"optimal optimiert" - Ein Projektbericht zur Untersuchung …

"optimal optimiert" - Ein Projektbericht zur Untersuchung von Optimierungsstrategien

Auf, nach einem Opti­mie­rungs­lauf erziel­te, Back­test­ergeb­nis­se eines Han­dels­sys­tems kön­nen ver­schie­de­ne Opti­mie­rungs­stra­te­gien ange­wandt wer­den. So kann z.B. das  Back­test­ergeb­nis mit dem größ­ten Pro­fit­fak­tor oder dem größ­ten Gewinn für einen wei­ter­füh­ren­den Han­del ver­wen­det werden.

In die­ser Arbeit wird eine Vor­ge­hens­wei­se gezeigt, bei der Opti­mie­rungs­stra­te­gien auf ihre Anwend­bar­keit und Pro­fi­ta­bi­li­tät unter­sucht wer­den kön­nen. An  einem aus­ge­wähl­ten Han­dels­sys­tem wur­den Opti­mie­rungs­si­mu­la­tio­nen durch­ge­führt und deren Ergeb­nis­se ana­ly­siert und aus­ge­wer­tet. Fer­ner wer­den Mög­lich­kei­ten gezeigt, wie  Opti­mie­rung­er­geb­nis­se wei­te­re Han­dels­ent­schei­dung beein­flus­sen können.

Die Simu­la­tio­nen erfolg­ten mit der Soft­ware "Pip­Mas­ter;" (Matthes), die für die­se Arbeit ent­spre­chend erwei­tert wur­de. Der Bericht führt zur Annah­me, dass eine Opti­mie­rungs­si­mu­la­ti­on zu Aus­sa­gen über die Pro­fi­ta­bi­li­tät eines  Han­dels­sys­tems  füh­ren  kann,  und  zeigt,  wel­che Bezie­hun­gen  zwi­schen  einem  opti­mier­ten  Sys­tem  und  einem dar­auf basier­ten Aus­füh­rungs­sys­tem bestehen.