Hedging: Marktrückgang und Volatilität: Bewährtes und Neues mit Optionen

Wann

11. 02 2027 
18:30 - 20:15

Wo

Haus der Wirtschaft
Wil­li-Blei­cher-Stra­ße 19, Stutt­gart, 71174 

Regionalgruppe

Refe­rent : Olaf Lieser 

Die impli­zi­te Vola­ti­li­tät ist der im Crash am meis­ten unter­schätz­te Fak­tor. Nicht nur der Markt­rück­gang spielt eine Rol­le. Dar­aus erge­ben sich Risi­ken und Chan­cen. Wer es rich­tig anstellt, kann im Crash mit Kon­zep­ten wie dem "Black Swan Trade" oder unse­rem "Air­bag" (ver­wandt, aber von Opti­ons­uni­ver­sum mehr­mals wei­ter­ent­wi­ckelt) gute Gewin­ne in einem Vola-Flash-Crash erzie­len. Im Vor­trag wird beim Hedging "unter die Motor­hau­be geschaut", so dass man ler­nen kann, wor­auf zu ach­ten ist.

Ihr Refe­rent:
Olaf Lie­ser, Jahr­gang 1966, ist Co-Geschäfts­füh­rer der Opti­ons­uni­ver­sum GmbH & Co. KG. Er ist Diplom-Inge­nieur für Luft- und Raum­fahrt­tech­nik mit Schwer­punkt nume­ri­scher Ana­ly­se. Letz­te­re hat ihn zum Opti­ons­han­del gebracht. Hier beschäf­tigt er sich mit Markt­struk­tu­ren, Vola­ti­li­tä­ten und Wahr­schein­lich­kei­ten und ent­wi­ckelt dar­aus erfolg­reich Stra­te­gien mit Optio­nen und Vola­ti­li­täts­pro­duk­ten. An den Märk­ten aktiv ist er seit 1986, im Opti­ons­han­del seit 2006. Neben sei­ner Tätig­keit als Soft­ware-Inge­nieur ist er heu­te tätig als Refe­rent und Coach für Optio­nen und schreibt Arti­kel darüber.


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