Historische-Volatilität-Ratio

Beim His­to­ri­schen-Vola­ti­li­tät-Ratio (HVR) berech­net man die his­to­ri­sche Vola­ti­li­tät über einen kur­zen und über einen lan­gen Zeit­raum. Anschlie­ßend wird die kur­ze durch die lan­ge Vola­ti­li­tät divi­diert. In einem durch Toby Cra­bel bekannt gewor­de­nen Aus­bruchs-Han­dels­satz setzt man den Indi­ka­tor als Signal­fil­ter ein. Die Signa­le wer­den umge­setzt, wenn die HVR unter 05, sinkt. Für die Berech­nung der kurz­fris­ti­gen his­to­ri­schen Vola­ti­li­tät wer­den sechs und für die lang­fris­ti­ge his­to­ri­sche Vola­ti­li­tät 100 Tage verwendet.

Ist der HVR = 1, so sind die lang­fris­ti­ge und die kurz­fris­ti­ge Vola­ti­li­tät gleich hoch. Ist der HVR = 0,5, so ist die kurz­fris­ti­ge Vola­ti­li­tät halb und bei HVR = 2 ist dop­pelt so hoch wie die lang­fris­ti­ge Volatilität.


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