Automatische Handelssysteme

Wann

02. 05 2023 
19:00 - 21:00

Wo

H10 Hotel Ber­lin KuDamm
Joa­chims­tha­ler Str. 31-32, Ber­lin, 10789 

Regionalgruppe

Refe­rent : Vol­ker Knapp 

Alle unten genann­ten The­men wer­den anhand von ech­ten Sys­te­men demonstriert. 

1. War­um Back­test­ing und was soll­te getes­tet werden? 

Preis
Mond
Indi­ka­to­ren
Fun­da­men­tal Daten
Mus­ter
Trend­li­ni­en

2. Daten­quel­len und Datenmanagement 

Unter­schied­li­che Daten­quel­len und deren Vor- und Nachteile.
Her­aus­for­de­run­gen Sur­vi­vor­ship Bias und Rollover.
Eröff­nungs-, Hoch-, Tief- und Schluss­kurs, ist doch ganz ein­fach, oder? 

3. Ist Back­test­ing nur für Programmierer? 

Drag-and-Drop, Python, C#
Port­fo­lio-Back­test­ing oder Back­test­ing nur eines Finanzinstruments 

4. War­um Optimierung?

Sinn und Unsinn von Opti­mie­rung in Backtests
Walk-For­ward-Opti­mie­rung mit ech­ten Systemen
Ver­wen­dung eines ver­schie­ben­den oder erwei­tern­den Fens­ters in der Praxis

5. Money Management 

Posi­ti­ons­grö­ßen in der Praxis
Stopp-Loss-Orders
Posi­ti­ons­grö­ße in Rela­ti­on zum Stopp-Loss
Vie­le Orders – Wenig Geld, was tun? 

6. Ver­wen­dung von Mus­ter­er­ken­nung und Trend­li­ni­en ohne Pro­gram­mie­rung geht das? 

7. Auto­ma­ti­sier­tes Tra­ding mit Limit Orders 

Anschlie­ßend freue ich mich auf eine dyna­mi­sche und respekt­vol­le Dis­kus­si­on zu den prä­sen­tier­ten Metho­den, Mög­lich­kei­ten, Ergeb­nis­sen und Ansichten.


Regelung für Gäste und Interessierte:

Schnup­pern ist mit vor­he­ri­ger Anmel­dung kos­ten­frei und erst bei ab der zwei­ten Teil­nah­me wer­den 30 € Kos­ten­be­tei­li­gung berech­net. Die Gäs­te wer­den gebe­ten sich beim Regio­nal­ma­na­ger per Email unter rm.berlin@vtad.de anzu­mel­den,  da die Plät­ze beschränkt sind!

Gut­schei­ne für eine ein­ma­li­ge kos­ten­lo­se Teil­nah­me erhal­ten Sie auf Bör­sen­ta­gen, Mes­sen oder auf schrift­li­che Anfra­ge beim Regionalmanager.
Gäs­te ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung müs­sen lei­der abge­wie­sen werden!!!


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