IB Days 2: Professionelle Methoden der Marktanalyse

Intermarket, dynamische Asset Allocation und Vola basierte Stop-Platzierung

Vortragsinhalt
Dynamische Asset Allocation beinhaltet die wechselnde Gewichtung von Anlageklassen oder auch einzelnen Wertpapieren in einem Portfolio auf Basis des Vergleichs jeweils zweier Märkte und Auswertung des Spreadcharts. Tradern ermöglicht die Analyse der Spreadcharts (Ratiocharts) zudem die Möglichkeit, sich „marktneutral“, also durch gleichzeitige Eröffnung einer Long- und Shortposition in je einem Markt zu positionieren. In dem Vortrag wird die Methodik der Intermarket- Analyse mit Spreadcharts erläutert sowie die Anwendung geeigneter Indikatoren auf die Spreadlinie zur Generierung von Handelssignalen. Darüber hinaus werden statistische Methoden wie die Korrelation der zwei zu untersuchenden Märkte einbezogen. Das abschließende Thema „Volatilität als Stop-Manager“ rundet den Vortrag ab. Es wird gezeigt, wie Investoren anhand geeigneter Vola-Indizes (z.B. des VDAX, VIX ,VSTOXX) die implizite Vola zur Positionierung von Stops verwenden können sowie die Interpretation statistischer Kennzahlen zum Stop-Management. Dieser Vortrag richtet sich an fortgeschrittene Anleger und Trader.

Referent
Gregor Bauer arbeitet als selbstständiger Portfolio Manager für Firmen und Privatkunden und ist selbst aktiver Trader. Gregor Bauer ist zudem Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V, sowie Mitglied des Direktoriums des Weltverbands der Technischen Analysten, wo er an leitender Stelle mitverantwortlich für das weltweite Ausbildung- und Zertifizierungsprogramm der IFTA ist. Gregor Bauer hat sich hohes Renommee auch durch seine Tätigkeit als Dozent für Technische Analyse und Portfolio Management an der Universität Liechtenstein, der Frankfurt School of Finance & Management, der European Business School (ebs), der Akademie Deutscher Genossenschaftsbanken (ADG, Montabaur) sowie der Sparkassenakademie erworben.

Folien zum Vortrag