Volatilitätsindizes und ihr Alleinstellungsmerkmal

Refe­rent : Ignatz Schalajda 

Vola­ti­li­täts­in­di­zes (VIX etc.) mes­sen die erwar­te­te (!) Schwan­kung von z. B. S&P 500. Zum Han­del eig­net sich die­se Under­ly­ing aber nur bedingt. Sog. Bas­kets aus VIX-Futures haben dafür eine Eigen­schaft, die es für einen Han­del sehr attrak­tiv machen. In sei­nem Vor­trag erläu­tert der Refe­rent ver­schie­de­ne Vola­ti­li­täts­pro­duk­te, die sich für den Han­del eig­nen und es wer­den auch ent­spre­chen­de Han­dels­an­sät­ze vor­ge­stellt, vor allem unter Berück­sich­ti­gung des Mar­gin-Aspekts, einer ste­tig lau­ern­den Gefahr beim Han­del mit die­sen Produkten.

Bas­kets von VIX-Futures (z.B. VXX, VXZ, SVXY, ZIV etc.) haben einen "ein­ge­bau­te Drift", der mit ver­schie­de­nen Trend­fol­ge-Ansät­zen inter­es­san­te Mög­lich­kei­ten bie­tet. Beson­de­res Augen­merk muss dabei aber auf Vola­aus­brü­che gelegt wer­den, die eine Per­for­mance über Jah­re zer­stö­ren können.

Vola­erup­tio­nen haben sich in 2018 Jahr bereits 2 mal ereig­net, am 5. Febru­ar und 11. Oktober.

Ignatz Scha­laj­da ent­wi­ckelt seit 2003 Han­dels­sys­te­me, han­delt sei­ne Sys­te­me, die aus 3 Vola-Port­fo­li­os mit ins­ge­samt 18 Han­dels­sys­te­men bestehen, selbst und ist bei Aeromir.com mit sei­nem Tri­ple tool trade als Signal­an­bie­ter aktiv.