BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//7.4.0.1//EN TZID:Europe/Berlin X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin BEGIN:VEVENT UID:1110@vtad.de DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260924T181500 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260924T203000 DTSTAMP:20261003T132133Z URL:https://www.vtad.de/rgt/folgt-119/ SUMMARY:Multifaktor-Investing: mit Value\, Momentum &\; Co. zur besseren (risikoadjustierten) Rendite DESCRIPTION:Vortragsunterlagen (bitte einloggen!): [members_logged_in] Vort rag_VTAD_Nbg_Insider_24.09.2026_DL[/members_logged_in]\n\nLeider müssen w ir an dieser Stelle bekanntgeben\, daß der ursprünglich eingeladene Refe rent Patrick Oster kurzfristig seinen Besuch abgesagt hat. Sein Geschäfts partner Marco Freundl hat sich freundlicherweise bereiterklärt\, an desse n Stelle den Vortrag am Donnerstag zu halten.\n\nDer geplante Vortragsinha lt bleibt im Groben unverändert. Jedoch wird Marco Freundl noch einige As pekte zum Thema "Insider-Handel" einfließen lassen.\n\nDie kurzfristigen Änderungen bitten wir zu entschuldigen.\n\nWarum entwickeln sich manche A ktien langfristig besser als andere – und lassen sich diese Renditetreib er systematisch für die eigene Anlagestrategie nutzen? Der Vortrag unsere s heutigen Referenten Patrick Oster führt praxisnah in das Multifaktor-In vesting ein und untersucht auf Grundlage wissenschaftlicher Evidenz etabli erte Faktoren wie Value\, Momentum\, Quality\, Size und Low Volatility. Da bei werden unter anderem die Erkenntnisse der Fama-French-Faktormodelle au fgegriffen. Im Mittelpunkt steht die Frage\, weshalb eine gezielte Kombina tion mehrerer Faktoren langfristig robuster sein kann als die Konzentratio n auf einzelne Investmentstrategien oder den klassischen Marktindex.\n\nAn hand datengestützter Auswertungen\, anschaulicher Charts und Backtests wi rd gezeigt\, wie sich die verschiedenen Faktoren über unterschiedliche Ma rktphasen hinweg verhalten\, welche Wechselwirkungen und Überschneidungen bestehen und wie daraus ein ausgewogenes Multifaktor-Portfolio konstruier t werden kann.\nEin Ausblick auf Long/Short-Faktorstrategien wie Quality M inus Junk (QMJ) und Betting Against Beta (BAB) der zeigt\, wie sich durch die Einbeziehung der jeweils negativen Faktorausprägungen zusätzliche Re nditequellen und Diversifikationseffekte erschließen lassen\, rundet den Vortrag ab.\n\nDer Referent:\n\nMarco Freundl\, Dipl.-Betriebswirt (FH)\, Dipl.-Volkswirt (Univ.)\, schloss sein Betriebswirtschaftsstudium mit Ausz eichnung und Studium der VWL mit Note „Gut“ ab. Sein Studien- und Inte ressensschwerpunkt lag auf dem Bereich Finance und Börsengeschichte. Seit geraumer Zeit ist er nun in diesem Bereich selbständig tätig und verfü gt mittlerweile über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung im Trading und Re search. Seit 2007 publiziert Herr Freundl regelmäßig auf verschiedenen F inanz- und Rohstoffportalen und vertreibt über www.bayerngold.com einen e rfolgreichen Börsenbrief. Als Geschäftsführer von BayernGold verwaltet er eigene Wikifolios\, welche auf den Handelsideen seiner Gesellschaft ber uhen.\n\nDarüber hinaus ist er gerngesehener Fachreferent auf Treffen der VTAD-Regionalgruppen und anderer privater Finanztreffen. Auch wird von ih m ein eigener kostenloser Stammtisch veranstaltet\, welcher das Ziel der A ufklärung über Finanzmärkte verfolgt. Ferner entwickelt er eigene Indik atoren\, die so nicht oder nur selten im Internet zu finden sind und daher eine hohe Aussagekraft haben. CATEGORIES:Nürnberg LOCATION:eckstein haus der evang.-luth. kirche nürnberg X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Burgstrasse 1-3\, Raum 1.01 \, Nürnberg\, 90403 \, Bayern\, Deutschland;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=ec kstein haus der evang.-luth. kirche nürnberg:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20260329T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR