Das IVY-Portfolio – Eine klassische Top-Down Selektion in zwei Stufen

Datum/Zeit Do 15. Nov 2018 - 19:00
RG : Düsseldorf
Referent : Urban Jäkle
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Veranstaltungsort
A&O Hotel und Hostel


Inhalt des Vortrags in Stichworten:
A. Theorie
Stufe 1: Marktauswahl aus fünf Marktgruppen: Aktien USA, Aktien Welt ohne USA, Rohstoffe, Immobilien, Anleihen. In Anlehnung an das Buch von Meb Faber „The IVY Portfolio“.
Stufe 2: Aktienselektion durch Momentum. Eine komplette Handelsanweisung in Anlehnung an das Buch von Andreas Clenow „Stocks on the Move“.
B. Praxis: Umsetzung mit der Börsensoftware TaiPan.
C. Ergebnisse: Backtests mit der Software Amibroker. Transparentes Musterdepot „Wikifolio“.

Zur Person:
Der Referent handelt seit knapp 25 Jahren Aktien und seit über 20 Jahren Futures.
Er hat früh damit begonnen, seine Handelskonzepte zu programmieren und zu testen, denn Reproduzierbarkeit und Überprüfbarkeit sind existenziell bei der Entwicklung von mechanischen Handelssystemen.
Urban Jäkle war auf dem Parkett der Chicago Mercantile Exchange tätig und hat jahrelang institutionelles Geld mit Daytrading-Handelssystemen auf Futures verwaltet. Aus dieser Arbeit sind einige Artikel im Traders und das Buch „Trading Systems“ (Harriman House, Hampshire, UK, 2009) entstanden.

Seine jüngste Arbeiten sind langsamere End Of Day Handelssysteme an den Aktienmärkten. Wie bei den schnellen und hoch gehebelten Futures arbeiten seine Strategien auf Aktien aber ebenso nach nachvollziehbaren Regeln. Vorbild für seine aktuelle Strategie ist das sog. „IVY-Portfolio“, mit dem die Stiftungen der Elite-Universitäten Harvard und Yale seit den 70er Jahren regelmässig zweistellige Renditen mit kaum nennenswerten Rückgängen erzielen.

Jäkle hat diesen von Meb Faber beschriebenen Ansatz zusammen mit der Momentumstrategie des Fonds-Managers Andreas Clenow eng angelehnt an die Literatur in einem klassischen Top-Down-System umgesetzt. Dieses ist auch für Sie mittlerweile mit kommerzieller Software umsetzbar. (In der Variante für Einsteiger mit der Software TaiPan von Lenz und Partner oder für Fortgeschrittene, die auch Backtests machen wollen, mit der Software Amibroker).
Zudem gibt es zur Strategie inzwischen auch ein transparentes Musterportfolio, ein sog. Wikifolio, wo Sie jeden einzelnen Trade und die Performance nach verfolgen können. Das Musterportfolio ist als Zertifikat über Lang und Schwarz emittiert und an der Börse (ähnlich wie ein Fonds) handelbar.

Weitere Infos auf der Webseite www.urban-stocks.com