"optimal optimiert" - Ein Projektbericht zur Untersuchung von Optimierungsstrategien
Auf, nach einem Optimierungslauf erzielte, Backtestergebnisse eines Handelssystems können verschiedene Optimierungsstrategien angewandt werden. So kann z.B. das Backtestergebnis mit dem größten Profitfaktor oder dem größten Gewinn für einen weiterführenden Handel verwendet werden.
In dieser Arbeit wird eine Vorgehensweise gezeigt, bei der Optimierungsstrategien auf ihre Anwendbarkeit und Profitabilität untersucht werden können. An einem ausgewählten Handelssystem wurden Optimierungssimulationen durchgeführt und deren Ergebnisse analysiert und ausgewertet. Ferner werden Möglichkeiten gezeigt, wie Optimierungergebnisse weitere Handelsentscheidung beeinflussen können.
Die Simulationen erfolgten mit der Software "PipMaster;" (Matthes), die für diese Arbeit entsprechend erweitert wurde. Der Bericht führt zur Annahme, dass eine Optimierungssimulation zu Aussagen über die Profitabilität eines Handelssystems führen kann, und zeigt, welche Beziehungen zwischen einem optimierten System und einem darauf basierten Ausführungssystem bestehen.