Ein Besuch bei alten Freunden – Optimieren von 3 altbekannten Strategien

Refe­rent : Dr. Achim Lamatsch 

Wer sich schon län­ger mit Tra­ding-Stra­te­gien beschäf­tigt, hat sicher schon von der End-of-Month-Stra­te­gie, dem Tur­n­around Tues­day oder viel­leicht auch von Lar­ry Con­ners Dou­ble7s-Stra­te­gie gehört, Stra­te­gien die vor vie­len Jah­ren ver­öf­fent­licht wurden.

Die­se Stra­te­gien han­deln nach mathe­ma­tisch ein­deu­tig defi­nier­ten Ein- und Aus­stiegs­si­gna­len, was es ermög­licht, die Trades als sta­tis­ti­sches Pro­blem zu betrach­ten und so einen guten Ein­druck zu bekom­men, in wel­chen Gren­zen sich eine Stra­te­gie im ech­ten Tra­ding bewe­gen wird.

Am Bei­spiel die­ser Stra­te­gien wol­len wir uns anse­hen, wie man auf sta­tis­ti­scher Basis eine Stra­te­gie opti­mie­ren und die Ergeb­nis­se beur­tei­len kann. Auch wol­len wir uns anse­hen, wie die­se Stra­te­gien nur auf Basis von Tages­charts gehan­delt wer­den kön­nen, wel­che Pro­ble­me es bei der prak­ti­schen Umset­zung gibt und wie man mit ihnen umge­hen kann.

Ihr Refe­rent: Dr. Achim Lamatsch ist als pri­va­ter Trader seit über 40 Jah­ren mal mehr mal weni­ger an der Bör­se aktiv. Nach vie­len Jah­ren mit sehr durch­wach­se­nen Ergeb­nis­sen hat er sich seit 2018 mit indi­ka­tor­ba­sier­ten Stra­te­gien und dar­auf basie­ren­den Rück­rech­nun­gen, spe­zi­ell für das End-of-Day-Tra­ding, beschäf­tigt und han­delt die­se erfolgreich.