Backtesting von Trading Strategien

Datum/Zeit Mi 14. Sep 2022 - 18:30 bis 21:00
RG : München
Referent : David Florysiak
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Veranstaltungsort
ConferenceCenter Haus der Bayerischen Wirtschaft


Präsentation: Backtesting_Trading_Strategien

 

Im Vordergrund des Vortrags steht die Frage: Wie können Trading Strategien bewertet werden? Anhand einer Simple Moving Average Strategie für Kryptowährungen werden potenzielle Probleme der Bewertung aufgezeigt, die dazu führen können, dass in vermeintlich profitable Trading Strategien investiert wird. In der Fallstudie werden ebenfalls mögliche Lösungsansätze präsentiert, wie profitable und unprofitable Trading Strategien voneinander getrennt werden können.

 

Über den Referenten:

David Florysiak ist Professor für FinTech und unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung ihrer FinTech- und Data Science-Herausforderungen. Sowohl seine Forschung als auch seine Lehre sind sehr anwendungsorientiert und lassen sich nahtlos in potenzielle Geschäftsanwendungen umsetzen. Er verfügt über praktische Erfahrung mit datenwissenschaftlichen Anwendungen im Finanzbereich (unter Einsatz von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Natural Language Processing (NLP) und mehr), einschließlich des Cloud Deployments.

Aus einer breiteren Perspektive betrachtet, konzentrieren sich seine Forschungsinteressen auf viele Aspekte des dezentralen Finanzwesens (DeFi), eine token-basierte Wirtschaft und die Digitalisierung von Vermögenswerten. In letzter Zeit setzt er sich vermehrt mit dem Thema Quantencomputing auseinander und wie dieses Finanzdienstleistungen transformieren wird.

Darüber hinaus setzt er seine Forschung in die Praxis um, indem er als Sachverständiger Gutachten im Bereich der Kapitalanlagen, privaten Finanzplanung sowie derivativer Finanzinstrumente erstattet und maßgeschneiderte Schulungen im Bereich des Executive Education anbietet.