschichte. Seit geraumer Zeit ist er nun in diesem Bereich sel bständig tätig und verfügt mittlerweile über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung im Trading und Research. Seit 2007 publiziert Herr Freundl regel mäßig auf verschiedenen Finanz- und Rohstoffportalen und vertreibt über www.bayerngold.com einen erfolgreichen Börsenbrief. Als Geschäftsführe r von BayernGold verwaltet er eigene Wikifolios\, welche auf den Handelsid een seiner Gesellschaft beruhen.\n\nDarüber hinaus ist er gerngesehener F achreferent auf Treffen der VTAD-Regionalgruppen und anderer privater Fina nztreffen. Auch wird von ihm ein eigener kostenloser Stammtisch veranstalt et\, welcher das Ziel der Aufklärung über Finanzmärkte verfolgt. Ferner entwickelt er eigene Indikatoren\, die so nicht oder nur selten im Intern et zu finden sind und daher eine hohe Aussagekraft haben. CATEGORIES:Nürnberg LOCATION:eckstein haus der evang.-luth. kirche nürnberg X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Burgstrasse 1-3\, Raum 1.01 \, Nürnberg\, 90403 \, Bayern\, Deutschland;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=ec kstein haus der evang.-luth. kirche nürnberg:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20260329T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR