Referent : Kersten Wöhrle
Vortragsunterlagen vom 18.03.2026 (bitte einloggen!):
Update 30.03.2026 der Analyse des Vortrages vom 18.03.2026 (bitte einloggen!):
Der Reiz von Finanzmarkt-Zyklusmodellen liegt in der Hoffnung, Ordnung, Vorhersehbarkeit und Struktur in die scheinbar chaotischen Bewegungen von Börsenkursen und Wirtschaft zu bringen. Besonders beliebt ist dabei die Orientierung an saisonalen Mustern, wie zum Beispiel dem Wahlzyklus, dem Dekaden-Durchschnittsverlauf, usw.
Als erste Einordnung ist der unterstellte Musterverlauf durchaus hilfreich. Leider folgt der Markt nicht zwangsläufig dem statistischen Durchschnitts-Muster und kann im
ungünstigsten Fall sogar eine völlig andere Richtung einschlagen. Ein noch relativ unbesetzter Ansatz ist die Anwendung von Zyklen die den verhaltensökonomischen Aspekt (Behavioral Economics) berücksichtigen. Dahinter verbergen sich unbewusste Ur-Muster (Archetypen), die tief in uns allen verwurzelt sind und damit Einfluss auf die Preis- und Blasenbildungen sowie Panikverläufe an den Finanzmärkten nehmen.
Die Idee war deshalb, ein Modell zu verwenden, welches auf natürlicher Zeitordnung beruht. Das 27.02 DAY CYCLE MODEL verfolgt diesen Ansatz, in dem der Algorithmus die Naturkonstante Pi (3.14…), die CosmicNumber 137 und die anomalistische Bahnperiode der Erde (365.2596 Tage) beinhaltet. Der 27.02 DAY CYCLE ist in diesem Modell lediglich der Grundtakt und die Basis für Zyklen, deren Entstehungszeitpunkt und Periodendauer sich emanzipiert entwickeln – quasi ein atmender Zyklus ohne fixes Zeitkorsett.
Mittlerweile liegt auf Basis des S&P-500 die Datenanalyse von über 25 Jahren vor, die belegt, dass die Trefferquote für die vom 27.02 DAY CYCLE MODEL generierten Zyklusziele, auf der Preis- und Zeitenebene > 80% ist.
Der Vortrag gliedert sich in drei Elemente:
Teil I: erläutert in einer Kurzform das 27.02 DAY CYCLE Model und zeigt die statistischen Ergebnisse der letzten 25 Jahre auf Basis des S&P-500.
In Teil II werden 3 weitere Zyklus-Derivate vorgestellt, deren Wirken sich zum Teil über sehr lange Zeiträume erstreckt. Dazu werden auf Basis des DJIA und S&P-500, Beispiele der letzten 100 Jahre gezeigt.
In Teil III geht es dann um den zyklischen Ausblick der Aktienmärkte für das laufende Jahr.
So viel sei an dieser Stelle jetzt schon verraten: Viele der vorgestellten Zyklen erreichen Mitte 2026 einen Endpunkt. Deshalb ist, um es vorsichtig auszudrücken, ein sehr anspruchsvolles zweites Halbjahr zu Erwarten. Lassen Sie sich diesen Vortrag deshalb nicht entgehen !
Ihr Referent:
Kersten Wöhrle (MFTA), Jahrgang 1954, war bis zu seinem Ruhestand als Produktmanager bei Roche Diagnostics in Mannheim tätig. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Suche und Analyse von zyklischen Mustern in der Natur und den Finanzmarktanalysen. Schwerpunkte seiner Arbeiten sind:
- Untersuchung der Bedeutung von Naturkonstanten, z.B. PI, α, etc.
- Entwicklung und Evaluierung von 2D-Algorithmen auf Basis natürlicher Zeitordnung
- Beobachtung und Auswertung von Phänomenen der Synchronizität (Pauli/Jung Modell)
- Verifizierung der Aussage-Qualität von Urzahlen und Zahlenreihen mit periodischer Wiederholung
Seit 2015 ist er Mitglied in der VTAD. Im Jahr 2019 erhielt er den „JOHN BROOKS MEMORIAL AWARD“ für die beste IFTA Master-Arbeit zum Zertifizierungsgrad „MFTA“.