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Refe­rent : Amin Khribi 

Opti­ons Tra­ding Around Ear­nings – Oppor­tu­ni­ties Through Volatility

Ear­nings announce­ments are one of the most important mar­ket cata­lysts. They regu­lar­ly trig­ger signi­fi­cant pri­ce move­ments and can crea­te inte­res­t­ing oppor­tu­ni­ties for opti­ons traders.

In this web­i­nar, the foun­der of Ear­nings­Wat­cher will demons­tra­te how ear­nings events can be ana­ly­zed and traded sys­te­ma­ti­cal­ly. The focus will be on impli­ed vola­ti­li­ty, the pri­ce move expec­ted by the opti­ons mar­ket, and his­to­ri­cal pri­ce reactions.

Using real-world examp­les, par­ti­ci­pan­ts will learn how to iden­ti­fy sta­tis­ti­cal pat­terns and incor­po­ra­te them into opti­ons stra­te­gies around ear­nings announcements.

Deutsch:
Opti­on Tra­ding rund um Quar­tals­zah­len – Chan­cen durch Volatilität

Quar­tals­zah­len sor­gen regel­mä­ßig für star­ke Kurs­be­we­gun­gen und bie­ten damit inter­es­san­te Mög­lich­kei­ten für Optionshändler.

In die­sem Web­i­nar zeigt der Grün­der von Ear­nings­Wat­cher, wie Ear­nings-Events sys­te­ma­tisch ana­ly­siert wer­den kön­nen. Im Fokus ste­hen dabei die impli­zi­te Vola­ti­li­tät, die vom Opti­ons­markt erwar­te­te Kurs­be­we­gung und his­to­ri­sche Kursreaktionen.

Anhand kon­kre­ter Bei­spie­le erfah­ren die Teil­neh­mer, wie sich sta­tis­ti­sche Mus­ter erken­nen und für Opti­ons­stra­te­gien rund um Quar­tals­zah­len nut­zen lassen.