Referent : Kersten Wöhrle
Der Reiz von Finanzmarkt-Zyklusmodellen liegt in der Hoffnung, Ordnung, Vorhersehbarkeit und Struktur
in die scheinbar chaotischen Bewegungen von Börsenkursen und Wirtschaft zu bringen. Besonders beliebt
ist dabei die Orientierung an Hand von saisonalen Mustern, wie zum Beispiel dem Wahlzyklus, dem
Dekaden-Durchschnittsverlauf, usw. Als erste Einordnung ist der unterstellte Musterverlauf durchaus
hilfreich. Leider folgt der Markt nicht zwangsläufig dem statistischen Durchschnitts-Muster und kann im
ungünstigsten Fall sogar eine völlig andere Richtung einschlagen. Ein noch relativ unbesetzter Ansatz ist die
Anwendung von Zyklen die den verhaltensökonomischen Aspekt (Behavioral Economics) berücksichtigen.
Dahinter verbergen sich unbewusste Ur-Muster (Archetypen), die tief in uns allen verwurzelt sind und damit
Einfluss auf die Preis- und Blasenbildungen sowie Panikverläufe an den Finanzmärkten nehmen.
Die Idee war deshalb, ein Modell zu entwickeln welches auf natürlicher Zeitordnung beruht. Das 27.02 DAY
CYCLE MODEL verfolgt diesen Ansatz, in dem der Algorithmus die Naturkonstante Pi (3.14…), die Cosmic
Number 137 und die anomalistische Bahnperiode der Erde (365.2596 Tage) beinhaltet. Der 27.02 DAY
CYCLE ist in diesem Modell lediglich der Grundtakt und die Basis für Zyklen, deren Entstehungszeitpunkt
und Periodendauer sich emanzipiert entwickeln – quasi ein atmender Zyklus ohne fixes Zeitkorsett.
Mittlerweile liegt auf Basis des S&P-500 die Datenanalyse von über 25 Jahren vor, die belegt, dass die
Trefferquote für die vom 27.02 DAY CYCLE MODEL generierten Zyklusziele, auf der Preis- und Zeitenebene
> 80% ist.
Der Vortragsinhalt besteht aus 3 Elementen:
Teil I erläutert in einer Kurzform das 27.02 DAY CYCLE Model und zeigt die statistischen Ergebnisse der
letzten 25 Jahre auf Basis des S&P-500.
In Teil II werden 3 weitere Zyklus-Derivate vorgestellt, deren Wirken sich zum Teil über sehr lange Zeiträume
erstreckt. Dazu werden auf Basis des DJIA und S&P-500, Beispiele der letzten 100 Jahre gezeigt.
Im letzten Teil geht es dann um den zyklischen Ausblick der Aktienmärkte für das laufende Jahr. So viel sei
an dieser Stelle jetzt schon verraten: Viele der vorgestellten Zyklen erreichen zum Monatswechsel
März/April sowie Mitte 2026 ihren Endpunkt. Deshalb ist, um es vorsichtig auszudrücken, ein sehr
anspruchsvoller Jahresverlauf zu Erwarten.
Kersten Wöhrle, MFTA
Schwerpunkte der Finanzmarktanalysen sind:
• Untersuchung der Bedeutung von Naturkonstanten, z.B. PI, α, etc.
• Entwicklung und Evaluierung von 2D-Algorithmen auf Basis natürlicher Zeitordnung
• Beobachtung und Auswertung von Phänomenen der Synchronizität (Pauli/Jung Modell)
• Verifizierung der Aussage-Qualität von Urzahlen und Zahlenreihen mit periodischer Wiederholung
Seit 2015 ist er Mitglied in der VTAD. Im Jahr 2019 erhielt er den „JOHN BROOKS MEMORIAL AWARD“ für die beste IFTA Master-Arbeit zum Zertifizierungsgrad „MFTA“.
Kontakt: kerstenwoehrle@icloud.com