Referent : Volker Knapp
Alle unten genannten Themen werden anhand von echten Systemen demonstriert.
1. Warum Backtesting und was sollte getestet werden?
Preis
Mond
Indikatoren
Fundamental Daten
Muster
Trendlinien
2. Datenquellen und Datenmanagement
Unterschiedliche Datenquellen und deren Vor- und Nachteile.
Herausforderungen Survivorship Bias und Rollover.
Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs, ist doch ganz einfach, oder?
3. Ist Backtesting nur für Programmierer?
Drag-and-Drop, Python, C#
Portfolio-Backtesting oder Backtesting nur eines Finanzinstruments
4. Warum Optimierung?
Sinn und Unsinn von Optimierung in Backtests
Walk-Forward-Optimierung mit echten Systemen
Verwendung eines verschiebenden oder erweiternden Fensters in der Praxis
5. Money Management
Positionsgrößen in der Praxis
Stopp-Loss-Orders
Positionsgröße in Relation zum Stopp-Loss
Viele Orders – Wenig Geld, was tun?
6. Verwendung von Mustererkennung und Trendlinien ohne Programmierung geht das?
7. Automatisiertes Trading mit Limit Orders
Anschließend freue ich mich auf eine dynamische und respektvolle Diskussion zu den präsentierten Methoden, Möglichkeiten, Ergebnissen und Ansichten.
Regelung für Gäste und Interessierte:
Schnuppern ist mit vorheriger Anmeldung kostenfrei und erst bei ab der zweiten Teilnahme werden 30 € Kostenbeteiligung berechnet. Die Gäste werden gebeten sich beim Regionalmanager per Email unter rm.berlin@vtad.de anzumelden, da die Plätze beschränkt sind!
Gutscheine für eine einmalige kostenlose Teilnahme erhalten Sie auf Börsentagen, Messen oder auf schriftliche Anfrage beim Regionalmanager.
Gäste ohne vorherige Anmeldung müssen leider abgewiesen werden!!!