Joachim Lenz: Asset Allocation Modelle mit Aktien, Gold und Kryptowährungen

Refe­rent : Joa­chim Lenz 

Basie­rend auf dem Ivy-Port­fo­lio des US-Ver­mö­gens­ver­wal­ters Meba­ne Faber (Ivy, = Efeu, weil es die Invest­ment­stra­te­gien der Stif­tun­gen alt­ehr­wür­di­ger ame­ri­ka­ni­scher Eli­te­uni­ver­si­tä­ten nach­bil­det) wer­den ergän­zen­de Asset­klas­sen vor­ge­stellt, die eine mög­lichst gerin­ge Kor­re­la­ti­on zuein­an­der auf­wei­sen und daher gewähr­leis­ten, dass man auch in schwie­ri­gen Markt­pha­sen Geld ver­dient. Wobei das Ziel nicht eine mög­lichst hohe Ren­di­te, son­dern des­sen Opti­mum (mög­lichst groß bei einem vom Anle­ger als ver­tret­bar erach­te­ten Draw­down) ist - mit ande­ren Wor­te geht es also um die Maxi­mie­rung der Risi­ko­ad­jus­tier­ten Rendite.

Joa­chim Lenz ist Phy­si­ker und ent­wi­ckelt seit mehr als 2 Jahr­zehn­ten Quan­ti­ta­ti­ve Anla­ge­mo­del­le und Han­dels­sys­te­me. Er ist Preis­trä­ger des VTAD Award (2011).