Price Oscillator

Der Pri­ce Oscil­la­tor stellt die Dif­fe­renz von einem kurz­fris­ti­gen, arith­me­ti­schen Durch­schnitt und einem lang­fris­ti­gen, arith­me­ti­schen Durch­schnitt dar, d.h. den Abstand zwi­schen einem kurz- und einem lang­fris­ti­gen Trend. Somit ist der Pri­ce Oscil­la­tor posi­tiv, wenn der lang­fris­ti­ge Durch­schnitt über dem kurz­fris­ti­gen liegt und nega­tiv im umge­kehr­ten Fall. Aus Grün­den der Über­sicht­lich­keit, wird bei der Ver­wen­dung von vier glei­ten­den Durch­schnit­ten auf den Pri­ce Oscil­la­tor zurück­ge­grif­fen. Es wer­den zwei kurz­fris­ti­ge­re und zwei län­ger­fris­ti­ge­re Durch­schnit­te ver­wen­det, wobei die län­ger­fris­ti­ge­ren in Form eines Pri­ce Oscil­la­tors dar­ge­stellt wer­den. Er Dient in einem 4-GD-Sys­tem als Fil­ter für die Signal­ge­bung. Ein Nach­teil des Pri­ce Oscil­la­tors ist, dass wenn sich das Kurs­ni­veau stark ver­än­dert hat, der his­to­ri­sche Ver­gleich des Abstands nicht mög­lich ist, da der Abstand von der Höhe des Kurs­ni­veaus abhän­gig ist.

  • For­mel:
\( PO_{t}=GD_{t}^{arith.,m}©-GD_{t}^{arith.,n}© \)

Erich Flo­rek benutzt für das kurz­fris­ti­ge Paar 5 und 20 Tage sowie 21 und 89 Tage für das lang­fris­ti­ge Paar.
Charles LeBeau und David Lucas geben 5 und 12 Tage sowie 20 und 40 Tage an.


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