Trendfolge Handelssystem: Modifiziertes Turtletrader System

Einleitung

Ausgehend von den Erfolgen der legendären Turtletrader im Futuretrading, die ein einfachesund von jedem nachvollziehbares Trendfolgesystem in den Futuremärkten handelten und spektakuläre Gewinne damit einfuhren, entwickelte ich seit 1995 ein Trendfolgesystem für die Aktienmärkte.

Die Unterschiede zum Turtlesystem liegen dabei zum einen in der Tatsache, dass man im Aktienhandel keine nicht korrelierten Märkte handeln kann, was durch Diversifikation über Branchen und Länder hinweg nur teilweise ausgeglichen werden kann, und zum anderen in der Auswahl der Titel aus einem Investmentuniversum aus über 8.000 Aktien allein in den USA und mehr als 40.000 Aktien weltweit.

Da das beste System nicht funktioniert, wenn man Pennystocks oder andere nicht liquide Titel an exotischen Börsenplätzen handelt, galt es zunächst, die Auswahl zu beschränken.

Bevor wir uns die Systemparameter im Einzelnen anschauen, wenden wir unser Augenmerk auf die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung des Handelssystems: Handelsplatz, Brokerwahl, Kontogröße.

Grundvoraussetzungen:

1. Gehandelt werden ausschließlich Aktien an der NYSE, AMEX und NASDAQ, weil die Auswahl an liquiden Titeln größer ist, als an allen europäischen Börsen zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, trendierende Aktien zu finden, die mit geringen Spreads und hohem Volumen gehandelt werden, ist hier wesentlich höher.

2. Ein Onlinebrokerkonto mit Spesen von max. 0,005% pro Kauf/Verkauf ist unverzichtbar.
Dabei sollte es sich um ein Marginkonto handeln, auf dem der Broker Ihnen automatisch einen Wertpapierkredit in der Höhe des Nettoliquidationswertes einräumt.
Höhere Spesen- und Zinssätze für Wertpapierkredite haben verheerende Auswirkungen auf die Performance, bei europäischen Instituten führen sie i.d.R. bei gleichen Ergebnissen zum Verlust …