Der Momentum Effekt bei Aktien

Datum/Zeit Mo 08. Okt 2018 - 19:00 bis 21:00
RG : Ber­lin
Refe­rent : Mar­ko Gränitz 
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Ver­an­stal­tungs­ort
Savoy Ber­lin

Der Momen­tum-Effekt - auch Rela­ti­ve Stär­ke genannt - gilt als bedeu­tends­te bekann­te Kapi­tal­markt­an­oma­lie. Im Vor­trag wird gezeigt, wel­che Ren­di­ten für eine Viel­zahl an Ein­stel­lun­gen im Durch­schnitt jeweils erzielt wer­den konn­ten. Unter­sucht wur­den ins­ge­samt über 2.400 euro­päi­sche Akti­en im Zeit­raum von 1991-2010. Die Ergeb­nis­se wer­den anhand der eigens ent­wi­ckel­ten Momen­tum-Land­kar­te dar­ge­stellt. Außer­dem wer­den in einem Lite­ra­tur­über­blick die wich­tigs­ten Erkennt­nis­se aus ande­ren Stu­di­en gezeigt.

Mar­ko Grä­nitz hat Ende 2015 über das The­ma Momen­tum pro­mo­viert. Er arbei­tet frei­be­ruf­lich als stell­ver­tre­ten­der Chef­re­dak­teur beim Maga­zin Trad­ers-Maga­zin und schreibt Arti­kel im Smart Inves­tor. Mar­ko ist akti­ver Tri­ath­let und betreibt den Blog www.marko-momentum.de.

Rege­lung für Gäs­te und Interessierte:
Gegen Zah­lung eines Kos­ten­bei­trags von 30,- Euro und vor­her­ge­hen­der Anmel­dung rm.berlin@vtad.de sind Gäs­te herz­lich will­kom­men. Gut­schei­ne für eine ein­ma­li­ge kos­ten­lo­se Teil­nah­me erhal­ten Sie auf Bör­sen­ta­gen, Mes­sen oder auf schrift­li­che Anfra­ge beim Regionalmanager.