Wie Anleger ihr Depot dauerhaft auf die Überholspur bringen
Ende der 60er Jahre veröffentlichte der Amerikaner Robert A. Levy sein auch heute noch oft zitiertes Standard-Werk „The Relative Strength Concept of Common Stock Price Forecasting“ (Das Konzept der Relativen Stärke zur allgemeinen Aktienkursprognose). Bis heute ist sein Verfahren als Selektions-Modell anerkannt. Im Rahmen dieser Arbeit wird aufgezeigt, wie dieser Ansatz um eine Timing-Komponente sinnvoll erweitert werden kann. Diese Vorgehensweise hat somit zwei Vorteile: Zum einen wird die für Investoren grundlegende Frage beantwortet, welcher Einzelwert bzw.
welcher Markt gekauft werden sollte. Zum anderen wird dem Anleger zusätzlich die Entscheidung über den Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs abgenommen. Die Ergebnisse, die ein darauf basierendes Handelsmodell für unterschiedliche Märkte geliefert hat, sind Teil dieser Untersuchung.