Referent : Markus Fryder
Zum Thema:
Im Sommer 2022 erschien eine Ausarbeitung eines finnischen Forscherteam, mit dem Ziel eines Überblicks über den Stand der Forschung zum Thema „machine learning for stock market prediction“. Hierzu wurden 138 wissenschaftliche Arbeiten aus den letzten 20 Jahren untersucht. Anhand dieser Ausarbeitung soll u.a. aufgezeigt werden, mit welchen Märkten, Indikatoren, Variablen und Zeithorizonten sich die Forschung beschäftigt, wie sich die verwendeten KI-Methoden kategorisieren lassen und wie sie funktionieren. Die Performance-Ergebnisse der Forschungsprojekte werden am Ende auch vorgestellt und verglichen, soweit das möglich ist.
Zum Referenten:
Markus Fryder ist Dipl.-Ing. für Flugzeugbau und hatte den ersten Kontakt mit neuronalen Netzen 1995 an der technischen Universität Linköping/Schweden. Neben seiner Arbeit bei Airbus und dem Interesse für KI handelt er seit über zehn Jahren sehr spezialisiert mit Volatilitätsprodukten.