Mit Backtest die besten Strategien finden

Refe­rent : Jan Zuleeg 

Wir leben in einer Zeit von Daten­über­fluss. Es ist ein Segen und Fluch zugleich.
Vie­le Daten­sät­ze sind sogar frei zugäng­lich. Aber was mach ich mit all den Daten und was sagen sie eigentlich?
Oder wie stark ver­än­dert sich mein Han­dels­er­geb­nis, wenn ich einen Para­me­ter etwas ver­än­de­re oder weglasse?

Zu die­sen und ande­ren span­nen­den The­men befra­gen wir am bes­ten unse­ren Refe­ren­ten Jan Zuleeg (VTAD Mün­chen). Ein Fach­mann, wenn es um prak­ti­sche Anwen­dung von Infor­ma­ti­ons­ver­ar­bei­tung und ihrem Nut­zen geht.

Mit Python las­sen sich auf ein­fa­che Art und Wei­se Back­tests von Han­dels­stra­te­gien durch­füh­ren und es ste­hen eine Men­ge Modu­le zur Ver­fü­gung, die dabei unter­stüt­zen und mit denen sich wich­ti­ge Kenn­zah­len und Equi­ty­kur­ven aus­rech­nen las­sen. Mit Back­tests las­sen sich nicht nur ein­zel­ne Akti­en tes­ten, son­dern auch ein Port­fo­lio aus vie­len Akti­en zusam­men­set­zen. Hier­zu wer­den in Bei­spie­len haupt­säch­lich ame­ri­ka­ni­sche Akti­en ver­wen­det. Han­dels­sys­te­me kön­nen Signa­le nicht nur mit­tels ein­fa­chen glei­ten­den Durch­schnit­ten erhal­ten, son­dern auch auf deut­lich kom­pli­zier­te­ren Wegen, die auf Mus­ter­er­ken­nung basie­ren. Es wer­den ver­schie­de­ne Bei­spie­le gezeigt, wie sich kom­pli­zier­te For­ma­tio­nen wie z.B. Tas­se-Hen­kel oder Gart­ley Mus­ter auto­ma­tisch mit Algo­rith­men auf­spü­ren las­sen und mit­tels Back­tests auf ihre Per­for­mance bewer­ten las­sen. Um Han­dels­stra­te­gien mit vie­len Signa­len zu ver­bes­sern, kön­nen Fil­ter­tech­ni­ken ver­wen­det wer­den. Dazu wer­den Markt­fil­ter und spe­zi­ell ange­pass­te Fil­ter für Stra­te­gien vor­ge­stellt und bewertet.

Refe­rent:

Jan Zuleeg

Seit 10 Jah­ren beschäf­tigt sich Jan Zuleeg neben­be­ruf­lich mit dem Bör­sen­ge­sche­hen. Sein Han­dels­stil basiert haupt­säch­lich auf fes­ten Regeln, die über Sta­tis­tik und sel­ber pro­gram­mier­te Back­tests fest­ge­legt wor­den sind. Dabei spielt die auto­ma­ti­sche Erken­nung von Mus­tern und For­ma­tio­nen aus der tech­ni­schen Ana­ly­se die wich­tigs­te Rolle.

Schnup­pern ist mit vor­he­ri­ger Anmel­dung kos­ten­frei und erst ab der zwei­ten Teil­nah­me wer­den 30 Euro Kos­ten­be­tei­li­gung berech­net. Die Gäs­te wer­den gebe­ten sich beim Regio­nal­ma­na­ger per Email unter rm.freiburg@vtad.de anzu­mel­den,  da die Plät­ze beschränkt sind! Der Mit­glieds­bei­trag als „Per­sön­li­ches Mit­glied“ beträgt 120 Euro für ein Jahr. Für Mit­glie­der ist der Besuch aller regio­na­len Ver­an­stal­tun­gen in allen Regio­nal­grup­pen kostenfrei.

Veranstaltungsort:

Inter­ci­ty­Ho­tel Frei­burg, Bis­marck­al­lee 3, 79098 Freiburg.
Direkt beim Haupt­bahn­hof Frei­burg. Par­ken in der Bahnhofsgarage.