Referent : Dr. Achim Lamatsch
In Teil 1 des Vortrags wurde als Beispiel einer Reversionsstrategie die Double7s-Strategie von Larry Connors auf den SPY vorgestellt und Optimierungsmöglichkeiten der Strategie mit dem Backtesting-Programm Wealth-Lab besprochen.
Nach einer kurzen Wiederholung der wesentlichen Punkte aus Teil 1 wird dargestellt, wie sich eine handelbare Strategie mit deutlich besserer Performance dadurch ergibt, dass die Double7s-Strategie auf ein Portfolio auf alle Aktien des S&P 500 angewendet wird.
Es wird vorgestellt, wie die Strategie optimiert und das Optimierungsergebnis analysiert werden kann, wie die Umsetzung der Strategie in Trades durchgeführt wird und welche Probleme sich bei dieser Vorgehensweise in der Praxis gezeigt haben. Darüber hinaus werden die Ergebnisse einiger Erweiterungen der Strategie besprochen und analysiert.
Ihr Referent: Dr. Achim Lamatsch ist seit über 40 Jahren mal mehr mal weniger an der Börse aktiv. Nach vielen Jahren mit sehr durchwachsenen Ergebnissen hat er sich ab 2018 indikatorbasierten Strategien und darauf basierenden Rückrechnungen zugewandt. Seit 2020 betreibt er End-of-day-Trading nach Signalen, die auf der Basis von statistisch überprüften Regeln generiert werden.