Intraday Momentum Index - IMI

Der IMI zeigt an, ob schwar­ze (C<0) oder wei­ße (C>0) Ker­zen in der jewei­li­gen Markt­si­tua­ti­on vor­herr­schen. Der IMI ist ein Oszil­la­tor, der Extrem­wer­te im Intra­day Momen­tum anzei­gen soll. Wie beim Qstick steht auch die Dif­fe­renz aus Eröff­nungs- und Schluss­kurs im Betrachtungsmittelpunkt.

Die Berech­nung erfolgt ana­log zu der des Rela­ti­ve Strength Index (RSI). Nur wird der heu­te Schluss­kurs nicht mit dem des Vor­ta­ges ver­gli­chen, son­dern mit dem heu­ti­gen Eröff­nungs­kurs. Auch wird anstatt des Avera­ge-off-Ver­fah­rens eine ein­fa­che Sum­me ein­ge­setzt. In der For­mel steht statt der Sum­me ein arith­me­ti­scher Durch­schnitt. Bei­de Vari­an­ten füh­ren zu iden­ti­schen Ergebnissen.

Zur Bil­dung des Durch­schnitts wer­den 14 Tage emp­foh­len. Der IMI schwankt auf einer Ska­la von 0 bis 100. Grö­ßer 70 bedeu­tet, dass wei­ße Ker­zen domi­nie­ren. Dies deu­tet auf einen Auf­wärts­trend hin. Wer­te unter 20 zei­gen, dass schwar­ze Ker­zen vor­herr­schen, was wie­der­um auf einen Abwärts­trend hin­deu­tet. Zwi­schen 40 und 60 befin­det sich der IMI in einer neu­tra­len Zone. Bil­det der Markt nach einem star­ken Ein­bruch wie­der Boden, neh­men die wie­ßen Ker­zen wie­der zu und somit steigt der IMI Rich­tung 80. Dreht sich die Situa­ti­on hin­ge­gen nach einem Anstieg in nega­ti­ve, dann neh­men die schwar­zen Ker­zen zu und der IMI nähert sich der 20.

Formeln

\( IMI_t \ =100-\frac{100}{1+\frac {GD _t ^{arith.,n}(u)} {GD _t ^{arith.,n}(d)}}\\\)

 

\( IMI_t\ = \frac {GD _t ^{arith.,n}(u)} {{GD _t ^{arith.,n}(u)} + {GD _t ^{arith.,n}(d)}} \cdot 100 \\\)

 

\( C_t>O_t \quad \quad u_t=C_t-O_t \quad \quad und \quad \ d_t=0\\ \)

\( C_t<O_t \quad \quad u_t=0 \quad \quad und \quad \ d_t=O_t-C_t \\\)

\( C_t=O_t \quad \quad u_t=0 \quad \quad und \quad \ d_t=0 \)