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URL:https://www.vtad.de/rgt/folgt-25/
SUMMARY:Automatische Handelssysteme
DESCRIPTION:\n\n\nAlle unten genannten Themen werden anhand von echten Syst
 emen demonstriert. \n1. Warum Backtesting und was sollte getestet werden? 
 \nPreis\nMond\nIndikatoren\nFundamental Daten\nMuster\nTrendlinien\n2. Dat
 enquellen und Datenmanagement \n\nUnterschiedliche Datenquellen und deren 
 Vor- und Nachteile.\nHerausforderungen Survivorship Bias und Rollover.\nEr
 öffnungs-\, Hoch-\, Tief- und Schlusskurs\, ist doch ganz einfach\, oder?
  \n\n3. Ist Backtesting nur für Programmierer? \n\nDrag-and-Drop\, Python
 \, C#\nPortfolio-Backtesting oder Backtesting nur eines Finanzinstruments 
 \n\n4. Warum Optimierung?\nSinn und Unsinn von Optimierung in Backtests\nW
 alk-Forward-Optimierung mit echten Systemen\nVerwendung eines verschiebend
 en oder erweiternden Fensters in der Praxis\n5. Money Management \n\nPosit
 ionsgrößen in der Praxis\nStopp-Loss-Orders\nPositionsgröße in Relatio
 n zum Stopp-Loss\nViele Orders – Wenig Geld\, was tun? \n\n6. Verwendung
  von Mustererkennung und Trendlinien ohne Programmierung geht das? \n\n7. 
 Automatisiertes Trading mit Limit Orders \nAnschließend freue ich mich au
 f eine dynamische und respektvolle Diskussion zu den präsentierten Method
 en\, Möglichkeiten\, Ergebnissen und Ansichten.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRegelu
 ng für Gäste und Interessierte:\nSchnuppern ist mit vorheriger Anmeldung
  kostenfrei und erst bei ab der zweiten Teilnahme werden 30 € Kostenbete
 iligung berechnet. Die Gäste werden gebeten sich beim Regionalmanager per
  Email unter rm.berlin@vtad.de anzumelden\,  da die Plätze beschränkt s
 ind!\n\nGutscheine für eine einmalige kostenlose Teilnahme erhalten Sie a
 uf Börsentagen\, Messen oder auf schriftliche Anfrage beim Regionalmanage
 r.\nGäste ohne vorherige Anmeldung müssen leider abgewiesen werden!!!
CATEGORIES:Berlin
LOCATION:H10 Hotel Berlin KuDamm
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