Traden nach Statistik – Strukturiertes Entwickeln einer Strategie

Refe­rent : Dr. Achim Lamatsch 

Unter­la­gen zu dem Vor­trag (nur sicht­bar mit login): 

Trades nach mathe­ma­tisch ein­deu­tig defi­nier­ten Ein- und Aus­stiegs­si­gna­len auf­zu­set­zen ermög­licht es, das Tra­ding als sta­tis­ti­sches Pro­blem zu betrach­ten. Mit der Aus­wahl der Signa­le kön­nen gewis­se Eigen­schaf­ten der Tra­ding-Stra­te­gie im Vor­feld fest­ge­legt werden.

Die Ana­ly­se der Rück­rech­nung eröff­net aber auch die Mög­lich­keit, mehr oder weni­ger kom­ple­xe Regeln im Zusam­men­spiel zu unter­su­chen und einen guten Ein­druck zu bekom­men, in wel­chen Gren­zen sich eine Stra­te­gie im ech­ten Tra­ding bewe­gen wird.

Am Bei­spiel einer nicht intui­ti­ven dafür aber pro­fi­ta­blen Rever­si­ons­stra­te­gie wol­len wir uns anse­hen, wie man auf sta­tis­ti­scher Basis eine Stra­te­gie ent­wi­ckeln und beur­tei­len kann. Auch wol­len wir die beim Ent­wi­ckeln und Anwen­den der Stra­te­gie auf­tre­ten­den Pro­ble­me betrachten.

Ihr Refe­rent: Dr. Achim Lamatsch ist seit über 40 Jah­ren mal mehr mal weni­ger an der Bör­se aktiv. Nach vie­len Jah­ren mit sehr durch­wach­se­nen Ergeb­nis­sen hat er sich ab 2018 indi­ka­tor­ba­sier­ten Stra­te­gien und dar­auf basie­ren­den Rück­rech­nun­gen zuge­wandt. Seit 2020 betreibt er End-of-day-Tra­ding nach Signa­len, die auf der Basis von sta­tis­tisch über­prüf­ten Regeln gene­riert werden.