Mean Reversion auf den Punkt gebracht: So handelt man den RSI im NASDAQ 100

Refe­rent : Joa­chim Klindworth 

Beschrei­bung des Vortrags:
In die­sem Vor­trag stel­len wir ein sys­te­ma­ti­sches Mean-Rever­si­on-Modell für den kurz­fris­ti­gen Han­del im NASDAQ 100 vor. Der RSI dient dabei als zen­tra­les Werk­zeug zur Iden­ti­fi­ka­ti­on tem­po­rä­rer Markt­über­trei­bun­gen. Gezeigt wird, wie Schwä­che­pha­sen prä­zi­se genutzt und Ein­stiegs- sowie Aus­stiegs­zeit­punk­te regel­ba­siert defi­niert wer­den – trans­pa­rent, repro­du­zier­bar und ohne sub­jek­ti­ve Einschätzung.

Über den Referenten:
Joa­chim Klind­worth ist Co-Foun­der der LIT Algo Solu­ti­ons GmbH und Algo­trader aus Leidenschaft.
Er begann sei­ne beruf­li­che Lauf­bahn im Finanz­sek­tor 2003 als Bank­kauf­mann. Joa­chim ver­tief­te sein Wis­sen im Bereich Akti­en­markt und Bör­se, als er von 2006 bis 2010 einen Mas­ter of Arts (Hono­urs) in Finan­cial Eco­no­mics absol­vier­te. Anschlie­ßend erwei­ter­te er sei­ne Exper­ti­se durch ein Mas­ter­stu­di­um im Bereich Risk Manage­ment & Finan­cial Engi­nee­ring (2010-2011), wobei der Fokus auf quan­ti­ta­ti­ven Metho­den im Asset Manage­ment lag.
Nach ers­ten Erfah­run­gen im Insti­tu­tio­nel­len Asset Manage­ment bei der Beren­berg Bank und einem Schwei­zer Hedge­fonds ent­schied er sich 2015 dazu, die Lauf­bahn als Voll­zeit-Algo­trader einzuschlagen.
Im Jahr 2023 schloss Joa­chim Klind­worth sich mit Dr. Mat­thi­as Blankenberg-Teich
zusam­men, um ren­di­te­star­ke algo­rith­mi­sche Han­dels­stra­te­gien für Pri­vat­an­le­ger zugäng­lich zu machen.

Vor­trags­un­ter­la­gen (nur für ange­mel­de­te Benutzer):