Herangehensweise zur quantitativen Analyse und Optimierung von Filtern f√ľr ‚ĶūüéěÔłŹ

3. Preis VTAD Award 2015

Herangehensweise zur quantitativen Analyse und Optimierung von Filtern f√ľr mechanische Handelssysteme

Die Arbeit von Alex¬≠an¬≠der Sedlacek ‚ÄěHer¬≠an¬≠ge¬≠hens¬≠wei¬≠se zur quan¬≠ti¬≠ta¬≠ti¬≠ven Ana¬≠ly¬≠se und Opti¬≠mie¬≠rung von Fil¬≠tern f√ľr mecha¬≠ni¬≠sche Han¬≠dels¬≠sys¬≠te¬≠me‚Äú basiert auf der The¬≠se, dass Han¬≠dels-Fil¬≠ter in der Pra¬≠xis in der Regel dis¬≠kre¬≠tio¬≠n√§r hin¬≠zu¬≠ge¬≠f√ľgt und nicht aus¬≠rei¬≠chend getes¬≠tet wer¬≠den. Es wird ein Ansatz vor¬≠ge¬≠stellt, der die Qua¬≠li¬≠t√§t von Fil¬≠ter-Set¬≠ups iso¬≠liert vom Han¬≠dels-Set¬≠up quan¬≠ti¬≠ta¬≠tiv bewer¬≠tet und im Kon¬≠text zum Han¬≠dels-Set¬≠up, unter Ber√ľck¬≠sich¬≠ti¬≠gung von Robust¬≠heit und Pr√§¬≠fe¬≠ren¬≠zen des Anwen¬≠ders, quan¬≠ti¬≠ta¬≠tiv optimiert.

Hier¬≠zu wird ein Han¬≠dels-Set¬≠up vor¬≠ge¬≠stellt. In einem Ver¬≠gleich wird die¬≠sem ein Fil¬≠ter-Set¬≠up (dis¬≠kre¬≠tio¬≠n√§r - mit einer √ľbli¬≠chen Para¬≠me¬≠ter¬≠ein¬≠stel¬≠lung) hin¬≠zu¬≠ge¬≠f√ľgt. Dann wird der Zig¬≠Zag-Fil¬≠ter-Test zur iso¬≠lier¬≠ten Bewer¬≠tung von Fil¬≠tern und Kenn¬≠zah¬≠len, zur Beur¬≠tei¬≠lung der Robust¬≠heit des Han¬≠dels¬≠sys¬≠tems, vor¬≠ge¬≠stellt. Anhand die¬≠ser Kri¬≠te¬≠ri¬≠en wird die Para¬≠me¬≠ter¬≠ein¬≠stel¬≠lung des Fil¬≠ter-Set¬≠up von 30 bis 250 simu¬≠liert und bewer¬≠tet. Die Ergeb¬≠nis¬≠se wer¬≠den anschlie¬≠√üend √ľber ein eige¬≠nes Modell bewer¬≠tet und R√§n¬≠ge ver¬≠ge¬≠ben, um die bes¬≠te Para¬≠me¬≠ter¬≠ein¬≠stel¬≠lung des Fil¬≠ters f√ľr den Anwen¬≠der unter Ber√ľck¬≠sich¬≠ti¬≠gung der Robust¬≠heit zu ermit¬≠teln. Anschlie¬≠√üend wer¬≠den die Ergeb¬≠nis¬≠se des Han¬≠dels¬≠sys¬≠tems ohne Fil¬≠ter, mit dis¬≠kre¬≠tio¬≠n√§r gew√§hl¬≠tem und opti¬≠mier¬≠tem Fil¬≠ter ver¬≠gli¬≠chen und analysiert.