TRIX

Der TRIX errech­net sich wie ein 1-Tages-Rate of Chan­ge, wobei der drei­fach expo­nen­ti­ell geglät­te­te Durch­schnitt vom Log­arith­mus des Schluss­kur­ses © ver­wen­det wird und des­sen Stei­gung anzeigt. Durch die­ses Berech­nungs­ver­fah­ren wer­den zufalls­be­ding­te Aus­schlä­ge ver­hin­dert und ein Wech­sel in der Geschwin­dig­keit eines Trends ange­zeigt. Der TRIX zeigt eine star­ke Glät­tung bei gerin­ger Reak­ti­ons­ver­zö­ge­rung im Ver­gleich zum arith­me­ti­schen Durch­schnitt. Häu­fig wer­den 9, 12 oder 14 Tage ver­wen­det und sind für alle drei Durch­schnit­te iden­tisch. Um Han­dels­si­gna­le zu erzeu­gen bie­tet sich eine Dar­stel­lung mit einer Null­li­nie an. Wird die Null­li­nie von oben nach unten geschnit­ten so deu­tet es einen Abwärts­trend an, umge­kehrt wird ein Auf­wärts­trend ange­zeigt. Die Stei­gung ist in den Wen­de­punk­ten gleich Null.

Formel

\( TRIX_t=\frac{T_{t}-T_{t-1}}{T_{t-1}}*100 \)

\( T_t=GDL^{exp}_{Tage}\Bigg(GDL^{exp}_{Tage}\bigg(GDL^{exp}_{Tage} log©\bigg)\Bigg) \)