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 en-strategien-finden-3/
SUMMARY:Mit Formationserkennung und Backtests die besten Strategien finden
DESCRIPTION:Mit Python lassen sich auf einfache Art und Weise Backtests von
  Handelsstrategien durchführen und es stehen eine Menge Module zur Verfü
 gung\, die dabei unterstützen und mit denen sich wichtige Kennzahlen und 
 Equity-Kurven ausrechnen lassen. Mit Backtests lassen sich nicht nur einze
 lne Aktien testen\, sondern auch ein Portfolio aus vielen Aktien zusammens
 etzen.\n\nHandelssysteme können Signale nicht nur mit Hilfe von einfachen
  gleitenden Durchschnitten generieren\, sondern auch auf deutlich komplizi
 erteren Wegen\, die auf Mustererkennung basieren. Es werden verschiedene B
 eispiele gezeigt\, wie sich komplizierte Formationen wie z.B. Cup and Hand
 le oder Double Bottom pattern automatisch mit Algorithmen aufspüren lasse
 n und mittels Backtests auf ihre Performance bewerten lassen. Hat man den 
 Algorithmus für die Formation\, lässt sich einfach aufzeigen\, wie das V
 olumen oder die Marktphase einen Einfluss auf die Performance hat. Hierzu 
 werden in Beispielen hauptsächlich amerikanische Aktien verwendet.\n\nEs 
 wird auch eine Möglichkeit aufgezeigt\, wie sich ChatGPT von openai für 
 Backtests und die Signalgenerierung verwenden lassen kann.\n\nUm Handelss
 trategien mit vielen Signalen zu verbessern\, können Filtertechniken verw
 endet werden. Dazu werden Marktfilter und speziell angepasste Filter für
  Strategien vorgestellt und bewertet.\n\nJan Zuleeg beschäftigt sich seit
  10 Jahren nebenberuflich mit dem Börsengeschehen. Sein Handelsstil basie
 rt hauptsächlich auf festen Regeln\, die über Statistik und selber progr
 ammierete Backtests festgelegt worden sind. Dabei spielt die automatische 
 Erkennung von Mustern und Formationen aus der technischen Analyse die wich
 tigste Rolle. Er ist stellvertretender Regionalmanager der VTAD Regionalgr
 uppe München.\n\nJan_Zuleeg_DDorf_Vtad_231116
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