Regelbasierte 3‑Kerzen‑Strategie für Index‑Trading

In die­sem span­nen­den und pra­xis­ori­en­tier­ten Web­i­nar ist Dr. Mat­thi­as Blankenberg‑Teich zu Gast, Geschäfts­füh­rer der LIT Algo Solu­ti­ons GmbH und aus­ge­wie­se­ner Exper­te für algo­rith­mi­sche Handelssysteme.

In sei­nem Vor­trag stellt Dr. Blankenberg‑Teich eine klar struk­tu­rier­te, regel­ba­sier­te Trading‑Strategie vor, die auf sys­te­ma­ti­schen Tests für den S&P 500 und den Nasdaq 100 basiert. Im Mit­tel­punkt steht ein ein­fa­ches, aber äußerst kon­se­quent umge­setz­tes 3‑Kerzen‑Modell:

  • Drei rote Tages­ker­zen die­nen als Long‑Signal
  • Drei grü­ne Tages­ker­zen als Short‑Signal
  • Back­test – Daten und Ergebnisse

Anhand rea­ler Markt­da­ten zeigt er, wie die­se Signa­le ent­ste­hen, wel­che Regeln für die Umset­zung gel­ten und wie sich die Stra­te­gie in unter­schied­li­chen Markt­pha­sen verhält.

Dar­über hin­aus prä­sen­tiert er die Ergeb­nis­se umfang­rei­cher Back­tests, erläu­tert die zugrun­de lie­gen­den Daten und gibt Ein­bli­cke in die Robust­heit und Aus­sa­ge­kraft des Ansat­zes. Das Web­i­nar rich­tet sich an alle, die regel­ba­sier­te Stra­te­gien schät­zen, ihre Ent­schei­dungs­fin­dung sys­te­ma­ti­sie­ren möch­ten oder nach kla­ren, repro­du­zier­ba­ren Set­ups für Index‑Long‑ und Short‑Trades suchen.

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