Herangehensweise zur quantitativen Analyse und Optimierung von Filtern für …🎞️

3. Preis VTAD Award 2015

Herangehensweise zur quantitativen Analyse und Optimierung von Filtern für mechanische Handelssysteme

Die Arbeit von Alex­an­der Sedlacek „Her­an­ge­hens­wei­se zur quan­ti­ta­ti­ven Ana­ly­se und Opti­mie­rung von Fil­tern für mecha­ni­sche Han­dels­sys­te­me“ basiert auf der The­se, dass Han­dels-Fil­ter in der Pra­xis in der Regel dis­kre­tio­när hin­zu­ge­fügt und nicht aus­rei­chend getes­tet wer­den. Es wird ein Ansatz vor­ge­stellt, der die Qua­li­tät von Fil­ter-Set­ups iso­liert vom Han­dels-Set­up quan­ti­ta­tiv bewer­tet und im Kon­text zum Han­dels-Set­up, unter Berück­sich­ti­gung von Robust­heit und Prä­fe­ren­zen des Anwen­ders, quan­ti­ta­tiv optimiert.

Hier­zu wird ein Han­dels-Set­up vor­ge­stellt. In einem Ver­gleich wird die­sem ein Fil­ter-Set­up (dis­kre­tio­när - mit einer übli­chen Para­me­ter­ein­stel­lung) hin­zu­ge­fügt. Dann wird der Zig­Zag-Fil­ter-Test zur iso­lier­ten Bewer­tung von Fil­tern und Kenn­zah­len, zur Beur­tei­lung der Robust­heit des Han­dels­sys­tems, vor­ge­stellt. Anhand die­ser Kri­te­ri­en wird die Para­me­ter­ein­stel­lung des Fil­ter-Set­up von 30 bis 250 simu­liert und bewer­tet. Die Ergeb­nis­se wer­den anschlie­ßend über ein eige­nes Modell bewer­tet und Rän­ge ver­ge­ben, um die bes­te Para­me­ter­ein­stel­lung des Fil­ters für den Anwen­der unter Berück­sich­ti­gung der Robust­heit zu ermit­teln. Anschlie­ßend wer­den die Ergeb­nis­se des Han­dels­sys­tems ohne Fil­ter, mit dis­kre­tio­när gewähl­tem und opti­mier­tem Fil­ter ver­gli­chen und analysiert.