Bouhmidi-Bänder – Der impliziten Volatilität auf der Spur

Datum/Zeit Di 17. Jan 2023 - 18:30 bis 20:00
RG : VTAD Webinar
Referent : Salah-Eddine Bouhmidi
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Die bekanntesten Volatilitätsindikatoren wie Bollinger Bands, Keltner Channel, Donchian Channels usw. verwenden alle die historische Volatilität des Basiswerts. Die Volatilität wird jedoch nicht nur durch die historische Volatilität, sondern auch durch die implizite Volatilität bestimmt. Die zusätzliche Analyse der impliziten Volatilität schärft den Blick und verbessert den Handelsansatz. In diesem Vortrag wird Herr Bouhmidi eigenen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator vorstellen.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets bei IG und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Als studierter Wirtschaftswissenschaftler (M. Sc.) hat sich Herr Bouhmidi intensiv mit Kapitalmarkttheorie und quantitativer Analyse beschäftigt. Neben den psychologischen Aspekten des Tradings befasst er sich zudem mit der statistischen Modellierung von Handelsstrategien und Testverfahren.