Automatische Handelssysteme

Refe­rent : Vol­ker Knapp 

1. War­um Back­test­ing und was soll­te getes­tet werden?

Preis

Mond

Indi­ka­to­ren

Fun­da­men­tal Daten

Mus­ter

Trend­li­ni­en

2. Daten­quel­len und Datenmanagement

Unter­schied­li­che Daten­quel­len und deren Vor- und Nachteile.

Her­aus­for­de­run­gen Sur­vi­vor­ship Bias und Rollover.

Eröff­nungs-, Hoch-, Tief- und Schluss­kurs, ist doch ganz ein­fach, oder?

3. Ist Back­test­ing nur für Programmierer?

Drag-and-Drop, Python, C#

Port­fo­lio-Back­test­ing oder Back­test­ing nur eines Finanzinstruments

4. War­um Optimierung?

Sinn und Unsinn von Opti­mie­rung in Backtests

Walk-For­ward-Opti­mie­rung mit ech­ten Systemen

Ver­wen­dung eines ver­schie­ben­den oder erwei­tern­den Fens­ters in der Praxis

5. Money Manage­ment

Posi­ti­ons­grö­ßen in der Praxis

Stopp-Loss-Orders

Posi­ti­ons­grö­ße in Rela­ti­on zum Stopp-Loss

Vie­le Orders – Wenig Geld, was tun?

6. Ver­wen­dung von Mus­ter­er­ken­nung und Trend­li­ni­en ohne Pro­gram­mie­rung geht das?

7. Auto­ma­ti­sier­tes Tra­ding mit Limit Orders

Alle auf­ge­führ­ten The­men wer­den anhand von ech­ten Sys­te­men demons­triert.

Vol­ker Knapp ist ehe­ma­li­ger Vor­stands­vor­sit­zen­der des VTA­Ds (2002 - 2004) und hat nach Ent­wick­lung der Soft­ware Wealth-Lap lan­ge Zeit in Dubai gelebt.