Herangehensweise zur quantitativen Analyse und Optimierung von Filtern f├╝r …­čÄ×´ŞĆ

3. Preis VTAD Award 2015

Herangehensweise zur quantitativen Analyse und Optimierung von Filtern f├╝r mechanische Handelssysteme

Die Arbeit von Alexander Sedlacek ÔÇ×Herangehensweise zur quantitativen Analyse und Optimierung von Filtern f├╝r mechanische HandelssystemeÔÇť basiert auf der These, dass Handels-Filter in der Praxis in der Regel diskretion├Ąr hinzugef├╝gt und nicht ausreichend getestet werden. Es wird ein Ansatz vorgestellt, der die Qualit├Ąt von Filter-Setups isoliert vom Handels-Setup quantitativ bewertet und im Kontext zum Handels-Setup, unter Ber├╝cksichtigung von Robustheit und Pr├Ąferenzen des Anwenders, quantitativ optimiert.

Hierzu wird ein Handels-Setup vorgestellt. In einem Vergleich wird diesem ein Filter-Setup (diskretion├Ąr – mit einer ├╝blichen Parametereinstellung) hinzugef├╝gt. Dann wird der ZigZag-Filter-Test zur isolierten Bewertung von Filtern und Kennzahlen, zur Beurteilung der Robustheit des Handelssystems, vorgestellt. Anhand dieser Kriterien wird die Parametereinstellung des Filter-Setup von 30 bis 250 simuliert und bewertet. Die Ergebnisse werden anschlie├čend ├╝ber ein eigenes Modell bewertet und R├Ąnge vergeben, um die beste Parametereinstellung des Filters f├╝r den Anwender unter Ber├╝cksichtigung der Robustheit zu ermitteln. Anschlie├čend werden die Ergebnisse des Handelssystems ohne Filter, mit diskretion├Ąr gew├Ąhltem und optimiertem Filter verglichen und analysiert.