Quantitative Aktienmarktanalyse - Entschleunigung im Trading

Refe­rent : Joa­chim Lenz 

Vor­trags­in­halt:
In die­sem Vor­trag wid­men wir uns der Fra­ge, war­um es sinn­voll ist, quan­ti­ta­ti­ve Model­le und Han­dels­sys­te­me im Tra­ding ein­zu­set­zen. Dabei zei­gen wir, wie eine sta­bi­le Para­me­ter­aus­wahl gelingt, indem metho­di­sche Kri­te­ri­en genutzt und aus­ge­wähl­te Prä­fe­ren­zen berücksichtigt.
Dar­über hin­aus beschäf­ti­gen wir uns mit der Opti­mie­rung von Para­me­tern – von ein-dimen­sio­na­len bis hin zu zwei-dimen­sio­na­len Ansät­zen – und erläu­tern, wie die­se zur Robust­heit und Zuver­läs­sig­keit einer Han­dels­stra­te­gie bei­tra­gen. Der Vor­trag ver­bin­det pra­xis­na­he Bei­spie­le mit theo­re­ti­schem Hin­ter­grund­wis­sen und soll ver­deut­li­chen, wie quan­ti­ta­ti­ve Model­le hel­fen kön­nen, bes­se­re und nach­hal­ti­ge­re Ent­schei­dun­gen an den Finanz­märk­ten zu treffen.

Zum Refe­ren­ten:
Joa­chim Lenz ent­wi­ckelt seit 25 Jah­ren Quan­ti­ta­ti­ve Anla­ge­mo­del­le und Handelssysteme.
Er ist Preis­trä­ger des VTAD Award (2011) und lei­te­te beim VTAD Frank­furt die Arbeits­grup­pe Handelssysteme.