Aktienscreening mit dem Trend Emotion Timing System

Refe­rent : Jan Zuleeg 

Vor­trag:
Für das Trend-Emo­ti­on-Timing-Sys­tem von Oli­ver Reiß (Trend-Emotion-Timing-Dr.-Oliver-Reiss-CFTe-MFTA.pdf) wur­de der Autor von der NAAIM (Natio­nal Asso­cia­ti­on of Acti­ve Invest­ment Mana­gers) mit einem Award aus­ge­zeich­net (naa­im-2025-foun­ders-award).

Auf Basis die­ses Han­dels­set­ups wird im Vor­trag gezeigt, wie sich die im Paper beschrie­be­ne Metho­dik mit­hil­fe von ChatGPT sys­te­ma­tisch ana­ly­sie­ren, prä­zi­sie­ren und repro­du­zier­bar in Python imple­men­tie­ren lässt. Der Vor­trag behan­delt den voll­stän­di­gen Weg von der theo­re­ti­schen Modell­be­schrei­bung über die Ent­wick­lung eines regel­ba­sier­ten Akti­en­scan­ners bis hin zu Back­tests auf unter­schied­li­chen Aktienuniversen.

Dar­über hin­aus wird auf­ge­zeigt, wie sich aus den Trend- und Emo­ti­ons­si­gna­len kon­kre­te Han­dels­an­sät­ze ablei­ten las­sen, sowohl in Form eigen­stän­di­ger Han­dels­sys­te­me als auch als Rela­ti­ve-Stär­ke- bzw. Ran­king-Kom­po­nen­te inner­halb bestehen­der Stra­te­gien. Abschlie­ßend wird das Trend-Emo­ti­on-Timing-Sys­tem quan­ti­ta­tiv mit ande­ren Han­dels­sys­te­men ver­gli­chen, um sei­ne Eigen­schaf­ten und Ein­satz­mög­lich­kei­ten in unter­schied­li­chen Markt­re­gi­men herauszuarbeiten.

Refe­rent:

Seit 10 Jah­ren beschäf­tigt sich Jan Zuleeg neben­be­ruf­lich mit dem Bör­sen­ge­sche­hen. Sein Han­dels­stil basiert haupt­säch­lich auf fes­ten Regeln, die über Sta­tis­tik und sel­ber pro­gram­mier­te Back­tests fest­ge­legt wor­den sind. Dabei spielt die auto­ma­ti­sche Erken­nung von Mus­tern und For­ma­tio­nen aus der tech­ni­schen Ana­ly­se die wich­tigs­te Rolle.