BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//7.2.3.1//EN TZID:Europe/Berlin X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin BEGIN:VEVENT UID:550@vtad.de DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220922T183000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220922T210000 DTSTAMP:20220925T080047Z URL:https://www.vtad.de/rgt/zeitgeometrie-und-synchronizitaet-der-finanzma erkte/ SUMMARY:Zeitgeometrie und Synchronizität der Finanzmärkte DESCRIPTION:Vortragsunterlagen zum Download (im eingeloggten Mitgliederbere ich): [members_logged_in] 27.02 DCM V0922-01 MAC-VTAD Nürnberg[/members_ logged_in]\n\nDie klassische technische Analyse fundiert größtenteils au f der Basis von Preis-Informationen (Chart-Formationen\, gleitende Durchsc hnitte\, Elliott-Wellen\, usw.) und bewegt sich damit innerhalb eines fest stehenden Paradigmas. Die technische Analyse kann möglicherweise verbesse rt werden\, wenn es gelingt\, Preis- und Zeit-Informationen zu einem Bild zusammenzuführen.\n\nDieser Überlegung wird nachgegangen\, indem z.B. sa isonale Durchschnittverläufe oder fixe zyklische Muster mit vorliegenden Preis-Informationen verknüpft werden. Oft erweist sich dieser Ansatz aber als wenig hilfreich\, da der Markt in der Regel nicht dem unterstellten M uster folgt und einen völlig anderen Verlauf nimmt.\n\nUm dem Geheimnis d er Zeitgeometrie der Finanzmärkte näherzukommen\, zeigt unser Referent i n seinem Vortrag „Zeitgeometrie und Synchronizität der Finanzmärkte“ zwei Methoden\, um nach weiteren Lösungsansätzen zu suchen.\n\nDas 27.0 2 DAY CYCLE MODEL beruht auf natürlicher Zeitordnung\, die in direkter ma thematischer Beziehung zur Naturkonstanten Pi (3.14...)\, der Cosmic Numbe r 137 und der anomalistischen Bahnperiode der Erde (365.2596 Tage) steht. Das auf Basis dieses Zyklus entwickelte Marktphasen-Modell verarbeitet Zei t- und Preisinformationen.\n\nDas CYCLE EXPANSION MODEL baut auf die Zeitk alibration des 27.02 DAY CYCLE auf. Für die Forecast-Berechnung von mögl ichen wichtigen Wendepunkten werden Algorithmen eingesetzt\, die auf Zahle nreihen mit periodischer Wiederholung und der Cosmic Number 137 basieren. Dieses Modell hat z.B. beim Bärenmarkt von 2007- 2009 sehr gute Ergebniss e geliefert.\n\nEin Blick auf eine laufende Arbeit – der LUCAS WAVE INDI CATOR – rundet den Vortragsabend ab. Eine Methode\, die auf der Lucas-Za hlenreihe basiert\, um wichtige Wendepunkte beim Swing-Trading zu identifi zieren.\n\nIhr Referent:\n\nKersten Wöhrle (MFTA)\, Jahrgang 1954\, war b is zu seinem Ruhestand als Produktmanager bei Roche Diagnostics in Mannhei m tätig. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Suche und Analys e von zyklischen Mustern in der Natur und den Finanzmarktanalysen. Schwerp unkte seiner Arbeiten sind:\n\n Untersuchung der Bedeutung von Naturkonst anten\, z.B. PI\, α\, etc.\n Entwicklung und Evaluierung von 2D-Algorith men auf Basis natürlicher Zeitordnung\n Beobachtung und Auswertung von P hänomenen der Synchronizität (Pauli/Jung Modell)\n Verifizierung der Au ssage-Qualität von Urzahlen und Zahlenreihen mit periodischer Wiederholun g\n\nSeit 2015 ist er Mitglied in der VTAD. Im Jahr 2019 erhielt er den „JOHN BROOKS MEMORIAL AWARD“ für die beste IFTA Master-Arbeit zum Zer tifizierungsgrad „MFTA“. CATEGORIES:Nürnberg LOCATION:eckstein haus der evang.-luth. kirche nürnberg X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Burgstrasse 1-3\, Raum 1.01 \, Nürnberg\, 90403 \, Bayern\, Deutschland;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=ec kstein haus der evang.-luth. kirche nürnberg:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20220327T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR