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URL:https://www.vtad.de/rgt/saisonalitaet/
SUMMARY:Saisonalität – vom historischen Muster zum Handelssignal
DESCRIPTION:Der Vortrag betrachtet Saisonalität nicht nur anhand saisonale
 r Charts\, sondern den Weg von\nder historischen Beobachtung über die qua
 ntitative Beschreibung bis zum systematischen Backtest.\n\nAusgehend von d
 er Berechnung von Saisonalitäten aus historischen Kursdaten wird untersuc
 ht\,\nwie sich aus einer saisonalen Kurve ein objektiv berechenbares Hande
 lssignal ableiten lässt.\nSaisonale Hoch- und Tiefpunkte werden dabei nic
 ht visuell selektiert\, sondern durch quantitative Merkmale\nwie Steigunge
 n und Korrelationen sowie weitere Verfahren zur Ähnlichkeits- und Mustere
 rkennung beschrieben.\n\nDie resultierenden Signale werden mittels Backtes
 ts und Walk-Forward-Tests evaluiert.\nIm Fokus stehen dabei die Stabilitä
 t außerhalb des zur Entwicklung verwendeten Datenzeitraums\nsowie die Gef
 ahr der Überoptimierung.\n\nEin weiterer Untersuchungsgegenstand ist die 
 Kombination mehrerer Märkte zu einer saisonalen\nRotationsstrategie und d
 eren Vergleich mit Buy &amp\; Hold.\n\nDarüber hinaus wird untersucht\, i
 nwieweit Saisonalität als zusätzlicher quantitativer Filter für\nbesteh
 ende Handelssignale eingesetzt werden kann.
CATEGORIES:München
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