Traden nach Statistik – Strukturiertes Entwickeln einer Strategie

Refe­rent : Dr. Achim Lamatsch 

Tra­ding kann als sta­tis­ti­sches Pro­blem betrach­tet wer­den. Hier­für wer­den mathe­ma­tisch sau­ber defi­nier­te Regeln gesucht, nach denen Ein­stiegs- und Aus­stiegs­si­gna­le für Trades fest­ge­legt wer­den. Das Tra­ding sta­tis­tisch zuse­hen ermög­licht es auch, gewis­se Eigen­schaf­ten der Stra­te­gien im Vor­feld festzulegen.

Die Ana­ly­se der Rück­rech­nung eröff­net aber auch die Mög­lich­keit, mehr oder weni­ger kom­ple­xe Regeln im Zusam­men­spiel zu unter­su­chen und einen guten Ein­druck zu bekom­men, in wel­chen Gren­zen sich eine Stra­te­gie im ech­ten Tra­ding bewe­gen wird.

Am Bei­spiel einer nicht intui­ti­ven dafür aber pro­fi­ta­blen Rever­si­ons­stra­te­gie wol­len wir uns gemein­sam anse­hen, wie man auf sta­tis­ti­scher Basis eine Stra­te­gie ent­wi­ckeln und beur­tei­len kann.

Refe­rent:
Dr. Achim Lamatsch ist seit über 40 Jah­ren mal mehr mal weni­ger an der Bör­se aktiv. Nach vie­len Jah­ren mit sehr durch­wach­se­nen Ergeb­nis­sen hat er sich ab 2018 indi­ka­tor­ba­sier­ten Stra­te­gien und dar­auf basie­ren­den Rück­rech­nun­gen zuge­wandt. Seit 2020 betreibt er End-of-day-Tra­ding nach Signa­len, die auf der Basis von sta­tis­tisch über­prüf­ten Regeln gene­riert werden.