Der Momentum Effekt bei Aktien

Der Momentum-Effekt – auch Relative Stärke genannt – gilt als bedeutendste bekannte Kapitalmarktanomalie. Im Vortrag wird gezeigt, welche Renditen für eine Vielzahl an Einstellungen im Durchschnitt jeweils erzielt werden konnten. Untersucht wurden insgesamt über 2.400 europäische Aktien im Zeitraum von 1991-2010. Die Ergebnisse werden anhand der eigens entwickelten Momentum-Landkarte dargestellt. Außerdem werden in einem Literaturüberblick die wichtigsten Erkenntnisse aus anderen Studien gezeigt.

Marko Gränitz hat Ende 2015 Über das Thema Momentum promoviert . Er arbeitet freiberuflich als stellvertretender Chefredakteur beim Magazin TRADERS´ und schreibt Artikel im Smart Investor. Marko ist aktiver Triathlet und betreibt den Blog www.marko-momentum.de

Folien zum Vortrag

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