Intermarketanalyse mit den Mitteln der Markttechnik (MV2014)

Spätestens in Finanzmarktkrisen kann eine starke Korrelation zwischen den Märkten beobachtet werden, aber auch während anderer Marktphasen ist ein solcher Zusammenhang zu erkennen. Ziel der in diesem Vortrag erläuterten Untersuchungen ist es, diese komplexen Zusammenhänge zu erfassen und für den praktischen Handel nutzbar zu machen.
Mithilfe der Analyse der Wellenbewegungen der Märkte können Aussagen über Phasenverschiebungen zwischen Märkten und deren statistische Zuverlässigkeit getroffen werden. Anhand realer Beispiele aus dem Bereich der Rohstoffe, Indizes und Devisen wird gezeigt, dass sich mit dieser Herangehensweise teils sehr starke Korrelationen feststellen lassen und dadurch Aussagen über einen Vor- oder Nachlauf eines Marktes möglich sind.

Andreas Platen promoviert seit Ende des Mathematikstudiums im Jahr 2012 im Fach Mathematik unter der Betreuung von Prof . Dr. Stanislaus Maier-Paape an der RWTH Aachen.

Folien zum Vortrag