Referent : Ignatz Schalajda
Volatilitätsindizes (VIX etc.) messen die erwartete (!) Schwankung von z. B. S&P 500. Zum Handel eignet sich diese Underlying aber nur bedingt. Sog. Baskets aus VIX-Futures haben dafür eine Eigenschaft, die es für einen Handel sehr attraktiv machen. In seinem Vortrag erläutert der Referent verschiedene Volatilitätsprodukte, die sich für den Handel eignen und es werden auch entsprechende Handelsansätze vorgestellt, vor allem unter Berücksichtigung des Margin-Aspekts, einer stetig lauernden Gefahr beim Handel mit diesen Produkten.
Baskets von VIX-Futures (z.B. VXX, VXZ, SVXY, ZIV etc.) haben einen "eingebaute Drift", der mit verschiedenen Trendfolge-Ansätzen interessante Möglichkeiten bietet. Besonderes Augenmerk muss dabei aber auf Volaausbrüche gelegt werden, die eine Performance über Jahre zerstören können.
Volaeruptionen haben sich in 2018 Jahr bereits 2 mal ereignet, am 5. Februar und 11. Oktober.
Ignatz Schalajda entwickelt seit 2003 Handelssysteme, handelt seine Systeme, die aus 3 Vola-Portfolios mit insgesamt 18 Handelssystemen bestehen, selbst und ist bei Aeromir.com mit seinem Triple tool trade als Signalanbieter aktiv.