Intermarketanalyse mit den Mitteln der Markttechnik (MV2014)

Spä­tes­tens in Finanz­markt­kri­sen kann eine star­ke Kor­re­la­ti­on zwi­schen den Märk­ten beob­ach­tet wer­den, aber auch wäh­rend ande­rer Markt­pha­sen ist ein sol­cher Zusam­men­hang zu erken­nen. Ziel der in die­sem Vor­trag erläu­ter­ten Unter­su­chun­gen ist es, die­se kom­ple­xen Zusam­men­hän­ge zu erfas­sen und für den prak­ti­schen Han­del nutz­bar zu machen.
Mit­hil­fe der Ana­ly­se der Wel­len­be­we­gun­gen der Märk­te kön­nen Aus­sa­gen über Pha­sen­ver­schie­bun­gen zwi­schen Märk­ten und deren sta­tis­ti­sche Zuver­läs­sig­keit getrof­fen wer­den. Anhand rea­ler Bei­spie­le aus dem Bereich der Roh­stof­fe, Indi­zes und Devi­sen wird gezeigt, dass sich mit die­ser Her­an­ge­hens­wei­se teils sehr star­ke Kor­re­la­tio­nen fest­stel­len las­sen und dadurch Aus­sa­gen über einen Vor- oder Nach­lauf eines Mark­tes mög­lich sind.

Andre­as Pla­ten pro­mo­viert seit Ende des Mathe­ma­tik­stu­di­ums im Jahr 2012 im Fach Mathe­ma­tik unter der Betreu­ung von Prof . Dr. Sta­nis­laus Mai­er-Paa­pe an der RWTH Aachen.

Foli­en zum Vortrag