BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//7.4.0.1//EN TZID:Europe/Berlin X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin BEGIN:VEVENT UID:1202@vtad.de DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20261214T183000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20261214T203000 DTSTAMP:20260918T092253Z URL:https://www.vtad.de/rgt/tba-50/ SUMMARY:Behavioral Economic Cycle Pattern – wenn Verhaltenspsychologie au f Marktzyklen trifft DESCRIPTION:Der Reiz von Finanzmarkt-Zyklusmodellen liegt in der Hoffnung\, Ordnung\, Vorhersehbarkeit und Struktur in die scheinbar chaotischen Bewe gungen von Börsenkursen und Wirtschaft zu bringen. Besonders beliebt ist dabei die Orientierung an Hand von saisonalen Mustern\, wie zum Beispiel d em Wahlzyklus\, dem Dekaden-Durchschnittsverlauf\, usw. Als erste Einordnu ng ist der unterstellte Musterverlauf durchaus hilfreich. Leider folgt der Markt nicht zwangsläufig dem statistischen Durchschnitts-Muster und kann im ungünstigsten Fall sogar eine völlig andere Richtung einschlagen. Ei n noch relativ unbesetzter Ansatz ist die Anwendung von Zyklen die den ver haltensökonomischen Aspekt (Behavioral Economics) berücksichtigen. Dahin ter verbergen sich unbewusste Ur-Muster (Archetypen)\, die tief in uns all en verwurzelt sind und damit Einfluss auf die Preis- und Blasenbildungen s owie Panikverläufe an den Finanzmärkten nehmen.\nDie Idee war deshalb\, ein Modell zu verwenden\, welches auf natürlicher Zeitordnung beruht. Das 27.02 DAY CYCLE MODEL verfolgt diesen Ansatz\, in dem der Algorithmus die Naturkonstante Pi (3.14...)\, die Cosmic Number 137 und die anomalistisch e Bahnperiode der Erde (365.2596 Tage) beinhaltet. Der 27.02 DAY CYCLE ist in diesem Modell lediglich der Grundtakt und die Basis für Zyklen\, dere n Entstehungszeitpunkt und Periodendauer sich emanzipiert entwickeln – q uasi ein atmender Zyklus ohne fixes Zeitkorsett.\nMittlerweile liegt auf B asis des S&\;P-500 die Datenanalyse von über 25 Jahren vor\, die beleg t\, dass die Trefferquote für die vom 27.02 DAY CYCLE MODEL generierten Z yklusziele\, auf der Preis- und Zeitenebene >\; 80% ist.\nDer Vortragsin halt besteht aus 3 Elementen:\nTeil I erläutert in einer Kurzform das 27. 02 DAY CYCLE Model und zeigt die statistischen Ergebnisse der letzten 25 J ahre auf Basis des S&\;P-500.\nIn Teil II werden 3 weitere Zyklus-Deriv ate vorgestellt\, deren Wirken sich zum Teil über sehr lange Zeiträume e rstreckt. Dazu werden auf Basis des DJIA und S&\;P-500\, Beispiele der letzten 100 Jahre gezeigt. Zusammen mit dem 27.02 DAY CYCLE als Fundament\ , ist so ein Modell entstanden\, was das Behavioral Economic Cycle Pattern der Aktienmärkte sichtbar machen soll.\nIm letzten Teil geht es dann um die Bedeutung für die Aktienmärkte im Zeitfenster 2026 bis 2027. Viele d er vorgestellten Cycle Pattern erreichen 2026 ihren Endpunkt. Welche Ergeb nisse wurden erzielt und wie ist der Ausblick für das kommende Jahr.\nIhr Referent:\nKersten Wöhrle\, MFTA\nSchwerpunkte der Finanzmarktanalysen s ind:\n\n\n Untersuchung der Bedeutung von Naturkonstanten\, z.B. PI\, α\ , etc.\n Entwicklung und Evaluierung von 2D-Algorithmen auf Basis natürl icher Zeitordnung\n Beobachtung und Auswertung von Phänomenen der Synchr onizität (Pauli/Jung Modell)\n Verifizierung der Aussage-Qualität von U rzahlen und Zahlenreihen mit periodischer Wiederholung\n ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.vtad.de/wp-content/uploads/2025/12/K ersten-Woehrle-0325.jpg CATEGORIES:Freiburg LOCATION:Schaltwerk @JobRad X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Heinrich-von-Stephan-Str. 1 3\, 79100 Freiburg im Breisgau\, Deutschland;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Sc haltwerk @JobRad:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20261025T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR