Stochastik

Sto­chas­tik ist alles, aber auch nur das alles, was mit Wahr­schein­lich­kei­ten zu tun hat. Mathe­ma­ti­sche Sto­chas­tik beschäf­tigt sich mit der Beschrei­bung und Unter­su­chung von Zufalls­expe­ri­men­ten wie zum Bei­spiel Wür­feln oder Münz­wurf sowie vom Zufall beein­fluss­te zeit­li­che Ent­wick­lun­gen.
Der von C. Lane ent­wi­ckel­te Sto­chas­tik-Indi­ka­tor basiert auf der Beob­ach­tung, daß in Auf­wärts­be­we­gun­gen der Schluß­kurs nahe dem Tages­hoch­kurs liegt, wäh­rend in Abwärts­be­we­gun­gen der Schluß­kurs nahe dem Tages­tiefst­kurs liegt. Der Sto­chas­tik-Indi­ka­tor als klas­si­scher Oszil­la­tor wird haupt­säch­lich in Seit­wärts­be­we­gun­gen ein­ge­setzt, um Umkehr­punk­te her­aus­zu­fin­den.
In Zei­ten mit sta­bi­len Trends lie­fert der Sto­chas­tik-Indi­ka­tor kei­ne beson­ders über­zeu­gen­den Ergebnisse.

Berechnung

Der Sto­chas­tik-Indi­ka­tor setzt sich aus zwei expo­nen­ti­el­len Durch­schnitts­li­ni­en ( %K und %D )zusam­men und wird in 2 Vari­an­ten berechnet.

Fast Sto­chas­tik (Indi­ka­tor):

\( \%K = \frac { ( C - L_n )} { ( H_n - L_n )} \cdot 100 \)

Hier­bei wird für n meist 5 Tage / Wochen ein­ge­setzt. Ln ist das tiefs­te Tief der letz­ten n-Tage, Hn ist ent­spre­chend das höchs­te Hoch.

Die %D Linie wird wie folgt errechnet:

\( \%D_{fast} = \frac { (( \%D_{t-1} \cdot 2)+ \%K_t )} { 3 } \)

Slow Sto­chas­tik (Indi­ka­tor):

Der Slow Sto­chas­tik glät­tet den Fast Sto­chas­tik etwas und bringt so etwas mehr Ruhe in den Oszil­la­tor. Für den %K des Slow Sto­chas­tik über­nimmt man den %D der schnel­le­ren Version:

  • \(\%K_{slow} = \%D_{fast}\)

Die Linie %Dslow errech­net sich wie­der­um aus:

  • \(\%D_{slow} = \frac { (( \%D_{t-1} \cdot 2)+ \%K_{slow} )} { 3 }\)

Der Slow Sto­chas­tik ist ruhi­ger im Ver­lauf und dürf­te für die meis­ten Anwen­dun­gen aus­rei­chend schnell genug in der Signal­ge­bung sein.


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